Artykuł 37

1. Oceniając proces oceny danych wejściowych modelu zgodnie z art. 174 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, właściwe organy sprawdzają:

a) wiarygodność i jakość wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych oraz zakres danych uzyskanych z tych źródeł, a także okres czasu, którego dotyczą źródła;

b) proces scalania danych, w przypadku gdy model jest zasilany danymi z wielu źródeł danych;

c) uzasadnienie i skalę wyłączeń danych w podziale na powody wyłączenia, z wykorzystaniem statystyk dotyczących udziału całkowitych danych, które obejmuje każde wyłączenie, w przypadku gdy niektóre dane wyłączono z próby służącej do opracowania modelu;

d) procedury postępowania z błędnymi i brakującymi danymi oraz postępowania z wartościami nietypowymi i danymi kategorycznymi, a także sprawdzają, czy w przypadku zmiany rodzaju kategoryzacji nie prowadzi to do obniżenia jakości danych lub przerw strukturalnych w danych;

e) procesy przekształcania danych, w tym standaryzacji i innych przekształceń funkcjonalnych, oraz stosowność tych przekształceń z uwzględnieniem ryzyka przetrenowania modelu.

2. Oceniając reprezentatywność danych wykorzystanych do budowy modelu, o której mowa w art. 174 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, właściwe organy sprawdzają:

a) porównywalność charakterystyki ryzyka dłużników lub instrumentów odzwierciedlonych w danych wykorzystanych do budowy modelu z charakterystyką ryzyka ekspozycji objętych danym modelem ratingowym;

b) porównywalność aktualnych standardów zawierania umów kredytowych i odzyskiwania należności z tymi, które stosowano w czasie, do którego odnosi się zbiór danych referencyjnych wykorzystywanych do modelowania;

c) spójność definicji niewykonania zobowiązania na przestrzeni czasu w ramach danych wykorzystywanych do modelowania oraz sprawdzają:

(i) czy dokonano korekt w celu osiągnięcia spójności z aktualną definicją niewykonania zobowiązania, jeżeli definicję niewykonania zobowiązania zmieniono w okresie obserwacji;

(ii) czy instytucja przyjęła odpowiednie środki zapewniające reprezentatywność danych, jeżeli działa ona w kilku jurysdykcjach mających różne definicje niewykonania zobowiązania;

(iii) czy definicja niewykonania zobowiązania stosowana do celów specyfikacji modelu nie ma negatywnego wpływu na strukturę i wydajność modelu ratingowego, jeżeli definicja ta różni się od definicji niewykonania zobowiązania określonej w art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

d) jeżeli przy opracowywaniu modelu wykorzystuje się dane zewnętrzne lub dane zbiorcze obejmujące szereg instytucji, istotność i adekwatność takich danych w odniesieniu do ekspozycji, produktów i profilu ryzyka instytucji.