Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1623 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ryzyka kredytowego, ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego oraz minimalnego progu kapitałowego

Rozdział 2 — GROMADZENIE DANYCH I ZARZĄDZANIE NIMI

Artykuł 383w

W mocy

Korelacje zachodzące pomiędzy koszykami w odniesieniu do ryzyka cen akcji

Parametr korelacji zachodzących pomiędzy koszykami w odniesieniu do ryzyka delta i ryzyka vega cen akcji ustala się w wysokości:

a) 15 %, jeżeli oba koszyki należą do koszyków 1–10 określonych w art. 383v ust. 1 tabela 1;

b) 75 %, jeżeli dane dwa koszyki to koszyki 12 i 13 określone w art. 383v ust. 1 tabela 1;

c) 45 %, jeżeli jeden z koszyków to koszyk 12 lub 13 określony w art. 383v ust. 1 tabela 1, a drugi koszyk należy do koszyków 1–10 określonych w art. 383v ust. 1 tabela 6;

d) 0 %, jeżeli jeden z dwóch koszyków jest koszykiem 11 określonym w art. 383v ust. 1 tabela 1.

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.