Załącznik I

W załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587 wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela 1 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 1

Opis rodzaju systemów transakcyjnych oraz odnośnych informacji podawanych do wiadomości publicznej zgodnie z art. 3

Wiersz

Rodzaj systemu transakcyjnego

Opis systemu transakcyjnego

Informacje podawane do wiadomości publicznej

1

System transakcyjny oparty na arkuszu zleceń realizowanych w trybie notowań ciągłych

System, który w oparciu o arkusz zleceń i algorytm transakcyjny funkcjonujący bez udziału człowieka zestawia w sposób ciągły zlecenia sprzedaży ze zleceniami kupna w oparciu o najlepszą dostępną cenę.

Łączna liczba zleceń oraz akcji, kwitów depozytowych, jednostek funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów oraz innych podobnych instrumentów finansowych, których dotyczą te zlecenia na każdym poziomie cenowym dla przynajmniej pięciu najlepszych poziomów cen kupna i cen sprzedaży.

2

System transakcyjny oparty na kwotowaniach cen

System, w którym transakcje zawiera się na podstawie gwarantowanych kwotowań, które udostępnia się uczestnikom w sposób ciągły, wymagający od animatorów rynku utrzymywania kwotowań w zakresie pozwalającym na zachowanie równowagi między potrzebami członków i uczestników, jeśli chodzi o zawieranie transakcji w skali komercyjnej, a ryzykiem, na jakie naraża się animator rynku.

Najlepsza cena kupna i sprzedaży oferowana przez każdego animatora rynku dla akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów oraz innych podobnych instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu w systemie transakcyjnym, wraz z wolumenem odpowiadającym tym cenom. Kwotowania podawane do publicznej wiadomości to kwotowania, które stanowią wiążące zobowiązanie do sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych i które wskazują cenę instrumentów finansowych, po jakiej zarejestrowani animatorzy rynku są gotowi je kupić lub sprzedać, oraz wolumen instrumentów finansowych, który animatorzy ci są gotowi kupić lub sprzedać. W wyjątkowych warunkach rynkowych dopuszcza się jednak przez ograniczony czas publikowanie cen orientacyjnych lub jednostronnych (tylko kupna lub tylko sprzedaży).

3

System transakcyjny oparty na okresowych fazach ustalania kursu jednolitego

System, który zestawia zlecenia w oparciu o okresowe fazy ustalania kursu jednolitego i algorytm transakcyjny funkcjonujący bez udziału człowieka.

Cena, przy której system transakcyjny stosujący fazy ustalania kursu jednolitego najpełniej zrealizuje założenia algorytmu transakcyjnego dla akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i innych podobnych instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu w tym systemie, a także wolumen, który uczestnicy mogliby potencjalnie zrealizować w tym systemie po tej cenie.

4

System transakcyjny zapytań o kwotowanie

System, w którym kwotowanie lub kwotowania są przekazywane w odpowiedzi na zapytanie o kwotowanie złożone przez jednego członka lub uczestnika lub większą ich liczbę. Kwotowanie podlega wykonaniu wyłącznie przez członka lub uczestnika, który wystosował zapytanie. Członek lub uczestnik, który wystosował zapytanie, może zawrzeć transakcję poprzez przyjęcie kwotowania lub kwotowań przekazanych mu w odpowiedzi na jego zapytanie.

Kwotowania i wiążące się z nimi wolumeny udostępnione przez dowolnego członka lub uczestnika, które, jeżeli zostaną przyjęte, skutkowałyby zawarciem transakcji zgodnie z zasadami systemu. Wszystkie kwotowania przekazane w odpowiedzi na zapytanie o kwotowanie mogą być publikowane w tym samym czasie, przy czym nie później niż w momencie, gdy stają się wykonalne.

5

Hybrydowy system transakcyjny

System, który obejmuje co najmniej dwa rodzaje systemów transakcyjnych, o których mowa w wierszach 1–4 niniejszej tabeli.

W przypadku systemów hybrydowych, które łączą w sobie równolegle różne systemy transakcyjne, stosowne wymogi odpowiadają wymogom w zakresie przejrzystości przedtransakcyjnej mającym zastosowanie do każdego rodzaju systemu transakcyjnego, który składa się na system hybrydowy.

W przypadku systemów hybrydowych, które łączą w sobie szeregowo co najmniej dwa systemy transakcyjne, stosowne wymogi odpowiadają wymogom w zakresie przejrzystości przedtransakcyjnej mającym zastosowanie do odpowiedniego systemu transakcyjnego eksploatowanego w określonym momencie.

