Artykuł 4

Systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje publikują w odniesieniu do każdego segmentu rynku, który obsługują, oraz w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego, który podlega obowiązkowi obrotu przewidzianemu w art. 23 i 28 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, informacje na temat cen odnośnie do każdego dnia sesyjnego, w którym wykonano zlecenia dotyczące instrumentu finansowego, zgodnie z akapitami trzecim i czwartym niniejszego artykułu.

Systemy wykonywania zleceń publikują w odniesieniu do każdego segmentu rynku, który obsługują, oraz w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego, który nie podlega obowiązkowi obrotu przewidzianemu w art. 23 i 28 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, informacje na temat cen odnośnie do każdego dnia sesyjnego, w którym wykonano zlecenia dotyczące instrumentu finansowego, zgodnie z akapitami trzecim i czwartym niniejszego artykułu.

Publikuje się następujące informacje:

a) informacje śróddzienne:

(i) w przypadku systemów obrotu: średnią arytmetyczną cenę wszystkich transakcji, które wykonano w ciągu dwóch minut od każdego z czasów odniesienia przypadających na godziny 9.30.00, 11.30.00, 13.30.00 i 15.30.00 uniwersalnego czasu koordynowanego w danym dniu i w odniesieniu do każdego zakresu wielkości określonego w art. 9;

(ii) w przypadku podmiotów systematycznie internalizujących transakcje, animatorów rynku i innych dostawców płynności: średnią arytmetyczną cenę wszystkich transakcji, które wykonano w ciągu dwóch minut od każdego z czasów odniesienia przypadających na godziny 9.30.00, 11.30.00, 13.30.00 i 15.30.00 uniwersalnego czasu koordynowanego w danym dniu w 1. zakresie wielkości określonym w art. 9;

(iii) całkowitą wartość transakcji wykonanych w okresie dwóch minut, o którym mowa w ppkt (i) oraz (ii);

(iv) w przypadku systemów obrotu: jeżeli w ciągu pierwszych dwóch minut odpowiednich okresów, o których mowa w ppkt (i), nie wykonano żadnej transakcji, cenę ewentualnej pierwszej transakcji wykonanej w każdym zakresie wielkości określonym w art. 9 po każdym z czasów odniesienia określonych w ppkt (i) w danym dniu;

(v) w przypadku podmiotów systematycznie internalizujących transakcje, animatorów rynku i innych dostawców płynności: jeżeli w ciągu pierwszych dwóch minut odpowiednich okresów, o których mowa w ppkt (ii), nie wykonano żadnej transakcji, cenę ewentualnej pierwszej transakcji wykonanej w 1. zakresie wielkości określonym w art. 9 po każdym z czasów odniesienia określonych w ppkt (ii) w danym dniu;

(vi) czas wykonania w odniesieniu do każdej transakcji, o której mowa w ppkt (iv) i (v);

(vii) wielkość transakcji pod względem wartości w odniesieniu do każdej wykonanej transakcji, o której mowa w ppkt (iv) i (v);

(viii) system transakcyjny i tryb obrotu, w których wykonano transakcje, o których mowa w ppkt (iv) i (v);

(ix) platformę obrotu, na której wykonano transakcje, o których mowa w ppkt (iv) i (v);

(x) najlepszą ofertę zakupu i sprzedaży lub odpowiedni kurs odniesienia w czasie wykonania dla każdej wykonanej transakcji, o której mowa w ppkt (iv) i (v).

Informacje śróddzienne publikowane są w formacie określonym w tabeli 3 załącznika;

b) informacje dzienne:

(i) średnia arytmetyczna ceny transakcyjnej i średnia cena transakcyjna ważona wolumenem, jeżeli miała miejsce więcej niż jedna transakcja;

(ii) najwyższa zrealizowana cena, jeżeli miały miejsce więcej niż dwie transakcje;

(iii) najniższa zrealizowana cena, jeżeli miały miejsce więcej niż dwie transakcje.

Informacje dzienne publikowane są w formacie określonym w tabeli 4 załącznika.