Załącznik I

Łączne kwoty ekspozycji na ryzyko

Łączne wymogi w zakresie funduszy własnych

a

b

c

T

T-1

T

1

Ryzyko kredytowe (z wyłączeniem ryzyka kredytowego kontrahenta)

2

W tym metoda standardowa

3

W tym podstawowa metoda IRB (F-IRB)

4

W tym metoda klasyfikacji

EU-4a

W tym instrumenty kapitałowe według uproszczonej metody ważenia ryzykiem

5

W tym zaawansowana metoda IRB (A-IRB)

6

Ryzyko kredytowe kontrahenta – CCR

7

W tym metoda standardowa

8

W tym metoda modeli wewnętrznych (IMM)

EU-8a

W tym ekspozycje wobec kontrahenta centralnego

EU-8b

W tym korekta wyceny kredytowej – CVA

9

W tym pozostałe CCR

10

Nie dotyczy

11

Nie dotyczy

12

Nie dotyczy

13

Nie dotyczy

14

Nie dotyczy

15

Ryzyko rozliczenia

16

Ekspozycje sekurytyzacyjne w portfelu bankowym (po zastosowaniu pułapu)

17

W tym metoda SEC-IRBA

18

W tym SEC-ERBA (w tym IAA)

19

W tym metoda SEC-SA

EU-19a

W tym 1 250 % RW/odliczenie

20

Ryzyko pozycji, ryzyko walutowe i ryzyko cen towarów (ryzyko rynkowe)

21

W tym metoda standardowa

22

W tym metoda modeli wewnętrznych

EU-22a

Duże ekspozycje

23

Ryzyko operacyjne

EU-23a

W tym metoda wskaźnika bazowego

EU-23b

W tym metoda standardowa

EU-23c

W tym metoda zaawansowanego pomiaru

24

Kwoty poniżej progów odliczeń (podlegające wadze ryzyka równej 250 %)

25

Nie dotyczy

26

Nie dotyczy

27

Nie dotyczy

28

Nie dotyczy

29

Ogółem

Wzór EU KM1 – Najważniejsze wskaźniki

a

b

c

d

e

T

T-1

T-2

T-3

T-4

Dostępne fundusze własne (kwoty)

1

Kapitał podstawowy Tier I

2

Kapitał Tier I

3

Łączny kapitał

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem

4

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko

Współczynniki kapitałowe (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem)

5

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%)

6

Współczynnik kapitału Tier I (%)

7

Łączny współczynnik kapitałowy (%)

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka innego niż ryzyko nadmiernej dźwigni (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem)

EU-7a

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka innego niż ryzyko nadmiernej dźwigni (%)

EU-7b

W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier I (punkty procentowe)

EU-7c

W tym: obejmujące kapitał Tier I (punkty procentowe)

EU-7d

Łączne wymogi w zakresie funduszy własnych SREP (%)

Wymóg połączonego bufora i łączne wymogi kapitałowe (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem)

8

Bufor zabezpieczający (%)

EU-8a

Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa członkowskiego (%)

9

Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny (%)

EU-9a

Bufor ryzyka systemowego (%)

10

Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (%)

EU-10a

Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym (%)

11

Wymóg połączonego bufora (%)

EU-11a

Łączne wymogi kapitałowe (%)

12

Kapitał podstawowy Tier I dostępny po spełnieniu łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych SREP (%)

Wskaźnik dźwigni

13

Miara ekspozycji całkowitej

14

Wskaźnik dźwigni (%)

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej (jako odsetek miary ekspozycji całkowitej)

EU-14a

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej (%)

EU-14b

W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier I (punkty procentowe)

EU-14c

Łączne wymogi w zakresie wskaźnika dźwigni SREP (%)

Bufor wskaźnika dźwigni i łączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni (jako odsetek miary ekspozycji całkowitej)

EU-14d

Wymóg w zakresie bufora wskaźnika dźwigni (%)

EU-14e

Łączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni (%)

Wskaźnik pokrycia wypływów netto

15

Aktywa płynne wysokiej jakości (HQLA) ogółem (wartość ważona – średnia)

EU-16a

Wypływy środków pieniężnych – Całkowita wartość ważona

EU-16b

Wpływy środków pieniężnych – Całkowita wartość ważona

16

Wypływy środków pieniężnych netto ogółem (wartość skorygowana)

17

Wskaźnik pokrycia wypływów netto (%)

Wskaźnik stabilnego finansowania netto

18

Dostępne stabilne finansowanie ogółem

19

Wymagane stabilne finansowanie ogółem

20

Wskaźnik stabilnego finansowania netto (%)

Wzór EU INS1 – Udziały kapitałowe w zakładach ubezpieczeń

a

b

Wartość ekspozycji

Kwota ekspozycji na ryzyko

1

Instrumenty funduszy własnych utrzymywane w zakładach ubezpieczeń lub reasekuracji bądź ubezpieczeniowych spółkach holdingowych, nieodliczone od funduszy własnych

Wzór EU INS2 – Informacje konglomeratów finansowych na temat funduszy własnych i współczynnika adekwatności kapitałowej

a

T

1

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych konglomeratu finansowego (kwota)

2

Współczynnik adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego (%)

Tabela EU OVC – Informacje ICAAP

Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego (ICAAP) + dokonywana na bieżąco ocena ryzyka bankowego, sposób, w jaki bank zamierza ograniczyć to ryzyko oraz jak duży musi być obecny i przyszły kapitał po uwzględnieniu innych czynników ograniczających ryzyko

Pola na tekst o formacie dowolnym do celów ujawniania informacji jakościowych

Podstawa prawna

Numer wiersza

Format dowolny

Art. 438 lit. a) CRR

a) Metoda stosowana do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego

Art. 438 lit. c) CRR

b) Na wniosek odpowiedniego właściwego organu – rezultaty stosowanego przez instytucję procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego