Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014

Załącznik XXIV

W mocy

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI

WZORY DOTYCZĄCE PŁYNNOŚCI

Numer wzoru

Kod wzoru

Oznaczenie wzoru / grupy wzorów

WZORY DOTYCZĄCE WYMOGU POKRYCIA WYPŁYWÓW NETTO

CZĘŚĆ I – AKTYWA PŁYNNE

C 72.00

POKRYCIE WYPŁYWÓW NETTO – AKTYWA PŁYNNE

CZĘŚĆ II – WYPŁYWY

C 73.00

POKRYCIE WYPŁYWÓW NETTO – WYPŁYWY

CZĘŚĆ III – WPŁYWY

C 74.00

POKRYCIE WYPŁYWÓW NETTO – WPŁYWY

CZĘŚĆ IV – SWAPY ZABEZPIECZEŃ

C 75.01

POKRYCIE WYPŁYWÓW NETTO – SWAPY ZABEZPIECZEŃ

CZĘŚĆ V – OBLICZENIA

C 76.00

POKRYCIE WYPŁYWÓW NETTO – OBLICZENIA

CZĘŚĆ VI – ZAKRES KONSOLIDACJI

C 77.00

POKRYCIE WYPŁYWÓW NETTO – ZAKRES

C 72.00 – POKRYCIE WYPŁYWÓW NETTO – AKTYWA PŁYNNE

Waluta

Wiersz

Pozycja

Kwota/wartość rynkowa

Waga standardowa

Mająca zastosowanie waga

Wartość obliczona zgodnie z art. 9:

0010

0020

0030

0040

0010

CAŁKOWITE NIESKORYGOWANE AKTYWA PŁYNNE

0020

1,1

Całkowite nieskorygowane aktywa poziomu 1

0030

1.1.1

Całkowite nieskorygowane aktywa POZIOMU 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

0040

1.1.1.1

Monety i banknoty

1,00

0050

1.1.1.2

Podlegające wycofaniu rezerwy w banku centralnym

1,00

0060

1.1.1.3

Aktywa stanowiące ekspozycje wobec banków centralnych

1,00

0070

1.1.1.4

Aktywa stanowiące ekspozycje wobec rządów centralnych

1,00

0080

1.1.1.5

Aktywa stanowiące ekspozycje wobec samorządów regionalnych/władz lokalnych

1,00

0090

1.1.1.6

Aktywa stanowiące ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

1,00

0100

1.1.1.7

Możliwe do uznania aktywa stanowiące ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych w walucie krajowej i obcej

1,00

0110

1.1.1.8

Aktywa stanowiące ekspozycje wobec instytucji kredytowej (objętej ochroną przez rząd państwa członkowskiego, wierzyciela uprzywilejowanego)

1,00

0120

1.1.1.9

Aktywa stanowiące ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju i organizacji międzynarodowych

1,00

0130

1.1.1.10

Kwalifikujące się udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania: instrument bazowy stanowią monety/banknoty lub ekspozycja wobec banków centralnych

1,00

0140

1.1.1.11

Kwalifikujące się udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania: instrument bazowy stanowią aktywa poziomu 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

0,95

0150

1.1.1.12

Alternatywne podejścia w zakresie płynności: instrumenty kredytowe od banków centralnych

1,00

0160

1.1.1.13

Instytucje centralne: aktywa poziomu 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością, które deponująca instytucja kredytowa uznaje za aktywa płynne

0170

1.1.1.14

Alternatywne podejścia w zakresie płynności: aktywa poziomu 2A rozpoznawane jako aktywa poziomu 1

0,80

0180

1.1.2

Całkowite nieskorygowane obligacje zabezpieczone POZIOMU 1 charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0190

1.1.2.1

Obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,93

0200

1.1.2.2

Kwalifikujące się udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania: instrument bazowy stanowią obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,88

0210

1.1.2.3

Instytucje centralne: obligacje zabezpieczone poziomu 1 charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością, które deponująca instytucja kredytowa uznaje za aktywa płynne

0220

1,2

Całkowite nieskorygowane aktywa poziomu 2

0230

1.2.1

Całkowite nieskorygowane aktywa POZIOMU 2A

0240

1.2.1.1

Aktywa stanowiące ekspozycje wobec samorządów regionalnych / władz lokalnych lub podmiotu sektora publicznego (aktywa państwa członkowskiego, waga ryzyka równa 20 %)

0,85

0250

1.2.1.2

Aktywa stanowiące ekspozycje wobec banku centralnego lub rządu centralnego/samorządów regionalnych lub władz lokalnych lub podmiotu sektora publicznego (aktywa państwa trzeciego, waga ryzyka równa 20 %)

0,85

0260

1.2.1.3

Obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością (CQS2)

0,85

0270

1.2.1.4

Obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością (państwa trzeciego, CQS1)

0,85

0280

1.2.1.5

Papiery dłużne przedsiębiorstw (CQS1)

0,85

0290

1.2.1.6

Kwalifikujące się udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania: instrument bazowy stanowią aktywa poziomu 2A

0,80

0300

1.2.1.7

Instytucje centralne: aktywa poziomu 2A, które deponująca instytucja kredytowa uznaje za aktywa płynne

0310

1.2.2

Całkowite nieskorygowane aktywa POZIOMU 2B

0320

1.2.2.1

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne, CQS1)

0,75

0330

1.2.2.2

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na zakup samochodów, CQS1)

0,75

0340

1.2.2.3

Obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością (waga ryzyka równa 35 %)

0,70

0350

1.2.2.4

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,65

0360

1.2.2.5

Papiery dłużne przedsiębiorstw (CQS2/3)

0,50

0370

1.2.2.6

Papiery dłużne przedsiębiorstw – aktywa nieoprocentowane (będące w posiadaniu instytucji kredytowych ze względów religijnych) (CQS1/2/3)

0,50

0380

1.2.2.7

Akcje (główny indeks giełdowy)

0,50

0390

1.2.2.8

Aktywa nieoprocentowane (będące w posiadaniu instytucji kredytowych ze względów religijnych) (CQS3–5)

