Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/750 z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2205 w odniesieniu do przejścia na nowe wskaźniki referencyjne stosowane jako odniesienie w niektórych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym
Załącznik
W mocy„ZAŁĄCZNIK
Klasy instrumentów pochodnych na stopę procentową będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym podlegających obowiązkowi rozliczania
Tabela 1
Klasy swapów bazowych
Ref.
Rodzaj
Indeks referencyjny
Waluta rozliczeniowa
Okres zapadalności
Rodzaj waluty rozliczeniowej
Opcjonalność
Rodzaj kwoty referencyjnej
A.1.1
Bazowy
EURIBOR
EUR
28D-50Y
Jedna waluta
Nie
Stały lub zmienny
Tabela 2
Klasy swapów stóp procentowych stałych do zmiennych
Ref.
Rodzaj
Indeks referencyjny
Waluta rozliczeniowa
Okres zapadalności
Rodzaj waluty rozliczeniowej
Opcjonalność
Rodzaj kwoty referencyjnej
A.2.1
Stały do zmiennego
EURIBOR
EUR
28D-50Y
Jedna waluta
Nie
Stały lub zmienny
Tabela 3
Klasy kontraktów terminowych na stopę procentową
Ref.
Rodzaj
Indeks referencyjny
Waluta rozliczeniowa
Okres zapadalności
Rodzaj waluty rozliczeniowej
Opcjonalność
Rodzaj kwoty referencyjnej
A.3.1
FRA
EURIBOR
EUR
3D-3Y
Jedna waluta
Nie
Stały lub zmienny
Tabela 4
Klasy jednodniowych transakcji swap na rynku międzybankowym
Ref.
Rodzaj
Indeks referencyjny
Waluta rozliczeniowa
Okres zapadalności
Rodzaj waluty rozliczeniowej
Opcjonalność
Rodzaj kwoty referencyjnej
A.4.2
OIS
FedFunds
USD
7D-3Y
Jedna waluta
Nie
Stały lub zmienny
D.4.1
OIS
€STR
EUR
7D-3Y
Jedna waluta
Nie
Stały lub zmienny
D.4.2
OIS
SONIA
GPB
7D-50Y
Jedna waluta
Nie
Stały lub zmienny
D.4.3
OIS
SOFR
USD
7D-3Y
Jedna waluta
Nie
Stały lub zmienny
”
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.