Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1623 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ryzyka kredytowego, ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego oraz minimalnego progu kapitałowego
Rozdział 2 — GROMADZENIE DANYCH I ZARZĄDZANIE NIMI
Artykuł 383j
W mocyWskaźniki wrażliwości na ryzyko vega
Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości vega zagregowanej CVA na czynniki ryzyka obejmujące zmienność implikowaną, jak również wskaźniki wrażliwości vega uznanego instrumentu zabezpieczającego na te czynniki ryzyka w następujący sposób:
gdzie:
= wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka zmienności implikowanej;
volk
= wartość czynnika ryzyka zmienności implikowanej;
VCVA
= zagregowana CVA obliczona za pomocą regulacyjnego modelu CVA;
x,y
= czynniki ryzyka inne niż volk
w funkcji wyceny VCVA
;
= wskaźniki wrażliwości uznanego instrumentu zabezpieczającego i na czynnik ryzyka zmienności implikowanej;
Vi
= funkcja wyceny uznanego zabezpieczenia i;
w,z
= czynniki ryzyka inne niż volk
w funkcji wyceny Vi
.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.