6

Wszelkie inne systemy transakcyjne

Każdy inny rodzaj systemu transakcyjnego nieujęty w wierszach 1–5.

Odpowiednie informacje na temat poziomu zleceń lub kwotowań oraz poziomu zainteresowania zawarciem transakcji dla akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i innych podobnych instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu w danym systemie transakcyjnym; w szczególności poziomy pięciu najlepszych cen kupna i sprzedaży lub kwotowań kupna i sprzedaży oferowanych przez każdego animatora rynku prowadzącego obrót danym instrumentem, o ile pozwalają na to właściwości mechanizmu ustalania poziomu cen równowagi na podstawie czynników podaży i popytu.”

2) tabele 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„Tabela 3

Wykaz szczegółowych informacji do celów przejrzystości posttransakcyjnej

Lp.

Identyfikator pola

Opis i szczegółowe informacje podlegające publikacji

Rodzaj miejsca wykonania lub publikacji transakcji

Format przekazywanych informacji, jak określono w tabeli 2

1

Data i godzina transakcji

Data i godzina wykonania transakcji.

W przypadku transakcji wykonywanych w systemie obrotu poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/574.

W przypadku transakcji niewykonywanych w systemie obrotu – data i godzina uzgodnienia przez strony treści następujących pól: ilość, cena, waluty jak określono w polach 31, 34 i 44 tabeli 2 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590, kod identyfikacyjny instrumentu, klasyfikacja instrumentu i kod instrumentu bazowego, w stosownych przypadkach. W przypadku transakcji niewykonywanych w systemie obrotu zgłaszany czas podaje się z dokładnością przynajmniej do pełnej sekundy.

W przypadku gdy transakcja jest wynikiem zlecenia przekazanego osobie trzeciej przez firmę realizującą zlecenie w imieniu klienta, w sytuacji gdy warunki przekazania zlecenia określone w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590 nie zostały spełnione, podaje się datę i godzinę zawarcia transakcji, a nie godzinę przekazania zlecenia.

Rynek regulowany (RM)

Wielostronna platforma obrotu (MTF)

Zatwierdzony podmiot publikujący (APA)

Dostawca informacji skonsolidowanych (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Kod identyfikacyjny instrumentu

Kod stosowany do identyfikacji instrumentu finansowego.

RM, MTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Cena

Cena, po której zawarto transakcję, z wyłączeniem, w stosownych przypadkach, prowizji i naliczonych odsetek.

W przypadku gdy cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej.

W przypadku gdy cena nie jest obecnie dostępna, ale jej ustalanie jest w toku (»PNDG«) lub cena nie ma zastosowania (»NOAP«), pola tego nie wypełnia się.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} – gdy cena jest wyrażona jako wartość pieniężna w przypadku udziałowych instrumentów finansowych i instrumentów finansowych o cechach instrumentów udziałowych

{DECIMAL-11/10} – gdy cena jest wyrażona jako wartość procentowa lub stopa zwrotu w przypadku certyfikatów i innych instrumentów finansowych o cechach instrumentów udziałowych

4

Brakująca cena

W przypadku gdy cena nie jest obecnie dostępna, ale jej ustalanie jest w toku, należy wpisać »PNDG«.

W przypadku gdy cena nie ma zastosowania, należy wpisać »NOAP«.

RM, MTF, APA, CTP

»PNDG« – jeżeli cena jest niedostępna

»NOAP« – jeżeli cena nie ma zastosowania

5

Waluta ceny

Jednostka waluty głównej, w jakiej wyrażona jest cena (ma zastosowanie, jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna).

RM, MTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Oznaczenie ceny

Określenie, czy cena jest wyrażona w wartości pieniężnej, jako wartość procentowa czy jako stopa zwrotu.

RM, MTF, APA, CTP

»MONE« – wartość pieniężna

w przypadku udziałowych instrumentów finansowych i instrumentów finansowych o cechach instrumentów udziałowych

»PERC« – wartość procentowa

w przypadku certyfikatów i innych instrumentów finansowych o cechach instrumentów udziałowych

»YIEL« – stopa zwrotu

w przypadku certyfikatów i innych instrumentów finansowych o cechach instrumentów udziałowych

»BAPO« – punkty bazowe

w przypadku certyfikatów i innych instrumentów finansowych o cechach instrumentów udziałowych

7

Ilość

Liczba jednostek instrumentu finansowego.

Wartość nominalna lub pieniężna instrumentu finansowego.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna

8

Miejsce wykonania transakcji

Oznaczenie miejsca wykonania transakcji.

Należy stosować kod MIC segmentu zgodny z normą ISO 10383 w przypadku transakcji wykonywanych w unijnym systemie obrotu. Jeżeli kod MIC segmentu nie istnieje, należy stosować operacyjny MIC.

W odniesieniu do instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu lub będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu należy użyć kodu »SINT«, jeżeli transakcja na danym instrumencie finansowym jest wykonywana za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje.

W odniesieniu do instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu lub będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu należy użyć kodu »XOFF«, jeżeli transakcja na danym instrumencie finansowym nie jest wykonywana ani w unijnym systemie obrotu, ani za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje. Jeżeli transakcja jest wykonywana na zorganizowanej platformie obrotu poza UE, oprócz podania kodu MIC »XOFF« należy wówczas również wypełnić pole »System obrotu państwa trzeciego jako miejsce wykonania transakcji«.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – unijne systemy obrotu lub

»SINT« – podmiot systematycznie internalizujący transakcje

»XOFF« – w innym przypadku

9

System obrotu państwa trzeciego jako miejsce wykonania transakcji

Oznaczenie systemu obrotu państwa trzeciego, w którym to systemie wykonano transakcję. Należy stosować kod MIC segmentu zgodny z normą ISO 10383. Jeżeli kod MIC segmentu nie istnieje, należy podać operacyjny MIC.

W przypadku gdy transakcja nie jest wykonywana w systemie obrotu państwa trzeciego, pola tego nie wypełnia się.

APA, CTP

{MIC}

10

Data i godzina publikacji

Data i godzina publikacji transakcji przez system obrotu lub zatwierdzony podmiot publikujący.

W przypadku transakcji wykonywanych w systemie obrotu poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/574.

W przypadku transakcji niewykonywanych w systemie obrotu datę i godzinę podaje się z dokładnością przynajmniej do pełnej sekundy.

RM, MTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Miejsce publikacji

Kod stosowany do identyfikacji systemu obrotu lub zatwierdzonego podmiotu publikującego, który publikuje transakcję.

CTP

System obrotu: {MIC}

Zatwierdzony podmiot publikujący: kod MIC segmentu zgodny z ISO 10383 (4 znaki), jeżeli istnieje. W innym przypadku – 4-znakowy kod opublikowany w wykazie dostawców usług w zakresie udostępniania informacji na stronie internetowej ESMA.

12

Kod identyfikacyjny transakcji

Alfanumeryczny kod nadany przez systemy obrotu (zgodnie z art. 12 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/580 (1)) i zatwierdzone podmioty publikujące, który jest stosowany w każdym późniejszym odwołaniu do danej transakcji.

Kod identyfikacyjny transakcji jest niepowtarzalny, konsekwentnie stosowany i trwały w odniesieniu do zgodnego z normą ISO 10383 kodu MIC segmentu rynku i do każdego dnia sesyjnego. Jeżeli system obrotu nie stosuje kodów MIC segmentów, kod identyfikacyjny transakcji musi być niepowtarzalny, konsekwentnie stosowany i trwały w odniesieniu do każdego operacyjnego MIC i do każdego dnia sesyjnego.

Jeżeli zatwierdzony podmiot publikujący nie stosuje kodów MIC, użyty kod musi być niepowtarzalny, konsekwentnie stosowany i trwały w odniesieniu do każdego 4-znakowego kodu stosowanego do identyfikacji danego zatwierdzonego podmiotu publikującego i do każdego dnia sesyjnego.

Elementy składowe kodu identyfikacyjnego transakcji nie mogą zdradzać tożsamości stron transakcji, dla której przyjęto dany kod.

RM, MTF, APA, CTP

{ALPHANUM-52}

Tabela 4

Wykaz znaczników do celów przejrzystości posttransakcyjnej

Znacznik

Nazwa

Rodzaj miejsca wykonania lub publikacji transakcji

Opis

»BENC«

Znacznik transakcji referencyjnych

RM, MTF

APA

CTP

Transakcje wykonywane w oparciu o cenę, która jest wyliczana wielokrotnie w czasie według danej wartości referencyjnej, takiej jak średnia cena ważona wolumenem lub średnia cena ważona czasowo.

»NPFT«

Znacznik transakcji niewpływających na poziom ceny

RM, MTF

CTP

Transakcje niewpływające na poziom ceny, o których mowa w art. 2 ust. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590.