0,50

0400

1.2.2.9

Instrumenty wsparcia płynności o ograniczonym zastosowaniu przyznane przez banki centralne

1,00

0410

1.2.2.10

Kwalifikujące się udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania: instrument bazowy stanowią papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredytami na nieruchomości mieszkalne lub kredytami na zakup samochodów, CQS1)

0,70

0420

1.2.2.11

0,65

0430

1.2.2.12

Kwalifikujące się udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania: instrument bazowy stanowią papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,60

0440

1.2.2.13

Kwalifikujące się udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania: instrument bazowy stanowią papiery dłużne przedsiębiorstw (CQS2/3), akcje (główny indeks giełdowy) lub aktywa nieoprocentowane (będące w posiadaniu instytucji kredytowych ze względów religijnych) (CQS3–5)

0,45

0450

1.2.2.14

Depozyty członka sieci zdeponowane w instytucji centralnej (brak obowiązkowego inwestowania w aktywa płynne)

0,75

0460

1.2.2.15

Środki na finansowanie płynności od instytucji centralnej dostępne dla członka sieci (niezabezpieczone aktywami płynnymi określonego poziomu lub kategorii)

0,75

0470

1.2.2.16

Instytucje centralne: aktywa poziomu 2B, które deponująca instytucja kredytowa uznaje za aktywa płynne

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE

0485

Depozyty członka sieci zdeponowane w instytucji centralnej (obowiązkowa inwestycja)

0580

Aktywa poziomu 1/2A/2B wyłączone ze względu na niedopasowanie walutowe

0590

Aktywa poziomu 1/2A/2B wyłączone ze względów operacyjnych, z wyjątkiem powodów związanych z niedopasowaniem walutowym

C 73.00 – POKRYCIE WYPŁYWÓW NETTO – WYPŁYWY

Waluta

Kwota

Wartość rynkowa udzielonego zabezpieczenia

Wartość udzielonego zabezpieczenia zgodnie z art. 9

Waga standardowa

Mająca zastosowanie waga

Wypływ

Wiersz

Pozycja

010

020

030

040

050

060

0010

WYPŁYWY

0020

1.1

Wypływy z tytułu transakcji/depozytów niezabezpieczonych

0030

1.1.1

Depozyty detaliczne

0035

1.1.1.1

depozyty wyłączone z obliczania wypływów

0,00

0040

1.1.1.2

depozyty, w przypadku których zatwierdzono wypłatę w ciągu kolejnych 30 dni

1,00

0050

1.1.1.3

depozyty podlegające wyższemu wskaźnikowi wypływów

0060

1.1.1.3.1

kategoria 1

0,10–0,15

0070

1.1.1.3.2

kategoria 2

0,15-0,20

0080

1.1.1.4

stabilne depozyty

0,05

0090

1.1.1.5

stabilne depozyty, dla których zastosowano odstępstwo

0,03

0100

1.1.1.6

depozyty pozyskane w państwach trzecich, w których stosuje się wyższy wskaźnik wypływów

0110

1.1.1.7

inne depozyty detaliczne

0,10

0120

1.1.2

Depozyty operacyjne

0130

1.1.2.1

utrzymywane w celu skorzystania z usług rozliczeniowych, powierniczych lub zarządzania płynnością lub innych porównywalnych usług w kontekście utrwalonej relacji operacyjnej

0140

1.1.2.1.1

objęte systemem gwarantowania depozytów

0,05

0150

1.1.2.1.2

nieobjęte systemem gwarantowania depozytów

0,25

0160

1.1.2.2

utrzymywane w kontekście instytucjonalnego systemu ochrony lub sieci współpracy

0170

1.1.2.2.1

nietraktowane jako aktywa płynne przez instytucję deponującą

0,25

0180

1.1.2.2.2

traktowane jako aktywa płynne przez deponującą instytucję kredytową

1,00

0190

1.1.2.3

utrzymywane w kontekście utrwalonej relacji operacyjnej (innego rodzaju) z klientami niefinansowymi

0,25

0200

1.1.2.4

utrzymywane w celu skorzystania z usług rozliczenia gotówkowego i usług świadczonych przez centralną instytucję kredytową w ramach sieci

0,25

0203

1.1.3

Nadwyżki depozytów operacyjnych

0204

1.1.3.1

depozyty klientów finansowych

1,00

0205

1.1.3.2

depozyty innych klientów

0206

1.1.3.2.1

objęte systemem gwarantowania depozytów

0,20

0207

1.1.3.2.2

nieobjęte systemem gwarantowania depozytów

0,40

0210

1.1.4

Depozyty nieoperacyjne

0220

1.1.4.1

depozyty powstałe w wyniku bankowości korespondenckiej i świadczenia usług brokerskich

1,00

0230

1.1.4.2

depozyty klientów finansowych

1,00

0240

1.1.4.3

depozyty innych klientów

0250

1.1.4.3.1

objęte systemem gwarantowania depozytów

0,20

0260

1.1.4.3.2

nieobjęte systemem gwarantowania depozytów

0,40

0270

1.1.5

Dodatkowe wypływy

0280

1.1.5.1

zabezpieczenie inne niż zabezpieczenie aktywami poziomu 1 przekazane w odniesieniu do instrumentów pochodnych

0,20

0290

1.1.5.2

zabezpieczenie aktywami poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością, przekazane w odniesieniu do instrumentów pochodnych

0,10

0300

1.1.5.3

istotne wypływy spowodowane pogorszeniem własnej jakości kredytowej

1,00

0310

1.1.5.4

wpływ scenariusza niekorzystnych warunków rynkowych na transakcje na instrumentach pochodnych

1,00

0340

1.1.5.5

wypływy z tytułu instrumentów pochodnych

1,00

0350

1.1.5.6

pozycje krótkie

0360

1.1.5.6.1

objęte zabezpieczonymi transakcjami finansowanymi z użyciem papierów wartościowych

0,00

0370

1.1.5.6.2

inne

1,00

0380

1.1.5.7

nadwyżka zabezpieczenia wymagalna na żądanie

1,00

0390

1.1.5.8

zabezpieczenie należne

1,00

0400

1.1.5.9

zabezpieczenie aktywami płynnymi zastępowalne zabezpieczeniem aktywami niepłynnymi

