Załącznik

Załącznik do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/567 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK

Dane przekazywane w celu określenia płynnego rynku dla akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów oraz innych instrumentów finansowych o cechach instrumentów udziałowych

Tabela 1

Tabela symboli

Symbol

Rodzaj danych

Definicja

{ALPHANUM-n}

Do n znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny.

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166.

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Identyfikator rynku zgodnie z normą ISO 10383.

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z normą ISO 8601

Daty muszą mieć następujący format:

RRRR-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Liczba dziesiętna złożona z maksymalnie n cyfr, z czego maksymalnie m cyfr mogą stanowić cyfry ułamkowe

Pole numeryczne dla wartości zarówno dodatnich, jak i ujemnych:

— separatorem dziesiętnym jest »,« (przecinek).

— liczby ujemne są poprzedzone znakiem »-« (minus);

— podaje się wartości zaokrąglone, a nie okrojone.

Tabela 2

Szczegółowe informacje dotyczące danych przekazywanych w celu określenia płynnego rynku dla akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów oraz innych instrumentów finansowych o cechach instrumentów udziałowych

#

Pole

Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu

Format i standardy zgłoszenia

Rodzaje obliczeń, w odniesieniu do których zgłasza się te informacje

1

Kod identyfikacyjny instrumentu

Kod wykorzystywany do identyfikacji instrumentu finansowego.

{ISIN}

Wszystkie

2

Pełna nazwa instrumentu

Pełna nazwa instrumentu finansowego.

{ALPHANUM-350}

Wszystkie

3

System obrotu

Kod identyfikacyjny segmentu rynku (MIC) dla systemu obrotu, jeżeli jest dostępny; w innym przypadku operacyjny kod identyfikacyjny rynku.

{MIC}

Wszystkie

4

Identyfikator MiFIR

Identyfikacja udziałowych instrumentów finansowych

akcje w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE;

kwity depozytowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 45 dyrektywy 2014/65/UE;

fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE;

certyfikaty w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia (UE) nr 600/2014;

inne instrumenty finansowe o cechach instrumentów udziałowych zdefiniowane w tabeli 2 w załączniku III do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Udziałowe instrumenty finansowe:

»SHRS« = akcje

»DPRS« = kwity depozytowe

»ETFS«= fundusze inwestycyjne typu ETF

»CRFT« = certyfikaty

»OTHR« = inne instrumenty finansowe o cechach instrumentów udziałowych

Wszystkie

5

Dzień sprawozdawczy

Dzień, w odniesieniu do którego przekazywane są dane

Dane muszą być przekazywane co najmniej w odniesieniu do następujących dni:

— przypadek 1: dzień odpowiadający dniowi dopuszczenia do obrotu lub dniowi pierwszego wprowadzenia do obrotu w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. a);

— przypadek 2: ostatni dzień czterotygodniowego okresu rozpoczynającego się w dniu dopuszczenia do obrotu lub dniu pierwszego wprowadzenia do obrotu w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. b) ppkt (i);

— przypadek 3: ostatni dzień sesyjny w każdym roku kalendarzowym w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. b) ppkt (ii);

— przypadek 4: dzień, w którym zdarzenie korporacyjne wywiera skutek w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. b) ppkt (iii).

{DATEFORMAT}

Wszystkie

6

Liczba instrumentów w obrocie

W odniesieniu do akcji i kwitów depozytowych:

całkowita liczba instrumentów w obrocie.

W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych typu ETF:

liczba jednostek wyemitowanych do celów obrotu.

{DECIMAL-18/5}

Wszystkie

7

Cena instrumentu

Dotyczy wyłącznie akcji i kwitów depozytowych

Cena instrumentu na koniec dnia sprawozdawczego.

Cenę wyraża się w euro.

{DECIMAL-18/13}

Wszystkie

8

Wielkość emisji

Dotyczy wyłącznie certyfikatów

Wielkość emisji certyfikatu wyrażona w euro.

{DECIMAL-18/5}

Wszystkie

9

Liczba dni sesyjnych w okresie

Całkowita liczba dni sesyjnych, dla których przekazywane są dane.

{DECIMAL-18/5}

Wyłącznie szacunki

10

Całkowite obroty

Całkowite obroty w okresie.

{DECIMAL-18/5}

Wyłącznie szacunki

11

Całkowita liczba transakcji

Całkowite liczba transakcji w okresie.

{DECIMAL-18/5}

Wyłącznie szacunki

”