»PORT«

Znacznik transakcji portfelowych

RM, MTF

APA

CTP

Transakcje, których przedmiotem jest co najmniej pięć różnych instrumentów finansowych, w przypadku gdy transakcje te są zawierane w tym samym czasie przez tego samego klienta w ramach jednego pakietu w oparciu o określoną cenę referencyjną.

»CONT«

Znacznik transakcji warunkowych

RM, MTF

APA

CTP

Transakcje, które są uzależnione od zakupu, sprzedaży, utworzenia lub wykupu instrumentu pochodnego lub innego instrumentu finansowego, w przypadku gdy wszystkie części składowe transakcji mają być wykonane w ramach jednego pakietu.

»ACTX«

Znacznik transakcji opartych o zlecenia typu »cross«

APA

CTP

Transakcje, w których firma inwestycyjna konsoliduje zlecenia klientów w ten sposób, że poszczególne zlecenia sprzedaży i zakupu realizowane są jako pojedyncza transakcja przy tym samym wolumenie i po tej samej cenie.

»SDIV«

Znacznik transakcji dających prawo do dywidendy specjalnej

RM, MTF

APA

CTP

Transakcje, które: wykonano w okresie po ostatnim dniu uprawniającym do nabycia akcji z prawem do dywidendy, w przypadku których prawa do dywidendy lub innej formy podziału zysku nabywa kupujący, a nie sprzedający, lub wykonano w okresie upływającym w ostatnim dniu uprawniającym do nabycia akcji z prawem do dywidendy włącznie, w przypadku których prawa do dywidendy lub innej formy podziału zysku nabywa sprzedający, a nie kupujący.

»LRGS«

Znacznik zrealizowanej transakcji o dużej skali

RM, MTF

APA

CTP

Transakcje, których skala jest duża w porównaniu ze standardową wielkością rynkową, w przypadku których dopuszczono odroczoną publikację na podstawie art. 15.

»RFPT«

Znacznik transakcji z kursem odniesienia

RM, MTF

CTP

Transakcje, które wykonano w systemach funkcjonujących zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

»NLIQ«

Znacznik transakcji negocjowanej na płynnych instrumentach finansowych

RM, MTF

CTP

Transakcje wykonane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) pkt (i) rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

»OILQ«

Znacznik transakcji negocjowanej na niepłynnych instrumentach finansowych

RM, MTF

CTP

Transakcje wykonane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) pkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

»PRIC«

Znacznik transakcji negocjowanej podlegającej warunkom innym niż bieżąca cena rynkowa

RM, MTF

CTP

Transakcje wykonane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) pkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 600/2014 oraz w trybie określonym w art. 6.

»ALGO«

Znacznik transakcji algorytmicznej

RM, MTF

CTP

Transakcje wykonane w wyniku prowadzenia przez firmę inwestycyjną handlu algorytmicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 39 dyrektywy 2014/65/UE.

»SIZE«

Znacznik transakcji powyżej standardowej wielkości rynkowej

APA

CTP

Transakcje wykonane za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, w przypadku których wielkość otrzymanego zlecenia była powyżej standardowej wielkości rynkowej ustalonej zgodnie z art. 11.

»ILQD«

Znacznik transakcji na niepłynnym instrumencie

APA

CTP

Transakcje na niepłynnych instrumentach, określonych zgodnie z art. 1–5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/567 (2), wykonane za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje.

»RPRI«

Znacznik transakcji wykonanych po korzystniejszej cenie

APA

CTP

Transakcje wykonane za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, które wykonano po korzystniejszej cenie zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

»CANC«

Znacznik anulowania

RM, MTF

APA

CTP

Stosowany w przypadku anulowania uprzednio opublikowanej transakcji.

»AMND«

Znacznik zmiany

RM, MTF

APA

CTP

Stosowany w przypadku zmiany uprzednio opublikowanej transakcji.

»DUPL«

Znacznik wielokrotnych zgłoszeń transakcji

APA

Stosowany w przypadku, gdy transakcja zgłaszana jest do co najmniej dwóch zatwierdzonych podmiotów publikujących zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/571.

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/580 z dnia 24 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie przechowywania właściwych danych dotyczących zleceń, których przedmiotem są instrumenty finansowe (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 193).

(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/567 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do definicji, przejrzystości, kompresji portfela i środków nadzorczych w zakresie interwencji produktowej i pozycji (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 90).”