Załącznik I

AKTYWA:

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Data graniczna puli

Dynamiczne

Data

Data graniczna puli lub portfela. Wszystkie daty zapisane w formacie RRRR-MM-DD.

Identyfikator puli

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Identyfikator puli lub portfela/nazwa transakcji.

Identyfikator pożyczki

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator nadany każdej pożyczce. Nie należy zmieniać niepowtarzalnego identyfikatora pożyczki w czasie trwania transakcji.

Jednostka inicjująca

Statyczne

Tekstowe

Pożyczkodawca, który udzielił pierwotnej pożyczki.

Identyfikator jednostki obsługującej

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator jednostki obsługującej służący do oznaczenia podmiotu obsługującego pożyczkę.

Identyfikator pożyczkobiorcy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator każdego pożyczkobiorcy (nieujawniający prawdziwej nazwy) – umożliwia identyfikację pożyczkobiorców, którzy zaciągnęli wiele pożyczek z danej puli (np. dodatkowe zaliczki/drugie prawo zastawu są przedstawiane jako oddzielne pozycje). Nie należy zmieniać niepowtarzalnego identyfikatora pożyczkobiorcy w czasie trwania transakcji.

Identyfikator nieruchomości

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator nieruchomości umożliwiający identyfikację nieruchomości obciążonych wieloma pożyczkami z danej puli (np. dodatkowe zaliczki/drugie prawo zastawu są przedstawiane jako oddzielne pozycje).

Informacje na temat pożyczkobiorcy

Status zatrudnienia pożyczkobiorcy

Statyczne

Wykaz

Status zatrudnienia pierwotnego wnioskodawcy.

Dochody pierwotne

Statyczne

Liczbowe

Gwarantowany roczny dochód brutto pierwotnego pożyczkobiorcy (nie dotyczy czynszu).

Weryfikacja dochodów w odniesieniu do dochodów pierwotnych

Statyczne

Wykaz

Weryfikacja dochodów w odniesieniu do dochodów pierwotnych.

Charakterystyka pożyczki

Data udzielenia pożyczki

Statyczne

Termin/liczbowe

Data udzielenia pożyczki pierwotnej.

Termin zapadalności pożyczki

Dynamiczne

Termin/liczbowe

Termin zapadalności pożyczki.

Cel

Statyczne

Wykaz

Przeznaczenie pożyczki.

Okres spłaty pożyczki

Statyczne

Liczbowe

Pierwotny okres spłaty pożyczki (liczba miesięcy).

Określenie waluty pożyczki

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty pożyczki.

Saldo pierwotne

Statyczne

Liczbowe

Saldo pierwotne pożyczki (w tym opłaty).

Saldo bieżące

Dynamiczne

Liczbowe

Kwota pożyczki pozostająca do spłaty na dzień będący datą graniczną puli. Kwota powinna uwzględniać wszelkie kwoty zabezpieczone hipoteką, które zostaną zaklasyfikowane jako kwota główna w transakcji.

Sposób spłaty pożyczki

Statyczne

Wykaz

Rodzaj spłaty kwoty głównej.

Częstotliwość spłat

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość dokonywania należnych płatności, tj. liczba miesięcy między płatnościami.

Należna płatność

Dynamiczne

Liczbowe

Okresowa należna płatność zgodnie z umową (należna płatność, jeżeli nie obowiązują żadne inne ustalenia dotyczące płatności).

Rodzaj płatności

Statyczne

Wykaz

Rodzaj płatności kwoty głównej.

Stopa procentowa

Rodzaj stopy procentowej

Statyczne

Wykaz

Rodzaj stopy procentowej.

Wskaźnik bieżących stóp procentowych

Dynamiczne

Wykaz

Wskaźnik bieżących stóp procentowych (stopa referencyjna, na podstawie której ustala się stopę procentową kredytu hipotecznego).

Bieżąca stopa procentowa

Dynamiczne

Liczbowe

Bieżąca stopa procentowa (w %).

Marża naliczana od bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

Liczbowe

Marża naliczana od bieżącej stopy procentowej (marża dla pożyczek o stałym oprocentowaniu jest taka sama jak bieżąca stopa procentowa, marża dla pożyczek o zmiennym oprocentowaniu jest wyższa (lub niższa, jeżeli wprowadzona jako wartość ujemna) od wskaźnika stopy procentowej.

Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej

Dynamiczne

Liczbowe

Odstęp w miesiącach, w którym koryguje się stopy procentowe (w przypadku pożyczek o zmiennym oprocentowaniu).

Zmiana marży 1

Dynamiczne

Liczbowe

Marża (w %) dla pożyczki w terminie pierwszej zmiany.