1,00

0410

1.1.5.10

strata środków z tytułu działań związanych z instrumentami finansowymi będącymi wynikiem sekurytyzacji

0420

1.1.5.10.1

instrumenty finansowe będące wynikiem sekurytyzacji

1,00

0430

1.1.5.10.2

instrumenty finansowania

1,00

0450

1.1.5.11

wewnętrzne kompensowanie pozycji klienta

0,50

0460

1.1.6

Nieodwoływalne instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności

0470

1.1.6.1

nieodwoływalne instrumenty kredytowe przyznane

0480

1.1.6.1.1

klientom detalicznym

0,05

0490

1.1.6.1.2

klientom niefinansowym innym niż klienci detaliczni

0,10

0500

1.1.6.1.3

instytucjom kredytowym

0510

1.1.6.1.3.1

w celu finansowania kredytów preferencyjnych klientów detalicznych

0,05

0520

1.1.6.1.3.2

w celu finansowania kredytów preferencyjnych klientów niefinansowych

0,10

0530

1.1.6.1.3.3

inne

0,40

0540

1.1.6.1.4

regulowanym instytucjom finansowym innym niż instytucje kredytowe

0,40

0550

1.1.6.1.5

w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem

0560

1.1.6.1.6

w ramach instytucjonalnego systemu ochrony lub sieci współpracy w przypadku traktowania jako składnik aktywów płynnych przez instytucję deponującą

0,75

0570

1.1.6.1.7

innym klientom finansowym

1,00

0580

1.1.6.2

nieodwoływalne instrumenty wsparcia płynności przyznane

0590

1.1.6.2.1

klientom detalicznym

0,05

0600

1.1.6.2.2

klientom niefinansowym innym niż klienci detaliczni

0,30

0610

1.1.6.2.3

przedsiębiorstwom inwestowania indywidualnego

0,40

0620

1.1.6.2.4

jednostkom specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji

0630

1.1.6.2.4.1

w celu zakupu aktywów innych niż papiery wartościowe od klientów niefinansowych

0,10

0640

1.1.6.2.4.2

inne

1,00

0650

1.1.6.2.5

instytucjom kredytowym

0660

1.1.6.2.5.1

w celu finansowania kredytów preferencyjnych klientów detalicznych

0,05

0670

1.1.6.2.5.2

w celu finansowania kredytów preferencyjnych klientów niefinansowych

0,30

0680

1.1.6.2.5.3

inne

0,40

0690

1.1.6.2.6

w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem

0700

1.1.6.2.7

w ramach instytucjonalnego systemu ochrony lub sieci współpracy w przypadku traktowania jako składnik aktywów płynnych przez instytucję deponującą

0,75

0710

1.1.6.2.8

innym klientom finansowym

1,00

0720

1.1.7

Inne produkty i usługi

0731

1.1.7.1

Warunkowe instrumenty finansowania

0740

1.1.7.2

niewykorzystane kredyty i zaliczki udzielone kontrahentom hurtowym

0750

1.1.7.3

kredyty hipoteczne, które zostały udzielone, lecz nie zostały jeszcze uruchomione

0760

1.1.7.4

karty kredytowe

0770

1.1.7.5

salda debetowe

0780

1.1.7.6

zaplanowane wypływy związane z odnowieniem lub przedłużeniem nowych kredytów detalicznych lub hurtowych

0850

1.1.7.7

zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych

0860

1.1.7.8

produkty związane z pozabilansowym finansowaniem handlu

0870

1.1.7.9

inne

0885

1.1.8

Inne zobowiązania i zobowiązania pozostające do spłaty

0890

1.1.8.1

zobowiązania wynikające z kosztów eksploatacyjnych

0,00

0900

1.1.8.2

w postaci dłużnych papierów wartościowych, jeżeli nie są traktowane jako depozyty detaliczne

1,00

0912

1.1.8.4

nadwyżka finansowania udzielonego klientom niefinansowym

0913

1.1.8.4.1

nadwyżka finansowania udzielonego klientom detalicznym

1,00

0914

1.1.8.4.2

nadwyżka finansowania udzielonego przedsiębiorstwom niefinansowym

1,00

0915

1.1.8.4.3

nadwyżka finansowania udzielonego państwom, wielostronnym bankom rozwoju i podmiotom sektora publicznego

1,00

0916

1.1.8.4.4

nadwyżka finansowania udzielonego innym podmiotom prawnym

1,00

0917

1.1.8.5

aktywa pożyczone bez zabezpieczenia

1,00

0918

1.1.8.6

inne

1,00

0920

1.2

Wypływy z zabezpieczonych transakcji kredytowych i transakcji opartych na rynku kapitałowym

0930

1.2.1

Kontrahentem jest bank centralny

0940

1.2.1.1

zabezpieczenie aktywami poziomu 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

0,00

0945

1.2.1.1.1

z czego udzielone zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0950

1.2.1.2

zabezpieczenie aktywami poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

0,00

0955

1.2.1.2.1

z czego udzielone zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0960

1.2.1.3

zabezpieczenie aktywami poziomu 2A

0,00

0965

1.2.1.3.1

z czego udzielone zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0970

1.2.1.4

zabezpieczenie aktywami poziomu 2B w postaci papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,00

0975

1.2.1.4.1

z czego udzielone zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0980

1.2.1.5

aktywa poziomu 2B w postaci obligacji zabezpieczonych

0,00

0985

1.2.1.5.1

z czego udzielone zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0990

1.2.1.6

zabezpieczenie aktywami poziomu 2B w postaci papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,00

0995

1.2.1.6.1

z czego udzielone zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

1000

1.2.1.7

zabezpieczenie innymi aktywami poziomu 2B

0,00

1005

1.2.1.7.1

z czego udzielone zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

1010

1.2.1.8

zabezpieczenie aktywami niepłynnymi

0,00

1020

1.2.2

Kontrahentem nie jest bank centralny

1030

1.2.2.1

zabezpieczenie aktywami poziomu 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

