Artykuł 1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2022/2059 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do celów art. 325bg rozporządzenia (UE) nr 575/2013 instytucje obliczają, w odniesieniu do portfela danej jednostki odpowiadającej za handel, współczynnik korelacji Spearmana określony w art. 7 niniejszego rozporządzenia, metrykę testu Kołmogorowa-Smirnowa określoną w art. 8 niniejszego rozporządzenia oraz, w oparciu o wyniki tych obliczeń, stosują kryteria, o których mowa w art. 9 niniejszego rozporządzenia.”

;

2) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do celów art. 325bg ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 instytucje klasyfikują każdą jednostkę odpowiadającą za handel jako jednostkę należącą do strefy zielonej, pomarańczowej, żółtej lub czerwonej zgodnie z ust. 2–5.”

;

b) dodaje się ustępy 6–8 w brzmieniu:

„6. Do celów art. 325bg ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, w przypadku jednostki odpowiadającej za handel, która została sklasyfikowana jako jednostka należąca do strefy zielonej, uznaje się, że teoretyczne zmiany wartości portfela tej jednostki są zbliżone do hipotetycznych zmian wartości portfela tej jednostki.

7. Do celów art. 325bg ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, w przypadku jednostki odpowiadającej za handel, która została sklasyfikowana jako jednostka należąca do strefy żółtej, uznaje się, że teoretyczne zmiany wartości portfela tej jednostki są wystarczająco zbliżone, ale nie zbliżone do hipotetycznych zmian wartości portfela tej jednostki.

8. Do celów art. 325bg ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, w przypadku jednostki odpowiadającej za handel, która została sklasyfikowana jako jednostka należąca do strefy pomarańczowej lub do strefy czerwonej, uznaje się, że teoretyczne zmiany wartości portfela tej jednostki nie są ani zbliżone, ani wystarczająco zbliżone do hipotetycznych zmian wartości portfela tej jednostki.”

;

3) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Obliczanie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 325bg ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

1. Dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 325bg ust. 2, jest równy:

gdzie:

PLA

addon

=

PLA

addon

, zgodnie z definicją w art. 325ba ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

k

=

jak określono w ust. 2;

ASA

aima

=

ASA

aima

, zgodnie z definicją w art. 325ba ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

AIMA

=

AIMA, zgodnie z definicją w art. 325ba ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

2. Do celów ust. 1 współczynnik k oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

ASA

i

=

wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego obliczone zgodnie z alternatywną metodą standardową określoną w części trzeciej tytuł IV rozdział 1a rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wszystkich pozycji przypisanych do jednostki odpowiadającej za handel »i«;

=

indeksy wszystkich jednostek odpowiadających za handel, które zostały sklasyfikowane jako należące do strefy żółtej zgodnie z art. 9 niniejszego rozporządzenia, spośród tych, w przypadku których wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego oblicza się zgodnie z alternatywną metodą modeli wewnętrznych określoną w części trzeciej tytuł IV rozdział 1b rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

=

indeksy wszystkich jednostek odpowiadających za handel, w przypadku których wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego oblicza się zgodnie z alternatywną metodą modeli wewnętrznych określoną w części trzeciej tytuł IV rozdział 1b rozporządzenia (UE) nr 575/2013.”;

4) uchyla się art. 16.