Artykuł 3

1. W celu obliczenia opłaty rocznej należnej EUNB od każdego kontrahenta, który podlega obowiązkowi uzyskania zatwierdzenia swoich modeli pro forma, każdy kontrahent stosujący model pro forma lub ubiegający się o zatwierdzenie stosowania modelu pro forma, stosownie do przypadku, oblicza średnią wartość nominalną poprzez uśrednienie, dla danego okresu odniesienia, miesięcznych wartości nominalnych instrumentów pochodnych rozliczanych niecentralnie, w odniesieniu do których stosuje dany model pro forma. Kontrahenci ci obliczają każdą miesięczną wartość nominalną na ostatni dzień roboczy danego miesiąca, stosując, stosownie do przypadku, metodę obliczania ekwiwalentu wartości nominalnej portfela określoną w ust. 4 lub alternatywne metody określone w ust. 5 lub 7. Kontrahent może wyłączyć z obliczeń średniej wartości nominalnej portfele, w odniesieniu do których nie pobiera początkowych depozytów zabezpieczających w wyniku zastosowania odstępstwa określonego w art. 29 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/2251 (3). Kontrahent, który zdecydował się wyłączyć takie portfele, podaje liczbę portfeli, które wyłączył, w ramach informacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

2. Do celów art. 4 okresem odniesienia jest okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego dzień wystawienia faktury określony zgodnie z art. 7.

3. Do celów art. 5 okresem odniesienia jest okres 12 miesięcy poprzedzających dzień, w którym EUNB podał do publicznej wiadomości, że ustanowił swoją centralną funkcję zatwierdzania („data gotowości EUNB”).

4. Dla każdego miesiąca okresu odniesienia, o którym mowa w ust. 1, kontrahenci obliczają miesięczną wartość nominalną poprzez przeliczenie kwoty początkowego depozytu zabezpieczającego obliczonej przy użyciu modelu pro forma dla odpowiedniego portfela na ekwiwalent wartości nominalnej portfela zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

— m = indeks oznaczający miesiąc okresu odniesienia,

— C = indeks oznaczający klasę lub klasy kontraktów pochodnych,

— IM(C) = całkowita kwota początkowego depozytu zabezpieczającego dla rozliczanych niecentralnie transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym należących do klasy C, obliczona w ostatnim dniu roboczym miesiąca, dla którego obliczana jest miesięczna wartość nominalna, przy użyciu modelu pro forma, przeliczona na euro.

5. Alternatywnie, dla każdego miesiąca okresu odniesienia, o którym mowa w ust. 1, kontrahenci mogą zdecydować się na stosowanie poniższego wzoru do przeliczenia całkowitej kwoty początkowego depozytu zabezpieczającego obliczonej dla poszczególnych klas aktywów dla danego portfela na ekwiwalent wartości nominalnej portfela:

gdzie:

— m = indeks oznaczający miesiąc okresu odniesienia,

— C = indeks oznaczający klasę lub klasy kontraktów pochodnych,

— IM’(C) = całkowita kwota początkowego depozytu zabezpieczającego dla rozliczanych niecentralnie transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym należących do klasy C, obliczona w ostatnim dniu roboczym miesiąca, dla którego obliczana jest miesięczna wartość nominalna, przeliczona na euro.

Kontrahenci mogą zdecydować się na stosowanie tego wzoru, pod warunkiem że są w stanie uzasadnić ten wybór swojemu właściwemu organowi.

6. Do celów ust. 4 i 5 przy przeliczaniu kwot w euro kontrahenci stosują referencyjny kurs wymiany euro publikowany przez Europejski Bank Centralny ostatniego dnia roboczego w miesiącu, dla którego obliczana jest miesięczna wartość nominalna.

7. Na zasadzie odstępstwa od ust. 4 i 5 kontrahent, którego średnia wartość nominalna z 12 miesięcy wynosi mniej niż 3 000 mld EUR, może przyjąć jedną z wartości określonych w poniższej tabeli jako oszacowanie każdej miesięcznej wartości nominalnej, o ile jest w stanie wykazać swojemu właściwemu organowi, że faktyczna wartość nominalna jest niższa niż przyjęta wartość:

Próg regulacyjny

Wartość nominalna

1

3 000 mld EUR

2

2 250 mld EUR

3

1 500 mld EUR

4

750 mld EUR

5

50 mld EUR

6

8 mld EUR