0,00

1035

1.2.2.1.1

z czego udzielone zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

1040

1.2.2.2

zabezpieczenie aktywami poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

0,07

1045

1.2.2.2.1

z czego udzielone zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

1050

1.2.2.3

zabezpieczenie aktywami poziomu 2A

0,15

1055

1.2.2.3.1

z czego udzielone zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

1060

1.2.2.4

zabezpieczenie aktywami poziomu 2B w postaci papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,25

1065

1.2.2.4.1

z czego udzielone zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

1070

1.2.2.5

aktywa poziomu 2B w postaci obligacji zabezpieczonych

0,30

1075

1.2.2.5.1

z czego udzielone zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

1080

1.2.2.6

zabezpieczenie aktywami poziomu 2B w postaci papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,35

1085

1.2.2.6.1

z czego udzielone zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

1090

1.2.2.7

zabezpieczenie innymi aktywami poziomu 2B

0,50

1095

1.2.2.7.1

z czego udzielone zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

1100

1.2.2.8

zabezpieczenie aktywami niepłynnymi

1,00

1130

1.3

Wypływy razem z tytułu swapów zabezpieczeń

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE

1170

Wypływy płynności podlegające kompensowaniu współzależnymi wpływami

Depozyty operacyjne utrzymywane w celu skorzystania z usług rozliczeniowych, powierniczych lub zarządzania płynnością lub innych porównywalnych usług w kontekście utrwalonej relacji operacyjnej

1180

3,1

od instytucji kredytowych

1190

3,2

od klientów finansowych innych niż instytucje kredytowe

1200

3,3

od państw, banków centralnych, wielostronnych banków rozwoju i podmiotów sektora publicznego

1210

3,4

od innych klientów

Wypływy wewnątrzgrupowe lub wypływy w ramach instytucjonalnego systemu ochrony

1290

4,1

w tym: do klientów finansowych

1300

4,2

w tym: do klientów niefinansowych

1310

4,3

w tym: zabezpieczone

1320

4,4

w tym: instrumenty kredytowe bez preferencyjnego traktowania

1330

4,5

w tym: instrumenty wsparcia płynności bez preferencyjnego traktowania

1340

4,6

w tym: depozyty operacyjne

1345

4,7

w tym: nadwyżki depozytów operacyjnych

1350

4,8

w tym: depozyty nieoperacyjne

1360

4,9

w tym: zobowiązania w postaci dłużnych papierów wartościowych, jeżeli nie są traktowane jako depozyty detaliczne

1370

Wypływy z tytułu transakcji wymiany walut

Finansowanie zabezpieczone objęte odstępstwem od art. 17 ust. 2 i 3

1400

6,1

w tym: zabezpieczone aktywami poziomu 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

1410

6,2

w tym: zabezpieczone aktywami poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

1420

6,3

w tym: zabezpieczone aktywami poziomu 2A

1430

6,4

w tym: zabezpieczone aktywami poziomu 2B

1440

6,5

w tym: zabezpieczone aktywami niepłynnymi

C 74.00 – POKRYCIE WYPŁYWÓW NETTO – WPŁYWY

Waluta

Kwota

Wartość rynkowa otrzymanego zabezpieczenia

Waga standardowa

Mająca zastosowanie waga

Wartość otrzymanego zabezpieczenia zgodnie z art. 9

Wpływ

Podlegające ograniczeniu wpływów w wysokości 75 %

Podlegające ograniczeniu wpływów w wysokości 90 %

Wyłączone z ograniczenia wpływów

Podlegające ograniczeniu wpływów w wysokości 75 %

Podlegające ograniczeniu wpływów w wysokości 90 %

Wyłączone z ograniczenia wpływów

Podlegające ograniczeniu wpływów w wysokości 75 %

Podlegające ograniczeniu wpływów w wysokości 90 %

Wyłączone z ograniczenia wpływów

Podlegające ograniczeniu wpływów w wysokości 75 %

Podlegające ograniczeniu wpływów w wysokości 90 %

Wyłączone z ograniczenia wpływów

Podlegające ograniczeniu wpływów w wysokości 75 %

Podlegające ograniczeniu wpływów w wysokości 90 %

Wyłączone z ograniczenia wpływów

Wiersz

Pozycja

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

WPŁYWY RAZEM

0020

1.1

Wpływy z transakcji niezabezpieczonych/depozytów

0030

1.1.1

środki pieniężne należne od klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych)

0040

1.1.1.1

środki pieniężne należne od klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych), które nie dotyczą spłaty kwoty głównej

1,00

0050

1.1.1.2

inne środki pieniężne należne od klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych)

0060

1.1.1.2.1

środki pieniężne należne od klientów detalicznych

0,50

0070

1.1.1.2.2

środki pieniężne należne od przedsiębiorstw niefinansowych

0,50

0080

1.1.1.2.3

środki pieniężne należne od państw, wielostronnych banków rozwoju i podmiotów sektora publicznego

0,50

0090

1.1.1.2.4

środki pieniężne należne od innych podmiotów prawnych

0,50

0100

1.1.2

środki pieniężne należne od banków centralnych i klientów finansowych

0110

1.1.2.1

środki pieniężne należne od klientów finansowych klasyfikowane jako depozyty operacyjne

0120

1.1.2.1.1

środki pieniężne należne od klientów finansowych klasyfikowane jako depozyty operacyjne, jeżeli instytucja kredytowa jest w stanie ustanowić odpowiadający symetryczny wskaźnik wpływów

0130

1.1.2.1.2

środki pieniężne należne od klientów finansowych klasyfikowane jako depozyty operacyjne, jeżeli instytucja kredytowa nie jest w stanie ustanowić odpowiadającego symetrycznego wskaźnika wpływów

0,05

0140

1.1.2.2

środki pieniężne należne od banków centralnych i klientów finansowych, których nie klasyfikuje się jako depozyty operacyjne

0150

1.1.2.2.1

środki pieniężne należne od banków centralnych

1,00

0160

1.1.2.2.2

środki pieniężne należne od klientów finansowych

1,00

0170

1.1.3

wpływy odpowiadające wypływom wynikającym ze zobowiązań do udzielenia kredytu preferencyjnego, o którym mowa w art. 31 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61

