Artykuł 325aj

Parametr korelacji γbc, który ma zastosowanie do agregacji wskaźników wrażliwości między odrębnymi koszykami, ustala się następująco:

γbc = γbc

(rating) · γbc

(sector)

gdzie:

γbc

(rating) wynosi:

a) 1, jeżeli koszyki b oraz c należą do koszyków 1–17, a ponadto oba koszyki należą do tej samej kategorii jakości kredytowej („stopień jakości kredytowej 1–3” albo „stopień jakości kredytowej 4–6”); w przeciwnym wypadku – 50 %; do celów tych obliczeń uznaje się, że koszyk 1 należy do tej samej kategorii jakości kredytowej co koszyki o stopniu jakości kredytowej 1–3;

b) 1, jeżeli koszyk b albo koszyk c to koszyk 18;

c) 1, jeżeli koszyk b albo koszyk c to koszyk 19, a drugi koszyk charakteryzuje się stopniem jakości kredytowej 1–3; w przeciwnym wypadku – 50 %;

d) 1, jeżeli koszyk b albo koszyk c to koszyk 20, a drugi koszyk charakteryzuje się stopniem jakości kredytowej 4–6; w przeciwnym wypadku – 50 %;

γbc

(sector) wynosi 1, jeżeli oba koszyki należą do tego samego sektora, a w przeciwnym wypadku jest równe odpowiedniej wartości procentowej określonej w tabeli 5:

Tabela 5

Koszyk

1, 2 i 11

3 i 12

4 i 13

5 i 14

6 i 15

7 i 16

8 i 17

9 i 10

18

19

20

1, 2 i 11

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 i 12

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 i 13

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 i 14

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 i 15

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 i 16

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 i 17

5 %

0 %

45 %

45 %

9 i 10

0 %

45 %

45 %

18

0 %

0 %

19

75 %

20