Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Tekst mający znaczenie dla EOG
Tytuł VI — WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH Z TYTUŁU RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KOREKTĄ WYCENY KREDYTOWEJ
Artykuł 383k
W mocyWagi ryzyka w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej
1. W przypadku walut, o których mowa w art. 383c ust. 2, wagi ryzyka wskaźników wrażliwości delta stopy wolnej od ryzyka dla każdego koszyka w tabeli 1 są następujące:
Tabela 1
Koszyk
Termin zapadalności
Waga ryzyka
1
1 rok
1,11 %
2
2 lata
0,93 %
3
5 lat
0,74 %
4
10 lat
0,74 %
5
30 lat
0,74 %
2. W przypadku walut innych niż waluty, o których mowa w art. 383c ust. 2, waga ryzyka wskaźników wrażliwości delta stopy wolnej od ryzyka wynosi 1,58 %.
3. W przypadku ryzyka stopy inflacji denominowanego w jednej z walut, o których mowa w art. 383c ust. 2, waga ryzyka wskaźnika wrażliwości delta na ryzyko stopy inflacji wynosi 1,11 %.
4. W przypadku ryzyka stopy inflacji denominowanego w walucie innej niż waluty, o których mowa w art. 383c ust. 2, waga ryzyka wskaźnika wrażliwości delta na ryzyko stopy inflacji wynosi 1,58 %.
5. Wagi ryzyka stosowane do wskaźników wrażliwości na czynniki ryzyka vega stóp procentowych i czynniki ryzyka vega stóp inflacji dla wszystkich walut wynoszą 100 %.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.