1,00

0180

1.1.4

środki pieniężne należne z tytułu transakcji finansowania handlu

1,00

0190

1.1.5

środki pieniężne należne z tytułu papierów wartościowych, których termin zapadalności upływa w ciągu 30 dni

1,00

0201

1.1.6

kredyty, których termin wymagalności nie został określony w umowie

0,20

0210

1.1.7

środki pieniężne należne z tytułu pozycji w instrumentach kapitałowych objętych głównym indeksem, pod warunkiem że nie są zgłoszone jako aktywa płynne

1,00

0230

1.1.8

wpływy z uwolnionych kwot posiadanych na oddzielnych rachunkach zgodnie z wymogami regulacyjnymi w zakresie ochrony aktywów klienta przeznaczonych do obrotu

1,00

0240

1.1.9

wpływy z tytułu instrumentów pochodnych

1,00

0250

1.1.10

wpływy z niewykorzystanych instrumentów kredytowych lub instrumentów wsparcia płynności otrzymanych od członków grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony, jeżeli właściwe organy wyraziły zgodę na stosowanie wyższego wskaźnika wpływów

0260

1.1.11

inne wpływy

1,00

0263

1.2

Wpływy z zabezpieczonych transakcji kredytowych i transakcji opartych na rynku kapitałowym

0265

1.2.1

Kontrahentem jest bank centralny

0267

1.2.1.1

zabezpieczenie, które kwalifikuje się jako składnik aktywów płynnych

0269

1.2.1.1.1

zabezpieczenie aktywami poziomu 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

0,00

0271

1.2.1.1.1.1

z czego otrzymane zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0273

1.2.1.1.2

zabezpieczenie aktywami poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

0,07

0275

1.2.1.1.2.1

z czego otrzymane zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0277

1.2.1.1.3

zabezpieczenie aktywami poziomu 2A

0,15

0279

1.2.1.1.3.1

z czego otrzymane zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0281

1.2.1.1.4

zabezpieczenie aktywami poziomu 2B w postaci papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów)

0,25

0283

1.2.1.1.4.1

z czego otrzymane zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0285

1.2.1.1.5

zabezpieczenie aktywami poziomu 2B w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wysoką jakością

0,30

0287

1.2.1.1.5.1

z czego otrzymane zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0289

1.2.1.1.6

Zabezpieczenie aktywami poziomu 2B w postaci papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych)

0,35

0291

1.2.1.1.6.1

z czego otrzymane zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0293

1.2.1.1.7

zabezpieczenie aktywami poziomu 2B nieuwzględnione w sekcjach 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 ani 1.2.1.1.6

0,50

0295

1.2.1.1.7.1

z czego otrzymane zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0297

1.2.1.2

zabezpieczenie wykorzystywane w celu pokrycia pozycji krótkiej

0299

1.2.1.3

zabezpieczenie, które nie kwalifikuje się jako składnik aktywów płynnych

0301

1.2.1.3.1

zabezpieczenie w postaci niepłynnych instrumentów kapitałowych

1,00

0303

1.2.1.3.2

wszystkie inne rodzaje zabezpieczenia niepłynnego

1,00

0305

1.2.2

Kontrahentem nie jest bank centralny

0307

1.2.2.1

zabezpieczenie, które kwalifikuje się jako składnik aktywów płynnych

0309

1.2.2.1.1

zabezpieczenie aktywami poziomu 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

0,00

0311

1.2.2.1.1.1

z czego otrzymane zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0313

1.2.2.1.2

zabezpieczenie aktywami poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

0,07

0315

1.2.2.1.2.1

z czego otrzymane zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0317

1.2.2.1.3

zabezpieczenie aktywami poziomu 2A

0,15

0319

1.2.2.1.3.1

z czego otrzymane zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0321

1.2.2.1.4

zabezpieczenie aktywami poziomu 2B w postaci papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów)

0,25

0323

1.2.2.1.4.1

z czego otrzymane zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0325

1.2.2.1.5

zabezpieczenie aktywami poziomu 2B w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wysoką jakością

0,30

0327

1.2.2.1.5.1

z czego otrzymane zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0329

1.2.2.1.6

Zabezpieczenie aktywami poziomu 2B w postaci papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych)

0,35

0331

1.2.2.1.6.1

z czego otrzymane zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0333

1.2.2.1.7

zabezpieczenie aktywami poziomu 2B nieuwzględnione w sekcjach 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.5 ani 1.2.2.1.6

0,50

0335

1.2.2.1.7.1

z czego otrzymane zabezpieczenie spełnia wymogi operacyjne

0337

1.2.2.2

zabezpieczenie wykorzystywane w celu pokrycia pozycji krótkiej

0339

1.2.2.3

zabezpieczenie, które nie kwalifikuje się jako składnik aktywów płynnych

0341

1.2.2.3.1

kredyty na depozyt zabezpieczający: zabezpieczenie w postaci aktywów niepłynnych

0,50

0343

1.2.2.3.2

zabezpieczenie w postaci niepłynnych instrumentów kapitałowych

1,00

0345

1.2.2.3.3

wszystkie inne rodzaje zabezpieczenia niepłynnego

1,00

0410

1.3

Wpływy razem z tytułu swapów zabezpieczeń

0420

1.4

(Różnica między całkowitą ważoną kwotą wpływów a całkowitą ważoną kwotą wypływów wynikających z transakcji w państwach trzecich, w których istnieją ograniczenia transferu, lub które są denominowane w walutach niewymienialnych)

0430

1.5

(Nadwyżka wpływów z powiązanej wyspecjalizowanej instytucji kredytowej)

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE

0450

Wpływy z tytułu transakcji wymiany walut

0460

Wpływy w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony

0470

3.1

Środki pieniężne należne od klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych)

0480

3.2

Środki pieniężne należne od klientów finansowych

0490

3.3

Transakcje zabezpieczone

0500

3.4

Środki pieniężne należne z tytułu papierów wartościowych, których termin zapadalności upływa w ciągu 30 dni

