Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1085 z dnia 13 marca 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie metody oceny, według której właściwe organy sprawdzają przestrzeganie przez instytucje wymogów dotyczących stosowania modeli wewnętrznych dla ryzyka rynkowego
Podsekcja 1 — Ocena struktury czynników ryzyka wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka
Artykuł 31
W mocyOcena czynników ryzyka korelacji
Oceniając, czy wewnętrzny model pomiaru ryzyka instytucji uwzględnia ryzyko korelacji zgodnie z wymogami art. 325bh ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, właściwe organy sprawdzają, czy w odniesieniu do opcji o wielu bazach i wszelkich innych produktów, których wartość na koniec dnia ustala się za pomocą implikowanego parametru korelacji, w wewnętrznym modelu pomiaru ryzyka uwzględniono czynnik ryzyka obejmujący ryzyko zmian parametru korelacji.
Właściwy organ może określić opcje i produkty w oparciu o implikowany parametr korelacji, wykorzystując informacje zgłaszane zgodnie z art. 23 niniejszego rozporządzenia oraz identyfikując te czynniki, które są parametrami korelacji.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.