Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Tekst mający znaczenie dla EOG

Tytuł VI — WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH Z TYTUŁU RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KOREKTĄ WYCENY KREDYTOWEJ

Artykuł 383t

W mocy

Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka referencyjnego spreadu kredytowego

1. Pomiędzy dwoma wskaźnikami wrażliwości WSk

i WSl

, wynikającymi z ekspozycji na ryzyko przypisanych do koszyków sektorowych 1–10, 12–18 i 20, zgodnie z art. 383s ust. 1 tabela 1, parametr korelacji ρkl

ustala się w poniższy sposób:

gdzie:

wynosi 1, jeżeli oba wierzchołki wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, a w przeciwnym wypadku wynosi 90 %;

wynosi 1, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, 90 %, jeżeli obie nazwy są różne, ale prawnie powiązane, a w przeciwnym wypadku wynosi 50 %;

wynosi 1, jeżeli obie nazwy znajdują się w koszykach 1 do 10, w koszykach 12 do 18 lub w koszyku 20, w przeciwnym wypadku wynosi 80 %.

2. Pomiędzy dwoma wskaźnikami wrażliwości WSk

i WSl

, wynikającymi z ekspozycji na ryzyko przypisanych do koszyków sektorowych 11 i 19, parametr korelacji ρkl

ustala się w poniższy sposób:

gdzie:

wynosi 1, jeżeli oba wierzchołki wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, a w przeciwnym wypadku wynosi 90 %;

wynosi 1, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l są identyczne i oba indeksy należą do tego samego szeregu, a 90 %, jeżeli oba indeksy są takie same, ale należą do innych szeregów; w przeciwnym wypadku wynosi 80 %;

wynosi 1, jeżeli obie nazwy znajdują się w koszyku 11 lub w koszyku 19, w przeciwnym wypadku wynosi 80 %.

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.