Załącznik II

W załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/653 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

Danemu PRIIP należy przyporządkować klasę MRM zgodnie z poniższą tabelą:

Klasa MRM

Zmienność równoważna VaR (VEV)

1

< 0,5 %

2

≥ 0,5 % i < 5,0 %

3

≥ 5,0 % i < 12 %

4

≥ 12 % i < 20 %

5

≥ 20 % i < 30 %

6

≥ 30 % i < 80 %

7

≥ 80 %”

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13.

Wartość VEV jest równa:

gdzie T oznacza długość zalecanego okresu utrzymywania w latach.”;

c) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17.

Wartość VEV jest równa:

gdzie T oznacza długość zalecanego okresu utrzymywania w latach. Jedynie w przypadkach, w których zgodnie z symulacją produkt zostanie wykupiony lub anulowany przed upływem zalecanego okresu utrzymywania, do obliczeń wykorzystuje się liczbę lat do wykupu lub anulowania.”;

d) pkt 23 lit. a) ppkt (ix) otrzymuje brzmienie:

„(ix)

projektowanie zwrotów na trzy główne wektory własne, obliczone w poprzednim kroku, poprzez pomnożenie macierzy NxM zwrotów otrzymanych w pkt (v) przez macierz Mx3 wektorów własnych otrzymanych w pkt (viii);”;

2) w części 3 dodaje się pkt 52a w brzmieniu:

„52a.

Jeżeli twórca PRIIP uzna, że cyfra ogólnego wskaźnika ryzyka przypisanego po agregacji ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego zgodnie z pkt 52 nie odzwierciedla w odpowiedni sposób ryzyka PRIIP, twórca PRIIP może podjąć decyzję o zwiększeniu tej cyfry. Proces podejmowania decyzji dotyczącej takiego zwiększenia jest dokumentowany.”.