Artykuł 383u

1. Korelacje zachodzące pomiędzy koszykami w odniesieniu do ryzyka referencyjnego spreadu kredytowego delta i ryzyka referencyjnego spreadu kredytowego vega są następujące:

Tabela 1

Koszyk

1, 2 i 12

3 i 14

4 i 15

5 i 16

6 i 17

7 i 18

8 i 19

9 i 10

20

11

19

1, 2 i 12

100 %

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 i 14

100 %

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 i 15

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 i 16

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 i 17

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 i 18

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 i 19

100 %

5 %

0 %

45 %

45 %

9 i 10

100 %

0 %

45 %

45 %

20

100 %

0 %

0 %

11

100 %

75 %

19

100 %

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wartości korelacji zachodzące pomiędzy koszykami obliczone w tym ustępie dzieli się przez 2 w przypadku korelacji między koszykiem z grupy koszyków 1–10 a koszykiem z grupy koszyków 12–18.