Załącznik III

„ZAŁĄCZNIK IV

Dane, które należy przekazywać do celów określenia najbardziej właściwego rynku w sensie płynności, ŚDO i ŚWT

Tabela 1

Tabela symboli

Symbol

Rodzaj danych

Definicja

{ALPHANUM-n}

Do n znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z ISO 6166

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Kod identyfikacyjny rynku zgodnie z ISO 10383

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z ISO 8601

Daty muszą mieć następujący format: RRRR-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Liczba dziesiętna złożona z maksymalnie n cyfr łącznie, z czego maksymalnie m cyfr mogą stanowić cyfry części ułamkowej

Pole numeryczne zarówno dla wartości dodatnich, jak i ujemnych.

Separatorem dziesiętnym jest »,« (przecinek).

Liczby ujemne są poprzedzone znakiem »-« (minus).

Podaje się wartości zaokrąglone, ale nie okrojone.

{INTEGER-n}

Liczba całkowita złożona z maksymalnie n cyfr

Pole numeryczne dla liczb całkowitych zarówno dodatnich, jak i ujemnych.

Tabela 2

Szczegółowe informacje, które należy przekazywać do celów określenia najbardziej właściwego rynku w sensie płynności, ŚDO i ŚWT (w oparciu o aktualne instrukcje dotyczące przekazywania informacji)

Numer pola

Identyfikator pola

Opis i szczegółowe informacje podlegające publikacji

Rodzaj miejsca wykonania lub publikacji transakcji

Format przekazywanych informacji, jak określono w tabeli 1

1

Kod identyfikacyjny instrumentu

Kod stosowany do identyfikacji instrumentu finansowego.

Rynek regulowany (RM)

Wielostronna platforma obrotu (MTF)

Zatwierdzony podmiot publikujący (APA)

Dostawca informacji skonsolidowanych (CTP)

{ISIN}

2

Data wykonania

Data wykonania transakcji.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Miejsce wykonania transakcji

Kod MIC segmentu dla unijnego systemu obrotu lub podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, jeśli jest dostępny; w innym przypadku operacyjny MIC.

MIC XOFF, w przypadku gdy transakcja jest wykonywana przez firmy inwestycyjne, które nie są podmiotami systematycznie internalizującymi transakcje, i nie jest wykonywana w systemie obrotu.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} systemu obrotu lub podmiotu systematycznie internalizującego transakcje lub {MIC} – XOFF

4

Znacznik zawieszenia instrumentu

Wskazuje, czy instrument był zawieszony przez cały dzień sesyjny w danym systemie obrotu w dacie wykonania.

W związku z zawieszeniem instrumentu przez cały dzień sesyjny pola 5–10 zgłasza się z wartością zerową.

RM, MTF, CTP

TRUE – jeżeli instrument był zawieszony przez cały dzień sesyjny

lub FALSE – jeżeli instrument nie był zawieszony przez cały dzień sesyjny

5

Całkowita liczba transakcji

Całkowita liczba transakcji wykonanych w dacie wykonania (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Całkowite obroty

Całkowite obroty zrealizowane w dacie wykonania, wyrażone w EUR (*1)

(*2).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Wykonane transakcje, z wyłączeniem wszystkich transakcji objętych zwolnieniami z przejrzystości przedtransakcyjnej przewidzianymi w art. 4 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 600/2014

Całkowita liczba transakcji wykonanych w dacie wykonania, z wyłączeniem wszystkich wykonanych w tym samym dniu transakcji objętych zwolnieniami z przejrzystości przedtransakcyjnej przewidzianymi w art. 4 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 600/2014 (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Całkowite zrealizowane obroty, z wyłączeniem wszystkich transakcji objętych zwolnieniami z przejrzystości przedtransakcyjnej przewidzianymi w art. 4 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 600/2014

Całkowite obroty zrealizowane w dacie wykonania, z wyłączeniem wszystkich wykonanych w tym samym dniu transakcji objętych zwolnieniami z przejrzystości przedtransakcyjnej przewidzianymi w art. 4 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 600/2014 (*1)

(*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Całkowita liczba transakcji, z wyłączeniem wykonanych transakcji korzystających z odroczenia publikacji informacji posttransakcyjnych ze względu na dużą skalę

Całkowita liczba transakcji wykonanych w dacie wykonania, z wyłączeniem wykonanych transakcji korzystających ze zwolnienia (z przejrzystości posttransakcyjnej) ze względu na dużą skalę (*2).

W przypadku akcji i kwitów depozytowych do identyfikacji tych transakcji stosuje się tylko najwyższy próg dla odnośnego przedziału średnich dziennych obrotów (ŚDO) w tabeli 4 w załączniku II.

W przypadku certyfikatów i innych podobnych instrumentów finansowych do identyfikacji tych transakcji stosuje się tylko najwyższy próg w tabeli 6 w załączniku II.

W przypadku funduszy inwestycyjnych typu ETF do identyfikacji tych transakcji stosuje się tylko najwyższy próg w tabeli 5 w załączniku II.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Całkowite zrealizowane obroty, z wyłączeniem wykonanych transakcji korzystających z odroczenia publikacji informacji posttransakcyjnych ze względu na dużą skalę

Całkowity wolumen transakcji wykonanych w dacie wykonania, z wyłączeniem wykonanych transakcji korzystających ze zwolnienia (z przejrzystości posttransakcyjnej) ze względu na dużą skalę (*1)

(*2).

W przypadku akcji i kwitów depozytowych do identyfikacji tych transakcji stosuje się tylko najwyższy próg dla odnośnego przedziału średnich dziennych obrotów (ŚDO) w tabeli 4 w załączniku II.

W przypadku certyfikatów i innych podobnych instrumentów finansowych do identyfikacji tych transakcji stosuje się tylko najwyższy próg w tabeli 6 w załączniku II.

W przypadku funduszy inwestycyjnych typu ETF do identyfikacji tych transakcji stosuje się tylko najwyższy próg w tabeli 5 w załączniku II.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

(*1) Obroty oblicza się jako liczbę instrumentów wymienionych między kupującymi i sprzedającymi pomnożoną przez cenę jednostkową instrumentu wymienionego w ramach danej transakcji i wyraża się w EUR.

(*2) Transakcji, które anulowano, nie uwzględnia się w zgłaszanych danych liczbowych.

We wszystkich przypadkach w polu tym należy podać wartość nie mniejszą niż zero, liczącą maksymalnie 18 znaków numerycznych, w tym maksymalnie 5 miejsc po przecinku.”.