0510

3.5

Wszelkie inne wpływy w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony

Kredytowanie zabezpieczone objęte odstępstwem od art. 17 ust. 2 i 3

0530

4,1

w tym: zabezpieczone aktywami poziomu 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

0540

4,2

w tym: zabezpieczone aktywami poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

0550

4,3

w tym: zabezpieczone aktywami poziomu 2A

0560

4,4

w tym: zabezpieczone aktywami poziomu 2B

0570

4,5

w tym: zabezpieczone aktywami niepłynnymi

C 75.01 – POKRYCIE WYPŁYWÓW NETTO – SWAPY ZABEZPIECZEŃ

Waluta

Wartość rynkowa zabezpieczenia będącego przedmiotem udzielonej pożyczki

Wartość płynności zabezpieczenia będącego przedmiotem udzielonej pożyczki

Wartość rynkowa zabezpieczenia będącego przedmiotem zaciągniętej pożyczki

Wartość płynności zabezpieczenia będącego przedmiotem zaciągniętej pożyczki

Waga standardowa

Mająca zastosowanie waga

Wypływy

Wpływy podlegające ograniczeniu wpływów w wysokości 75 %

Wpływy podlegające ograniczeniu wpływów w wysokości 90 %

Wpływy wyłączone z ograniczenia wpływów

Wiersz

Pozycja

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

CAŁKOWITA WARTOŚĆ SWAPÓW ZABEZPIECZEŃ (kontrahentem jest bank centralny)

0020

1,1

Całkowite wartości transakcji, w których przedmiotem udzielonej pożyczki są aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością), a przedmiotem zaciągniętej pożyczki są następujące rodzaje zabezpieczenia:

0030

1.1.1

aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością)

0,00

0040

1.1.1.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0050

1.1.2

aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,07

0060

1.1.2.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0070

1.1.3

aktywa poziomu 2A

0,15

0080

1.1.3.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0090

1.1.4

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,25

0100

1.1.4.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0110

1.1.5

aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością

0,30

0120

1.1.5.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0130

1.1.6

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,35

0140

1.1.6.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0150

1.1.7

inne aktywa poziomu 2B

0,50

0160

1.1.7.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0170

1.1.8

aktywa niepłynne

1,00

0180

1.1.8.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0190

1,2

Całkowite wartości transakcji, w których przedmiotem udzielonej pożyczki są aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością, a przedmiotem zaciągniętej pożyczki są następujące rodzaje zabezpieczenia:

0200

1.2.1

aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością)

0,00

0210

1.2.1.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0220

1.2.2

aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,00

0230

1.2.2.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0240

1.2.3

aktywa poziomu 2A

0,08

0250

1.2.3.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0260

1.2.4

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,18

0270

1.2.4.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0280

1.2.5

aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością

0,23

0290

1.2.5.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0300

1.2.6

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,28

0310

1.2.6.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0320

1.2.7

inne aktywa poziomu 2B

0,43

0330

1.2.7.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0340

1.2.8

aktywa niepłynne

0,93

0350

1.2.8.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0360

1,3

Całkowite wartości transakcji, w których przedmiotem udzielonej pożyczki są aktywa poziomu 2A, a przedmiotem zaciągniętej pożyczki są następujące rodzaje zabezpieczenia:

0370

1.3.1

aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością)

0,00

0380

1.3.1.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0390

1.3.2

aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,00

0400

1.3.2.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0410

1.3.3

aktywa poziomu 2A

0,00

0420

1.3.3.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0430

1.3.4

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,10

0440

1.3.4.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0450

1.3.5

aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością

0,15

0460

1.3.5.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0470

1.3.6

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,20

0480

1.3.6.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0490

1.3.7

inne aktywa poziomu 2B

0,35

0500

1.3.7.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0510

1.3.8

aktywa niepłynne

0,85

0520

1.3.8.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0530

1,4

Całkowite wartości transakcji, w których przedmiotem udzielonej pożyczki są aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1), a przedmiotem zaciągniętej pożyczki są następujące rodzaje zabezpieczenia:

0540

1.4.1

aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością)

0,00

0550

1.4.1.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0560

1.4.2

aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,00

0570

1.4.2.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0580

1.4.3

aktywa poziomu 2A

0,00

0590

1.4.3.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0600

1.4.4

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,00

0610

1.4.4.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0620

1.4.5

aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością

0,05

0630

1.4.5.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0640

1.4.6

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,10

0650

1.4.6.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0660

1.4.7

inne aktywa poziomu 2B

0,25

0670

1.4.7.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0680

1.4.8

aktywa niepłynne

0,75

0690

1.4.8.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0700

1,5

Całkowite wartości transakcji, w których przedmiotem udzielonej pożyczki są aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością, a przedmiotem zaciągniętej pożyczki są następujące rodzaje zabezpieczenia:

0710

1.5.1

aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością)

0,00

0720

1.5.1.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0730

1.5.2

aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,00

0740

1.5.2.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0750

1.5.3

aktywa poziomu 2A

0,00

0760

1.5.3.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0770

1.5.4

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,00

0780

1.5.4.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0790

1.5.5

aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością

0,00

0800

1.5.5.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0810

1.5.6

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,05

0820

1.5.6.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0830

1.5.7

inne aktywa poziomu 2B

0,20

0840

1.5.7.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0850

1.5.8

aktywa niepłynne

0,70

0860

1.5.8.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0870

1,6

Całkowite wartości transakcji, w których przedmiotem udzielonej pożyczki są aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1), a przedmiotem zaciągniętej pożyczki są następujące rodzaje zabezpieczenia:

0880

1.6.1

aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością)

0,00

0890

1.6.1.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0900

1.6.2

aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,00

0910

1.6.2.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0920

1.6.3

aktywa poziomu 2A

0,00

0930

1.6.3.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0940

1.6.4

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,00

0950

1.6.4.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0960

1.6.5

aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością

0,00

0970

1.6.5.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

0980

1.6.6

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,00

0990

1.6.6.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1000

1.6.7

inne aktywa poziomu 2B

0,15

1010

1.6.7.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1020

1.6.8

aktywa niepłynne

0,65

1030

1.6.8.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1040

1,7

Całkowite wartości transakcji, w których przedmiotem udzielonej pożyczki są inne aktywa poziomu 2B, a przedmiotem zaciągniętej pożyczki są następujące rodzaje zabezpieczenia:

1050

1.7.1

aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością)

0,00

1060

1.7.1.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1070

1.7.2

aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,00

1080

1.7.2.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1090

1.7.3

aktywa poziomu 2A

0,00

1100

1.7.3.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1110

1.7.4

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,00

1120

1.7.4.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1130

1.7.5

aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością

0,00

1140

1.7.5.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1150

1.7.6

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,00

1160

1.7.6.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1170

1.7.7

inne aktywa poziomu 2B

0,00

1180

1.7.7.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1190

1.7.8

aktywa niepłynne

0,50

1200

1.7.8.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1210

1,8

Całkowite wartości transakcji, w których przedmiotem udzielonej pożyczki są aktywa niepłynne, a przedmiotem zaciągniętej pożyczki są następujące rodzaje zabezpieczenia:

1220

1.8.1

aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością)

0,00

1230

1.8.1.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1240

1.8.2

aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,00

1250

1.8.2.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1260

1.8.3

aktywa poziomu 2A

0,00

1270

1.8.3.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1280

1.8.4

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,00

1290

1.8.4.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1300

1.8.5

aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością

0,00

1310

1.8.5.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1320

1.8.6

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,00

1330

1.8.6.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1340

1.8.7

inne aktywa poziomu 2B

0,00

1350

1.8.7.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1360

1.8.8

aktywa niepłynne

1370

CAŁKOWITA WARTOŚĆ SWAPÓW ZABEZPIECZEŃ (kontrahentem jest bank niebędący bankiem centralnym)

1380

2,1

1390

2.1.1

aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością)

0,00

1400

2.1.1.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1410

2.1.2

aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,07

1420

2.1.2.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1430

2.1.3

aktywa poziomu 2A

0,15

1440

2.1.3.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1450

2.1.4

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,25

1460

2.1.4.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1470

2.1.5

aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością

0,30

1480

2.1.5.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1490

2.1.6

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,35

1500

2.1.6.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1510

2.1.7

inne aktywa poziomu 2B

0,50

1520

2.1.7.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1530

2.1.8

aktywa niepłynne

1,00

1540

2.1.8.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1550

2,2

1560

2.2.1

aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością)

0,07

1570

2.2.1.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1580

2.2.2

aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,00

1590

2.2.2.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1600

2.2.3

aktywa poziomu 2A

0,08

1610

2.2.3.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1620

2.2.4

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,18

1630

2.2.4.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1640

2.2.5

aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością

0,23

1650

2.2.5.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1660

2.2.6

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,28

1670

2.2.6.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1680

2.2.7

inne aktywa poziomu 2B

0,43

1690

2.2.7.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1700

2.2.8

aktywa niepłynne

0,93

1710

2.2.8.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1720

2,3

Całkowite wartości transakcji, w których przedmiotem udzielonej pożyczki są aktywa poziomu 2A, a przedmiotem zaciągniętej pożyczki są następujące rodzaje zabezpieczenia:

1730

2.3.1

aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością)

0,15

1740

2.3.1.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1750

2.3.2

aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,08

1760

2.3.2.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1770

2.3.3

aktywa poziomu 2A

0,00

1780

2.3.3.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1790

2.3.4

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,10

1800

2.3.4.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1810

2.3.5

aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością

0,15

1820

2.3.5.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1830

2.3.6

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,20

1840

2.3.6.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1850

2.3.7

inne aktywa poziomu 2B

0,35

1860

2.3.7.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1870

2.3.8

aktywa niepłynne

0,85

1880

2.3.8.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1890

2,4

1900

2.4.1

aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością)

0,25

1910

2.4.1.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1920

2.4.2

aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,18

1930

2.4.2.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1940

2.4.3

aktywa poziomu 2A

0,10

1950

2.4.3.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1960

2.4.4

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,00

1970

2.4.4.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

1980

2.4.5

aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością

0,05

1990

2.4.5.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2000

2.4.6

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,10

2010

2.4.6.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2020

2.4.7

inne aktywa poziomu 2B

0,25

2030

2.4.7.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2040

2.4.8

aktywa niepłynne

0,75

2050

2.4.8.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2060

2,5

2070

2.5.1

aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością)

0,30

2080

2.5.1.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2090

2.5.2

aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,23

2100

2.5.2.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2110

2.5.3

aktywa poziomu 2A

0,15

2120

2.5.3.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2130

2.5.4

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,05

2140

2.5.4.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2150

2.5.5

aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością

0,00

2160

2.5.5.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2170

2.5.6

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,05

2180

2.5.6.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2190

2.5.7

inne aktywa poziomu 2B

0,20

2200

2.5.7.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2210

2.5.8

aktywa niepłynne

0,70

2220

2.5.8.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2230

2,6

2240

2.6.1

aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością)

0,35

2250

2.6.1.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2260

2.6.2

aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,28

2270

2.6.2.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2280

2.6.3

aktywa poziomu 2A

0,20

2290

2.6.3.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2300

2.6.4

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,10

2310

2.6.4.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2320

2.6.5

aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością

0,05

2330

2.6.5.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2340

2.6.6

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,00

2350

2.6.6.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2360

2.6.7

inne aktywa poziomu 2B

0,15

2370

2.6.7.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2380

2.6.8

aktywa niepłynne

0,65

2390

2.6.8.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2400

2,7

Całkowite wartości transakcji, w których przedmiotem udzielonej pożyczki są inne aktywa poziomu 2B, a przedmiotem zaciągniętej pożyczki są następujące rodzaje zabezpieczenia:

2410

2.7.1

aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością)

