Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Tekst mający znaczenie dla EOG
Tytuł VI — WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH Z TYTUŁU RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KOREKTĄ WYCENY KREDYTOWEJ
Artykuł 383l
W mocyKorelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej
1. W przypadku walut, o których mowa w art. 383c ust. 2, parametry korelacji, które instytucje stosują do agregacji wskaźników wrażliwości delta stopy wolnej od ryzyka między poszczególnymi koszykami określonymi w art. 383k tabela 1, są następujące:
Tabela 1
Koszyk
1
2
3
4
5
1
100 %
91 %
72 %
55 %
31 %
2
100 %
87 %
72 %
45 %
3
100 %
91 %
68 %
4
100 %
83 %
5
100 %
2. Instytucje stosują parametr korelacji wynoszący 40 % w odniesieniu do agregacji wskaźnika wrażliwości na ryzyko delta stopy inflacji oraz wskaźnika wrażliwości delta stopy wolnej od ryzyka denominowanej w tej samej walucie.
3. Instytucje stosują parametr korelacji wynoszący 40 % w odniesieniu do agregacji wskaźnika wrażliwości na czynnik ryzyka vega stopy inflacji oraz wskaźnika wrażliwości na czynnik ryzyka vega stopy procentowej denominowanej w tej samej walucie.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.