Artykuł 42

1. CDPW przekazuje właściwemu organowi następujące dane statystyczne w odniesieniu do każdego okresu objętego przeglądem:

a) wykaz uczestników każdego systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez CDPW, zawierający informacje dotyczące kraju założenia;

b) wykaz emitentów oraz wykaz emisji papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych i zarządzanych w sposób centralny i niecentralny w każdym systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW, w tym informacje dotyczące kraju założenia emitentów oraz tożsamość emitentów, na rzecz których CDPW świadczy usługi określone w pkt 1 lub 2 sekcja A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014;

c) całkowitą wartość rynkową i wartość nominalną papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w sposób centralny i niecentralny w każdym systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW;

d) wartość nominalną i wartość rynkową papierów wartościowych, o których mowa w lit. c) i określonych jak poniżej:

(i) według następujących rodzajów instrumentów finansowych:

— zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE,

— dług państwowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE;

— zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE,

— zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE,

— fundusze inwestycyjne typu ETF zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE,

— jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania inne niż fundusze inwestycyjne typu ETF,

— instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE,

— uprawnienia do emisji,

— inne instrumenty finansowe;

(ii) według kraju założenia uczestnika;

(iii) według kraju założenia emitenta;

e) wartość nominalną i wartość rynkową papierów wartościowych początkowo zarejestrowanych w każdym systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW;

f) wartość nominalną i wartość rynkową papierów wartościowych, o których mowa w lit. e) i określonych w następujący sposób:

(i) według rodzaju instrumentów finansowych, o których mowa w lit. d) ppkt (i);

(ii) według kraju założenia uczestnika;

(iii) według kraju założenia emitenta.

g) całkowitą liczbę i wartość odpłatnych instrukcji rozrachunku oraz całkowitą liczbę i wartość rynkową nieodpłatnych instrukcji rozrachunku, które rozliczono w każdym systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW;

h) całkowitą liczbę i wartość instrukcji rozrachunku podzielonych na kategorie w następujący sposób:

(i) według rodzaju instrumentów finansowych, o których mowa w lit. d) ppkt (i);

(ii) według kraju założenia uczestnika;

(iii) według kraju założenia emitenta;

(iv) według waluty rozliczeniowej;

(v) według rodzaju instrukcji rozrachunku, w następujący sposób:

— nieodpłatne instrukcje rozrachunku, które obejmują instrukcje rozrachunku dla dostawy bez płatności (DFP) i otrzymania bez płatności (RFP),

— instrukcje rozrachunku dla dostawy za płatność (DVP) i otrzymania za płatność (RVP),

— instrukcje rozrachunku dla dostawy i zapłaty (DWP) oraz otrzymania i zapłaty (RWP),

— instrukcji rozrachunku dla zapłaty bez dostawy (PFOD);

(vi) według płatnych instrukcji rozrachunku, w podziale według tego, czy rozrachunek pieniężny przeprowadzono zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, czy zgodnie z art. 40 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;

i) liczbę i wartość transakcji zakupu na otwartym rynku, o których mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;

j) liczbę i wysokość sankcji, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, przypadających na uczestnika;

k) całkowitą wartość operacji zaciągania i udzielania pożyczek papierów wartościowych przetworzonych przez CDPW działający w charakterze agenta lub głównego zobowiązanego, dla każdego rodzaju instrumentów finansowych, o których mowa w lit. d) ppkt (i);

l) całkowitą wartość instrukcji rozrachunku rozliczonych za pośrednictwem każdego połączenia operacyjnego CDPW, z wyjaśnieniem, czy CDPW jest CDPW będącym wnioskodawcą czy CDPW będącym adresatem;

m) wartość gwarancji i zobowiązań otrzymanych lub udzielonych przez CDPW związanych z operacjami zaciągania i udzielania pożyczek papierów wartościowych;

n) wartość operacji skarbcowych obejmujących wymianę walut i zbywalne papiery wartościowe związane z zarządzaniem saldami długich pozycji uczestników, w tym kategorie instytucji, których salda długich pozycji są zarządzane przez CDPW;

o) liczbę procesów uzgodnieniowych, w wyniku których ujawniono nieuzasadnione przypadki tworzenia lub likwidowania papierów wartościowych, jak określono w art. 65 ust. 2, jeżeli procesy te dotyczą emisji papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych, które w sposób centralny i niecentralny prowadzi CDPW;

p) średnią, medianę i dominantę dotyczące czasu potrzebnego do naprawienia błędu zidentyfikowanego zgodnie z art. 65 ust. 2.

Wartości, o których mowa w ust. 1 lit. g), h) i l), należy obliczyć w następujący sposób:

a) w przypadku płatnych instrukcji rozrachunku – jako kwotę rozrachunku pieniężnego;

b) w przypadku nieodpłatnych instrukcji rozrachunku – jako wartość rynkową instrumentów finansowych lub, jeżeli nie jest dostępna, jako wartość nominalną instrumentów finansowych.

2. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, należy obliczyć w ostatnim dniu okresu objętego przeglądem w następujący sposób:

a) w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 (7), dopuszczonych do obrotu w systemie obrotu w obrębie Unii, wartość rynkowa jest równa kursowi zamknięcia najodpowiedniejszego rynku w sensie płynności, o którym mowa w art. 4 ust. 6 lit. b) tego rozporządzenia;

b) w przypadku instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu w systemie obrotu w obrębie Unii innych niż te, o których mowa w lit. a), wartością rynkową jest kurs zamknięcia z systemu obrotu w obrębie Unii charakteryzującego się najwyższym obrotem;

c) w przypadku instrumentów finansowych innych niż te, o których mowa w lit. a) i b), wartość rynkową określa się na podstawie ceny obliczonej przy zastosowaniu wcześniej ustalonej metodyki, która nawiązuje do kryteriów dotyczących danych rynkowych, takich jak ceny rynkowe dostępne w systemach obrotu lub firmach inwestycyjnych.

3. CDPW przedstawia wartości, o których mowa ust. 1, w walucie, w której denominowano lub rozliczono papiery wartościowe, lub w której udzielono kredytu. Właściwy organ może zwrócić się do CDPW o przedstawienie tych wartości w walucie państwa członkowskiego pochodzenia CDPW lub w euro.

4. Do celów prowadzenia przez CDPW sprawozdawczości statystycznej właściwy organ może określić algorytmy lub zasady agregacji danych.