Artykuł 383t

1. Pomiędzy dwoma wskaźnikami wrażliwości WSk

i WSl

, wynikającymi z ekspozycji na ryzyko przypisanych do koszyków sektorowych 1–10, 12–18 i 20, zgodnie z art. 383s ust. 1 tabela 1, parametr korelacji ρkl

ustala się w poniższy sposób:

gdzie:

wynosi 1, jeżeli oba wierzchołki wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, a w przeciwnym wypadku wynosi 90 %;

wynosi 1, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, 90 %, jeżeli obie nazwy są różne, ale prawnie powiązane, a w przeciwnym wypadku wynosi 50 %;

wynosi 1, jeżeli obie nazwy znajdują się w koszykach 1 do 10, w koszykach 12 do 18 lub w koszyku 20, w przeciwnym wypadku wynosi 80 %.

2. Pomiędzy dwoma wskaźnikami wrażliwości WSk

i WSl

, wynikającymi z ekspozycji na ryzyko przypisanych do koszyków sektorowych 11 i 19, parametr korelacji ρkl

ustala się w poniższy sposób:

gdzie:

wynosi 1, jeżeli oba wierzchołki wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, a w przeciwnym wypadku wynosi 90 %;

wynosi 1, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l są identyczne i oba indeksy należą do tego samego szeregu, a 90 %, jeżeli oba indeksy są takie same, ale należą do innych szeregów; w przeciwnym wypadku wynosi 80 %;

wynosi 1, jeżeli obie nazwy znajdują się w koszyku 11 lub w koszyku 19, w przeciwnym wypadku wynosi 80 %.