Termin pierwszej zmiany stóp

Dynamiczne

Termin/liczbowe

Termin kolejnych zmian stóp procentowych (np. zmiany w marży dyskontowej, zakończenie okresu, w którym stosuje się stałe oprocentowanie, ponowne ustalenie oprocentowania pożyczki itd. Nie jest to kolejny termin aktualizacji LIBOR).

Zmiana marży 2

Dynamiczne

Liczbowe

Marża (w %) dla pożyczki w terminie drugiej zmiany.

Termin drugiej zmiany stóp

Dynamiczne

Termin/liczbowe

Termin drugiej zmiany stóp procentowych.

Zmiana marży 3

Dynamiczne

Liczbowe

Marża (w %) dla pożyczki w terminie trzeciej zmiany.

Termin trzeciej zmiany stóp

Dynamiczne

Termin/liczbowe

Termin trzeciej zmiany stóp procentowych.

Zmieniony wskaźnik stóp procentowych

Dynamiczne

Wykaz

Kolejny wskaźnik stóp procentowych.

Zabezpieczenie w formie nieruchomości i inne zabezpieczenia

Kod pocztowy nieruchomości

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Należy podać co najmniej pierwsze dwa lub trzy znaki.

Rodzaj nieruchomości

Statyczne

Wykaz

Rodzaj nieruchomości.

Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

Statyczne

Liczbowe

Pierwotny gwarantowany współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem jednostki inicjującej (współczynnik LTV). W przypadku pożyczek pod drugi zastaw powinien to być łączony lub całkowity współczynnik LTV.

Kwota wyceny

Statyczne

Liczbowe

Wartość nieruchomości na dzień ostatniej udzielonej pożyczki przed sekurytyzacją. Kwotę wyceny należy podać w tej samej walucie co pożyczka.

Rodzaj pierwotnej wyceny

Statyczne

Wykaz

Rodzaj wyceny w momencie udzielenia pożyczki.

Data wyceny

Statyczne

Termin/liczbowe

Data ostatniej wyceny nieruchomości przeprowadzonej w trakcie udzielenia ostatniej pożyczki przed sekurytyzacją.

Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

Dynamiczne

Liczbowe

Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem jednostki inicjującej (współczynnik LTV). W przypadku pożyczek pod drugi zastaw powinien to być łączony lub całkowity współczynnik LTV.

Bieżąca kwota wyceny

Dynamiczne

Liczbowe

Najnowsza kwota wyceny (jeżeli np. w momencie odzyskania przeprowadzono wiele wycen, należy uwzględnić najniższą kwotę). Kwotę wyceny należy podać w tej samej walucie co pożyczka.

Rodzaj bieżącej wyceny

Dynamiczne

Wykaz

Rodzaj bieżącej wyceny.

Data bieżącej wyceny

Dynamiczne

Termin/liczbowe

Data ostatniej wyceny.

Informacje dotyczące wyników

Stan rachunku

Dynamiczne

Wykaz

Bieżący stan rachunku.

Saldo zaległych płatności

Dynamiczne

Liczbowe

Bieżące saldo zaległych płatności. Mianem zaległych płatności określa się wszystkie płatności należne do chwili obecnej pomniejszone o wszystkie płatności otrzymane do chwili obecnej pomniejszone o wszelkie kwoty skapitalizowane. Nie powinno to uwzględniać żadnych opłat związanych z prowadzeniem rachunku.

Liczba miesięcy w odniesieniu do zaległych płatności

Dynamiczne

Liczbowe

Liczba miesięcy zalegania ze spłatą pożyczki (w dacie granicznej puli) zgodnie z definicją emitenta.

Zaległe płatności sprzed miesiąca

Dynamiczne

Liczbowe

Saldo zaległych płatności (określane zgodnie z „saldem zaległych płatności”) w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

Zaległe płatności sprzed dwóch miesięcy

Dynamiczne

Liczbowe

Saldo zaległych płatności (określane zgodnie z „saldem zaległych płatności”) sprzed dwóch miesięcy.

Spór sądowy

Dynamiczne

Y/N

Należy oznaczyć w celu wskazania prowadzonego postępowania sądowego.

Data spłaty

Dynamiczne

Termin/liczbowe

Data spłaty należności.

Niewykonanie zobowiązania lub przejęcie

Dynamiczne

Liczbowe

Całkowita niespłacona kwota przed uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży i odzyskanych należności.

Data niewykonania zobowiązania lub przejęcia

Dynamiczne

Liczbowe

Data niewykonania zobowiązania lub przejęcia.

Dolna granica ceny sprzedaży

Dynamiczne

Liczbowe

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w przypadku przejęcia, zaokrąglona w dół do najbliższych 10 tysięcy.

Strata na sprzedaży

Dynamiczne

Liczbowe

Całkowita strata netto z tytułu opłat i naliczonych odsetek itd. po wykorzystaniu przychodów ze sprzedaży (z wyłączeniem opłaty z tytułu przedterminowej spłaty, jeżeli zależy ona od odzyskanych należności z tytułu kwoty głównej).

