Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Tekst mający znaczenie dla EOG
Podsekcja 1 — Wagi i korelacje ryzyka delta
Artykuł 325al
W mocyKorelacje w zakresie sekurytyzacji ryzyka spreadu kredytowego włączonych do ACTP
1. Korelację ryzyka delta ρkl wyprowadza się zgodnie z art. 325ai, przy czym – w drodze wyjątku – do celów niniejszego ustępu ρkl
(basis) wynosi 1, jeżeli oba wskaźniki wrażliwości dotyczą tych samych krzywych, a w przeciwnym wypadku – 99,00 %.
2. Korelację γbc oblicza się zgodnie z art. 325aj.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.