Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 528/2014 z dnia 12 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ryzyka związanego z opcjami innego niż ryzyko delta w ramach standardowego podejścia do ryzyka rynkowego Tekst mający znaczenie dla EOG
Załącznik II
W mocyWzór stosowany do celów art. 9 lit. d)
Wzór stosowany do celów art. 9 lit. d):
wymóg w zakresie funduszy własnych = – min (0,PC-DE)
gdzie:
a) PC („zmiana ceny”) stanowi sumę zmian ceny opcji związanych z tym samym odrębnym rodzajem instrumentu bazowego w rozumieniu art. 5 ust. 3 (znak minus dla strat i znak plus dla zysków) zgodnie z
odpowiednim scenariuszem określonym w art. 9 lit. c);
b) DE oznacza „wpływ delta” obliczony w następujący sposób:
DE = ADEV × PPCU
gdzie:
(i) ADEV („zagregowana wartość ekwiwalentu delta”) oznacza sumę ujemnych i dodatnich współczynników delta pomnożoną przez wartość rynkową instrumentu bazowego będącego przedmiotem umowy, którego opcje są powiązane z tym samym odrębnym rodzajem instrumentu bazowego w rozumieniu art. 5 ust. 3;
(ii) PPCU („procentowa zmiana ceny instrumentu bazowego”) stanowi odsetek zmiany ceny instrumentu bazowego w rozumieniu art. 5 ust. 3 zgodnie z
odpowiednim scenariuszem określonym w art. 9.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.