Skumulowane odzyskane należności

Dynamiczne

Liczbowe

Skumulowane kwoty odzyskane – dotyczy tylko przypadków, w których występują straty.

INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI:

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Pola danych dotyczących wysokości zabezpieczenia lub obligacji

Termin złożenia sprawozdania

Dynamiczne

Data

Data wydania sprawozdania dotyczącego transakcji. Wszystkie daty zapisane w formacie RRRR-MM-DD.

Emitent

Statyczne

Tekstowe

Nazwa emitenta i seria emisji, o ile dotyczy.

Kwoty do wykorzystania w ramach instrumentu wsparcia płynności

Dynamiczne

Y/N

Należy potwierdzić, czy w ramach instrumentu wsparcia płynności wykorzystano kwoty w okresie kończącym się w dniu spłaty ostatnich odsetek.

Pola danych dotyczących poziomu zabezpieczenia

Pomiary/współczynniki inicjujące

Dynamiczne

Y/N

Status różnych zaległości, obniżenia, niewykonania, strat i podobnych dodatkowych pomiarów i współczynników zabezpieczenia w odniesieniu do ich przedterminowej amortyzacji spłaty pożyczki lub innych poziomów zdarzenia inicjującego na dzień ustalenia. Czy miały miejsce jakieś zdarzenia inicjujące?

Średni stały współczynnik przedterminowych spłat

Dynamiczne

Liczbowe

Sprawozdanie powinno zawierać średnią stałą częstość przedterminowych spłat (CPR) bazowych mieszkaniowych kredytów hipotecznych. W niektórych jurysdykcjach pula kredytów hipotecznych może także obejmować pożyczki komercyjne. Średnia częstość przedterminowych spłat stanowi wartość wyrażoną jako procentowa część przedterminowej spłaty kwoty głównej w skali rocznej przekraczająca planowane spłaty. Średnią częstość przedterminowych spłat oblicza się, dzieląc najpierw bieżące saldo kwoty głównej mieszkaniowego kredytu hipotecznego (tj. rzeczywiste saldo) przez planowane saldo kwoty głównej mieszkaniowego kredytu hipotecznego, zakładając, że nie dokonano żadnych przedterminowych spłat (tj. dokonano jedynie planowanych płatności). Otrzymany iloraz podnosi się następnie do potęgi, przy czym wykładnik potęgi stanowi liczba dwanaście dzielona przez liczbę miesięcy, jakie upłynęły od emisji. Następnie należy odjąć uzyskany wynik od liczby jeden i pomnożyć przez sto (100) w celu wyznaczenia średniej częstości przedterminowych spłat. Obliczenia te przebiegają następująco:

Dane kontaktowe pozwalające na uzyskanie informacji na temat sprawozdania dotyczącego transakcji

Punkt kontaktowy

Statyczne

Tekstowe

Nazwa działu lub nazwisko osoby lub osób wyznaczonych do udzielania informacji.

Dane kontaktowe

Statyczne

Tekstowe

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI WEDŁUG TRANSZ:

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Pola dotyczące poziomu transz

Nazwa klasy obligacji

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Oznaczenie (zwykle litera lub liczba) nadane transzy papierów wartościowych zabezpieczonych spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych, które mają takie same prawa, priorytety i cechy jak określone w prospekcie emisyjnym, tj. serii 1 klasa A1 itd.

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Międzynarodowy kod lub międzynarodowe kody identyfikujące papier wartościowy lub w przypadku braku takich kodów dowolny inny niepowtarzalny kod papierów wartościowych, taki jak kod Komitetu ds. Jednolitych Procedur Identyfikacji Papierów Wartościowych (CUSIP), przydzielony danej transzy przez giełdę lub inny podmiot. W przypadku większej liczby kodów niż jeden należy je oddzielić przecinkami.

Termin spłaty odsetek

Dynamiczne

Data

Powtarzający się okresowo termin, w którym ma nastąpić wypłata odsetek właścicielowi określonej transzy instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej.

Termin spłaty kwoty głównej

Dynamiczne

Data

Powtarzający się okresowo termin, w którym ma nastąpić wypłata kwoty głównej właścicielowi określonej transzy instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej.

Waluta

Statyczne

Tekstowe

Jednostka lub jednostki wymiany, w których podaje się saldo poziomu i płatności.

Stopa referencyjna

Statyczne

Wykaz

Wskaźnik bazowej referencyjnej stopy procentowej określony w dokumencie ofertowym (np. trzymiesięczny Euribor) mający zastosowanie do określonej transzy instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej.

Data emisji obligacji

Statyczne

Data

Data emisji obligacji.