Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/397 z dnia 20 października 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie obliczania pomiarów ryzyka scenariusza warunków skrajnych

Rozdział 4 — AGREGOWANIE POMIARÓW RYZYKA SCENARIUSZA WARUNKÓW SKRAJNYCH

Artykuł 20

W mocy

Obliczanie współczynnika kompensacji niepewności

1. Jeżeli pomiar ryzyka scenariusza warunków skrajnych, w odniesieniu do którego instytucje ustalają współczynnik kompensacji niepewności (UCF), został wyznaczony dla jednego czynnika ryzyka, to współczynnik kompensacji niepewności wynosi:

gdzie:

— N to liczba strat w szeregach czasowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) pkt (iii), na podstawie których określono ekstremalny scenariusz przyszłych wstrząsów dla niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka zgodnie z tym artykułem.

2. Jeżeli pomiar ryzyka scenariusza warunków skrajnych, w odniesieniu do którego instytucje ustalają współczynnik kompensacji niepewności, został wyznaczony dla niemożliwego do modelowania standardowego koszyka, to współczynnik kompensacji niepewności wynosi:

gdzie:

— N to liczba strat w szeregach czasowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) pkt (iv), na podstawie których określono ekstremalny scenariusz przyszłych wstrząsów dla niemożliwego do modelowania koszyka zgodnie z tym artykułem.

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.