0,50

2420

2.7.1.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2430

2.7.2

aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,43

2440

2.7.2.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2450

2.7.3

aktywa poziomu 2A

0,35

2460

2.7.3.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2470

2.7.4

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,25

2480

2.7.4.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2490

2.7.5

aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością

0,20

2500

2.7.5.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2510

2.7.6

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,15

2520

2.7.6.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2530

2.7.7

inne aktywa poziomu 2B

0,00

2540

2.7.7.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2550

2.7.8

aktywa niepłynne

0,50

2560

2.7.8.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2570

2,8

Całkowite wartości transakcji, w których przedmiotem udzielonej pożyczki są aktywa niepłynne, a przedmiotem zaciągniętej pożyczki są następujące rodzaje zabezpieczenia:

2580

2.8.1

aktywa poziomu 1 (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością)

1,00

2590

2.8.1.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2600

2.8.2

aktywa poziomu 1: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wyjątkowo wysoką jakością

0,93

2610

2.8.2.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2620

2.8.3

aktywa poziomu 2A

0,85

2630

2.8.3.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2640

2.8.4

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty na nieruchomości mieszkalne lub na zakup samochodów, CQS1)

0,75

2650

2.8.4.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2660

2.8.5

aktywa poziomu 2B: obligacje zabezpieczone charakteryzujące się wysoką jakością

0,70

2670

2.8.5.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2680

2.8.6

aktywa poziomu 2B: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (kredyty komercyjne lub dla osób fizycznych, państwo członkowskie, CQS1)

0,65

2690

2.8.6.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2700

2.8.7

inne aktywa poziomu 2B

0,50

2710

2.8.7.1

z czego zabezpieczenie objęte swapem spełnia wymogi operacyjne

2720

2.8.8

aktywa niepłynne

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE

2730

Całkowita wartość swapów zabezpieczeń (z uwzględnieniem wszystkich kontrahentów), jeżeli zabezpieczenie będące przedmiotem zaciągniętej pożyczki zostało wykorzystane do pokrycia pozycji krótkich

2740

Całkowita wartość swapów zabezpieczeń przeprowadzonych z kontrahentami wewnątrz grupy

Swapy zabezpieczeń objęte odstępstwem od art. 17 ust. 2 i 3

2750

5,1

w tym: zabezpieczenie będące przedmiotem zaciągniętej pożyczki jest składnikiem aktywów poziomu 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

2760

5,2

w tym: zabezpieczenie będące przedmiotem zaciągniętej pożyczki jest aktywem poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

2770

5,3

w tym: zabezpieczenie będące przedmiotem zaciągniętej pożyczki jest aktywem poziomu 2A

2780

5,4

w tym: zabezpieczenie będące przedmiotem zaciągniętej pożyczki jest aktywem poziomu 2B

2790

5,5

w tym: zabezpieczenie będące przedmiotem udzielonej pożyczki jest aktywem poziomu 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

2800

5,6

w tym: zabezpieczenie będące przedmiotem udzielonej pożyczki jest aktywem poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością

2810

5,7

w tym: zabezpieczenie będące przedmiotem udzielonej pożyczki jest aktywem poziomu 2A

2820

5,8

w tym: zabezpieczenie będące przedmiotem udzielonej pożyczki jest aktywem poziomu 2B

C 76.00 – POKRYCIE WYPŁYWÓW NETTO – OBLICZENIA

Waluta

Wartość / Procent

Wiersz

Pozycja

010

OBLICZENIA

Licznik, mianownik, wskaźnik

0010

Zabezpieczenie przed utratą płynności

0020

Wypływy płynności netto

0030

Wskaźnik pokrycia wypływów netto (w %)

Wyliczenie licznika

0040

Aktywa poziomu 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością – zabezpieczenie przed utratą płynności (wartość obliczona zgodnie z art. 9): nieskorygowana

0050

Zabezpieczenie aktywami poziomu 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością – wypływy w okresie 30 dni

0060

Zabezpieczenie aktywami poziomu 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością – wpływy w okresie 30 dni

0070

Zabezpieczone wypływy środków pieniężnych w okresie 30 dni

0080

Zabezpieczone wpływy środków pieniężnych w okresie 30 dni

0091

Aktywa poziomu 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością – „skorygowana kwota”

0100

Aktywa poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością – wartość obliczona zgodnie z art. 9: nieskorygowana

0110

Zabezpieczenie aktywami poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością – wypływy w okresie 30 dni

0120

Zabezpieczenie aktywami poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością – wpływy w okresie 30 dni

0131

Aktywa poziomu 1 w postaci obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością – „skorygowana kwota”

0160

Aktywa poziomu 2A – wartość obliczona zgodnie z art. 9: nieskorygowana

0170

Zabezpieczenie aktywami poziomu 2A – wypływy w okresie 30 dni

0180

Zabezpieczenie aktywami poziomu 2A – wpływy w okresie 30 dni

0191

Aktywa poziomu 2A – „skorygowana kwota”

0220

Aktywa poziomu 2B – wartość obliczona zgodnie z art. 9: nieskorygowana

0230

Zabezpieczenie aktywami poziomu 2B – wypływy w okresie 30 dni

0240

Zabezpieczenie aktywami poziomu 2B – wpływy w okresie 30 dni

0251

Aktywa poziomu 2B – „skorygowana kwota”

0280

Kwota nadwyżki aktywów płynnych

0290

Zabezpieczenie przed utratą płynności

Wyliczenie mianownika

0300

Wypływy razem

0310

Wpływy całkowicie wyłączone

0320

Wpływy podlegające ograniczeniu w wysokości 90 %

0330

Wpływy podlegające ograniczeniu w wysokości 75 %

0340

Redukcja z tytułu wpływów całkowicie wyłączonych

0350

Redukcja wpływów podlegających ograniczeniu w wysokości 90 %

0360

Redukcja wpływów podlegających ograniczeniu w wysokości 75 %

0370

Wypływy płynności netto

Filar 2

0380

Wymóg w ramach filaru 2 zgodnie z art. 105 dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych

C 77.00 – POKRYCIE WYPŁYWÓW NETTO – ZAKRES

Jednostka dominująca lub jednostka zależna

Nazwa

Kod

Rodzaj kodu

Kod krajowy

Kod państwa

Rodzaj podmiotu

0005

0010

0020

0021

0022

0040

0050

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.