Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2070 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące wzorów, definicji i rozwiązań informatycznych stosowanych przez instytucje przy dokonywaniu zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i właściwych organów zgodnie z art. 78 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG )
Załącznik VII
W mocyPORTFELE ODNIESIENIA DO CELÓW NADZOROWANIA WYNIKÓW RYZYKO RYNKOWE
PORTFELE ODNIESIENIA DO CELÓW NADZOROWANIA WYNIKÓW. RYZYKO RYNKOWE
Numer wzoru
Kod wzoru
Oznaczenie wzoru / grupy wzorów
Nazwa skrócona
PIERWOTNA WYCENA RYNKOWA
106
C 106.00
PIERWOTNA WYCENA RYNKOWA I UZASADNIENIE WYŁĄCZENIA
IMV
VaR i sVaR nieujęte w korelacyjnym portfelu handlowym
107.1
C 107.01
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
VaR i sVaR 1
107.2
C 107.02
WYNIKI W WALUCIE BAZOWEJ
VaR i sVaR 2
WARTOŚĆ ZAGROŻONA OBLICZANA NA PODSTAWIE ZYSKÓW I STRAT W UJĘCIU ROCZNYM
108
C 108.00
WARTOŚĆ ZAGROŻONA OBLICZANA NA PODSTAWIE ZYSKÓW I STRAT W UJĘCIU ROCZNYM
1Y P&L
NARZUT KAPITAŁOWY Z TYTUŁU DODATKOWEGO RYZYKA
109.1
C 109.01
IRC. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT MODELU
IRC 1
109.2
C 109.02
IRC. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WEDŁUG PORTFELA
IRC 2
109.3
C 109.03
IRC. KWOTA WEDŁUG PORTFELA/DATY
IRC 3
TRANSAKCJE KORELACYJNE
110.1
C 110.01
TRANSAKCJE KORELACYJNE – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT MODELU
CT 1
110.2
C 110.02
TRANSAKCJE KORELACYJNE – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WEDŁUG PORTFELA
CT 2
110.3
C 110.03
TRANSAKCJE KORELACYJNE – KWOTA WEDŁUG PORTFELA/DATY
CT 3
C 106.00 – PIERWOTNA WYCENA RYNKOWA I UZASADNIENIE WYŁĄCZENIA
Nr identyfikacyjny portfela
Portfel modelowany pod kątem VaR + sVaR (TAK/NIE)
Portfel modelowany pod kątem IRC (TAK/NIE)
Portfel modelowany do celów transakcji korelacyjnych (TAK/NIE)
Uzasadnienie wyłączenia
Puste pole tekstowe
Pierwotna wycena rynkowa
010
020
030
040
050
060
070
C 107.01 – VaR i sVaR NIEUJĘTE W KORELACYJNYM PORTFELU HANDLOWYM. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Opcja
Puste pole tekstowe
010
020
VaR
010
Metodyka
020
Horyzont płynnościowy
030
Długość okresu obserwacji
040
Ważenie danych
050
Narzut z tytułu weryfikacji historycznej
060
Narzut regulacyjny
sVaR
070
Metodyka
080
Horyzont płynnościowy
090
Narzut regulacyjny
C 107.02 – VaR i sVaR NIEUJĘTE W KORELACYJNYM PORTFELU HANDLOWYM. WYNIKI W WALUCIE BAZOWEJ
Portfel
Data
VaR
sVaR
010
020
030
C 108.00 – WARTOŚĆ ZAGROŻONA OBLICZANA NA PODSTAWIE ZYSKÓW I STRAT W UJĘCIU ROCZNYM
Portfel
Data
Zyski i straty w ujęciu dziennym
010
020
C 109.01 – IRC. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT MODELU
Opcja
Puste pole tekstowe
Wiersz
Pozycja
010
020
010
Liczba czynników modelowania
020
Źródło LGD
C 109.02 – IRC. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WEDŁUG PORTFELA
Portfel
Opcja
Wiersz
Pozycja
010
010
Horyzont płynnościowy
020
Źródło PD
030
Źródło macierzy przejścia
C 109.03 – IRC. KWOTA WEDŁUG PORTFELA/DATY
Portfel
Data
IRC
010
020
C 110.01 – TRANSAKCJE KORELACYJNE – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT MODELU
Opcja
Puste pole tekstowe
Wiersz
Pozycja
010
020
010
Liczba czynników modelowania
020
Źródło LGD
C 110.02 TRANSAKCJE KORELACYJNE – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WEDŁUG PORTFELA
Portfel
Opcja
Wiersz
Pozycja
010
010
Horyzont płynnościowy
020
Źródło PD
030
Źródło macierzy przejścia
C 110.03 – TRANSAKCJE KORELACYJNE – WSZYSTKIE RODZAJE RYZYKA ZMIANY CEN WEDŁUG PORTFELA/DATY
Portfel
Data
Wszystkie rodzaje ryzyka zmiany cen
010
020
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.