Artykuł 325am

1. Wagi ryzyka w odniesieniu do wskaźników wrażliwości na czynniki ryzyka spreadu kredytowego w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych niewłączonych do ACTP są takie same dla wszystkich terminów zapadalności (0,5 roku, 1 rok, 3 lata, 5 lat, 10 lat) w każdym koszyku wymienionym w tabeli 7; są one określane dla każdego koszyka wymienionego w tabeli 7 na mocy aktu delegowanego, o którym mowa w art. 461a:

Tabela 7

Numer koszyka

Jakość kredytowa

Sektor

Waga ryzyka

1

Pozycja uprzywilejowana i stopień jakości kredytowej 1–10

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych pierwszorzędnej jakości

0,9 %

2

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych o średnim ratingu

1,5 %

3

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych subprime

2,0 %

4

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych

2,0 %

5

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (papiery typu ABS) – kredyty studenckie

0,8 %

6

Papiery typu ABS – karty kredytowe

1,2 %

7

Papiery typu ABS – kredyty samochodowe

1,2 %

8

Obligacje zabezpieczone kredytem (instrumenty typu CLO) niewłączone do ACTP

1,4 %

9

Pozycja inna niż uprzywilejowana i stopień jakości kredytowej 1–10

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych pierwszorzędnej jakości

1,125 %

10

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych o średnim ratingu

1,875 %

11

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych subprime

2,5 %

12

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych

2,5 %

13

Papiery typu ABS – kredyty studenckie

1 %

14

Papiery typu ABS – karty kredytowe

1,5 %

15

Papiery typu ABS – kredyty samochodowe

1,5 %

16

Instrumenty typu CLO niewłączone do ACTP

1,75 %

17

Stopień jakości kredytowej 11–17 i bez ratingu

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych pierwszorzędnej jakości

1,575 %

18

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych o średnim ratingu

2,625 %

19

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych subprime

3,5 %

20

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych

3,5 %

21

Papiery typu ABS – kredyty studenckie

1,4 %

22

Papiery typu ABS – karty kredytowe

2,1 %

23

Papiery typu ABS – kredyty samochodowe

2,1 %

24

Instrumenty typu CLO niewłączone do ACTP

2,45 %

25

Pozostałe sektory

3,5 %

2. Aby przypisać ekspozycję na ryzyko do danego sektora, instytucje opierają się na klasyfikacji powszechnie stosowanej na rynku w celu grupowania emitentów według branży. Instytucje przypisują każdą transzę wyłącznie do jednego koszyka sektorowego wymienionego w tabeli 7. Ekspozycje na ryzyko z dowolnej transzy, której instytucja nie może przypisać w ten sposób do żadnego sektora, przypisuje się do koszyka 25.

3. Do celów niniejszego artykułu ekspozycji przypisuje się kategorię jakości kredytowej odpowiadającą kategorii jakości kredytowej, która zostałaby jej przypisana zgodnie z metodą zewnętrznych ratingów określoną w tytule II rozdział 5.