Artykuł 15

1. Wahania wartości rozliczanych niecentralnie kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wchodzących w skład pakietu kompensowania przyjęte przy obliczaniu początkowych depozytów zabezpieczających z zastosowaniem modelu początkowego depozytu zabezpieczającego opierają się na jednostronnym przedziale ufności 99 % w okresie ryzyka w związku z uzupełnieniem zabezpieczenia wynoszącym co najmniej 10 dni.

2. Okres ryzyka w związku z uzupełnieniem zabezpieczenia na potrzeby obliczania początkowych depozytów zabezpieczających z zastosowaniem modelu początkowego depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

a) okres, jaki może upłynąć od ostatniej wymiany zmiennego depozytu zabezpieczającego do niewykonania zobowiązania przez kontrahenta;

b) szacunkowy okres niezbędny do zastąpienia poszczególnych rozliczanych niecentralnie kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wchodzących w skład pakietu kompensowania lub do zabezpieczenia ryzyka związanego z tymi kontraktami pochodnymi, biorąc pod uwagę poziom płynności rynku, na którym odbywa się obrót kontraktami tego rodzaju, łączny wolumen rozliczanych niecentralnie kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym na tym rynku oraz liczbę uczestników tego rynku.