Załącznik IV

Prowadzenie rejestru zleceń klientów i decyzji o zawarciu transakcji

1. Nazwa i oznaczenie klienta

2. Imię i nazwisko oraz inne oznaczenie osoby zaangażowanej działającej w imieniu klienta

3. Oznaczenie pozwalające zidentyfikować uczestnika rynku (numer identyfikacyjny uczestnika rynku) odpowiedzialnego w firmie inwestycyjnej za decyzję inwestycyjną

4. Oznaczenie pozwalające zidentyfikować algorytm (numer identyfikacyjny algorytmu) odpowiedzialny w firmie inwestycyjnej za decyzję inwestycyjną

5. Wskaźnik B/S

6. Oznaczenie instrumentu

7. Cena jednostkowa i oznaczenie waluty

8. Cena

9. Mnożnik ceny

10. Waluta 1

11. Waluta 2

12. Ilość początkowa i oznaczenie ilości

13. Okres ważności

14. Rodzaj zlecenia

15. Wszelkie inne szczegółowe informacje, warunki i szczegółowe wskazówki przekazane przez klienta

16. Data i dokładna godzina otrzymania zlecenia do realizacji lub data i dokładna godzina podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji transakcji. Dokładną godzinę należy obliczyć zgodnie z metodologią synchronizacji zegarów określoną w art. 50 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE.

SEKCJA 2

Prowadzenie rejestru transakcji i przetwarzania zleceń

1. Nazwa i oznaczenie klienta

2. Imię i nazwisko oraz inne oznaczenie osoby zaangażowanej działającej w imieniu klienta

3. Oznaczenie pozwalające zidentyfikować uczestnika rynku (numer identyfikacyjny uczestnika rynku) odpowiedzialnego w firmie inwestycyjnej za decyzję inwestycyjną

4. Oznaczenie pozwalające zidentyfikować algorytm (numer identyfikacyjny algorytmu) odpowiedzialny w firmie inwestycyjnej za decyzję inwestycyjną

5. Numer referencyjny transakcji

6. Oznaczenie pozwalające zidentyfikować zlecenie (numer identyfikacyjny zlecenia)

7. Kod identyfikacyjny zlecenia przydzielony przez system obrotu w momencie otrzymania zlecenia

8. Niepowtarzalne oznaczenie dla każdej grupy połączonych zleceń klientów (które będą następnie umieszczane jako jedno zlecenie blokowe w danym systemie obrotu). Oznaczenie to powinno mieć formę „łącznie_X”, gdzie X oznacza liczbę klientów, których zlecenia zostały połączone

9. Kod MIC segmentu systemu obrotu, w ramach którego złożono zlecenie

10. Nazwa lub inne oznaczenie osoby, której przekazano zlecenie

11. Oznaczenie pozwalające zidentyfikować sprzedającego i kupującego

12. Charakter, w jakim zawarto transakcję

13. Oznaczenie pozwalające zidentyfikować uczestnika rynku (numer identyfikacyjny uczestnika rynku) odpowiedzialnego za wykonanie

14. Oznaczenie pozwalające zidentyfikować algorytm (numer identyfikacyjny algorytmu) odpowiedzialny za wykonanie

15. Wskaźnik B/S

16. Oznaczenie instrumentu

17. Instrument bazowy (pierwotny)

18. Oznaczenie sprzedaży/kupna (Put/Call)

19. Kurs wykonania

20. Płatność z góry

21. Rodzaj dostawy

22. Model opcji

23. Termin zapadalności

24. Cena jednostkowa i oznaczenie waluty

25. Cena

26. Mnożnik ceny

27. Waluta 1

28. Waluta 2

29. Ilość pozostała

30. Ilość zmodyfikowana

31. Ilość wykonana

32. Data i dokładna godzina przekazania zlecenia do realizacji lub podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji transakcji. Dokładną godzinę należy obliczyć zgodnie z metodologią synchronizacji zegarów określoną w art. 50 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE.

33. Data i dokładna godzina przekazania każdego komunikatu do systemu obrotu lub otrzymania komunikatu z systemu obrotu w związku z jakimikolwiek zdarzeniami mającymi wpływ na zlecenie. Dokładną godzinę należy obliczyć zgodnie z metodologią synchronizacji zegarów określoną w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/574 (

17

).

34. Data i dokładna godzina przekazania każdego komunikatu innej firmie inwestycyjnej lub otrzymania komunikatu od innej firmy inwestycyjnej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami mającymi wpływ na zlecenie. Dokładną godzinę należy obliczyć zgodnie z metodologią synchronizacji zegarów określoną w art. 50 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE.

35. Każdy komunikat przekazywany do systemu obrotu i stamtąd otrzymywany w związku ze zleceniami złożonymi przez firmę inwestycyjną.

36. Każda inna szczegółowa informacja lub każdy inny warunek przekazane innej firmie inwestycyjnej lub od niej otrzymane w związku ze zleceniem.

37. Kolejność czynności odnoszących się do każdego złożonego zlecenia mająca na celu odzwierciedlenie chronologii wszystkich zdarzeń związanych z danym zleceniem, w tym między innymi zmian, przypadków anulowania i wykonania.

38. Oznaczenie krótkiej sprzedaży

39. Oznaczenie wyłączenia SSR

40. Oznaczenie zrzeczenia się

(

1

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

(

2

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1).

(

3

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13).

(

4

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz.U. L 317 z 9.12.2019, s. 1).

(

5

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 55).

(

6

) Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1).

(

7

) Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

(

8

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

(

9

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 63).

(

10

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(

11

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(

12

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190).

(

13

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 149).

(

14

) Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.U. L 126 z 26.5.2000, s. 1).

(

15

) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/572 z dnia 2 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie oferowania danych przedtransakcyjnych i posttransakcyjnych oraz poziomu zdezagregowania danych (zob. s. 142 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(

16

) Należy zwrócić uwagę, że niektóre pozycje kosztów występują w obu tabelach, lecz nie są powielone, ponieważ odnoszą się odpowiednio do kosztów produktu oraz do kosztów usługi. Do przykładów zalicza się opłaty za zarządzanie (w tabeli 1 są to opłaty za zarządzanie pobierane przez firmę inwestycyjną świadczącą usługi w zakresie zarządzania portfelem na rzecz swoich klientów; w tabeli 2 są to opłaty za zarządzanie pobierane przez zarządzającego funduszami inwestycyjnymi od inwestorów) oraz prowizje maklerskie (w tabeli 1 są to prowizje pobierane przez firmę inwestycyjną zawierającą transakcje w imieniu swoich klientów; w tabeli 2 są to prowizje opłacane przez fundusze inwestycyjne zawierające transakcje w imieniu funduszu).

(

17

) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/574 z dnia 7 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących poziomu dokładności zegarów służbowych (zob. s. 148 niniejszego Dziennika Urzędowego).