Artykuł 325ai

1. Parametr korelacji ρkl między dwoma wskaźnikami wrażliwości WS

k

oraz WS

l

w ramach tego samego koszyka ustala się następująco:

ρkl = ρkl

(name)

· ρkl

(tenor)

· ρkl

(basis)

gdzie:

ρkl

(name) wynosi 1, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l są identyczne; wynosi 35 %, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l należą do koszyków 1–18 określonych w art. 325ah ust. 1 tabela 4, a w przeciwnym wypadku – 80 %;

ρkl

(tenor) wynosi 1, jeżeli oba wierzchołki wskaźników wrażliwości k i l są takie same, a w przeciwnym wypadku – 65 %; oraz

ρkl

(basis) wynosi 1, jeżeli oba wskaźniki wrażliwości dotyczą tych samych krzywych, a w przeciwnym wypadku – 99,90 %.

2. Parametry korelacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie mają zastosowania do koszyka 18 w tabeli 4 w art. 325ah ust. 1. Wymóg kapitałowy na potrzeby wzoru na agregację ryzyka delta w koszyku 18 jest równy sumie wartości bezwzględnych ważonych wskaźników wrażliwości netto przypisanych do tego koszyka: