Załącznik V

Tabela 1

Tabela symboli dla tabeli 2

Symbol

Rodzaj danych

Definicja

{ALPHANUM-n}

Do n znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny.

{ISIN}

12 znaki alfanumeryczne

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Identyfikator rynku zgodnie z normą ISO 10383

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z normą ISO 8601

Daty muszą mieć następujący format: RRRR-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Liczba dziesiętna złożona z maksymalnie n cyfr łącznie, z czego maksymalnie m cyfr mogą stanowić cyfry ułamkowe

Pole numeryczne na wartości dodatnie i ujemne.

Separatorem dziesiętnym jest „,” (przecinek);

liczby ujemne są poprzedzone „–” (minusem).

podaje się wartości zaokrąglone, ale nie okrojone.

{INTEGER-n}

Liczba całkowita do n cyfr

Pole numeryczne dla liczb całkowitych zarówno dodatnich, jak i ujemnych.

Tabela 2

Szczegółowe informacje na temat danych, które należy przekazać na potrzeby określenia płynnego rynku, progów dużej skali i wielkości specyficznej dla instrumentów finansowych nieudziałowych

#

Pole

Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu

Rodzaj systemu realizacji lub publikacji

Format i standardy zgłoszenia

1

Kod identyfikacyjny instrumentu

Kod wykorzystywany do identyfikacji instrumentu finansowego

Rynek regulowany (RM)

Wielostronna platforma obrotu (MTF)

Zorganizowana platforma obrotu (OTF)

Zatwierdzony podmiot publikujący (APA)

Dostawca informacji skonsolidowanych (CTP)

{ISIN}

2

Data realizacji

Data realizacji transakcji.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

System realizacji

Kod MIC segmentu unijnego systemu obrotu lub podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, jeśli jest dostępny; w innym przypadku operacyjny MIC.

Kod MIC podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, jeśli jest dostępny; w innym przypadku operacyjny MIC.

Kod identyfikacyjny segmentu rynku „XOFF” dla transakcji na rynku pozagiełdowym.

W odniesieniu do danego kodu ISIN i daty realizacji zatwierdzone podmioty publikujące powinny zsumować całość obrotu na rynku pozagiełdowym dla tego instrumentu w jednym zapisie (ISIN, XOFF, data realizacji).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} systemu obrotu lub podmiotu systematycznie internalizującego transakcje lub „XOFF”

4

Zawieszony znacznik instrumentu

Wskaźnik określający, czy obrót instrumentem był zawieszony przez cały dzień w odnośnym systemie obrotu w dniu realizacji.

W związku z tym w polach 5 należy wpisać wartość zero.

RM, MTF, OTF

„TRUE” – jeżeli instrument został zawieszony na cały dzień sesyjny

lub „FALSE” – jeżeli instrument nie został zawieszony na cały dzień sesyjny

5

Całkowita liczba transakcji

Całkowita liczba transakcji zrealizowanych w dniu realizacji.

Przy zgłaszaniu danych należy pominąć transakcje, które anulowano.

Transakcje, w przypadku których skorzystano z odroczonej publikacji danych, oblicza się z wykorzystaniem łącznych wielkości podanych przez podmioty przekazujące na podstawie daty realizacji.

We wszystkich przypadkach w polu należy wpisać wartość większą od zera lub równą zeru.

W przypadku instrumentów, które zostały zawieszone na cały dzień, w polu należy wpisać wartość zero.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Całkowity wolumen

Całkowity wolumen zrealizowany w dniu realizacji.

Wolumen mierzy się zgodnie z tabelą 4 w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Kwoty pieniężne podaje się w euro.

Przy zgłaszaniu danych należy pominąć transakcje, które anulowano.

Transakcje, w przypadku których skorzystano z odroczonej publikacji danych, oblicza się z wykorzystaniem łącznych wielkości podanych przez podmioty przekazujące na podstawie daty realizacji.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Granice przedziału „wielkości transakcji”

W niniejszym polu podaje się wartości wskazane w tabelach 3 i 4 niniejszego załącznika.

Granice przedziału wielkości transakcji, jak określono:

w tabeli 4 niniejszego załącznika dla uprawnień do emisji i bazujących na nich instrumentach pochodnych;

w tabeli 3 niniejszego załącznika dla pozostałych instrumentów.

W przypadku instrumentów, które zostały zawieszone na cały dzień, nie podaje się danych związanych z przedmiotowym polem ani z polami 8 i 9.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUM - -140}

8

Całkowita liczba transakcji zrealizowanych dla tego przedziału

Całkowita liczba transakcji zrealizowanych w dniu realizacji, których wielkość mieści się w granicach przedziału.

Przy zgłaszaniu danych należy pominąć transakcje, które anulowano.

Transakcje, w przypadku których skorzystano z odroczonej publikacji danych, oblicza się z wykorzystaniem łącznych wielkości podanych przez podmioty przekazujące na podstawie daty realizacji.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

9

Całkowity wolumen transakcji dla tego przedziału

Całkowity wolumen transakcji reprezentowany przez wszystkie transakcje zrealizowane w dniu sprawozdawczym, których wielkość mieści się w granicach przedziału.

Wolumen mierzy się zgodnie z tabelą 4 w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Kwoty pieniężne podaje się w euro.

Przy zgłaszaniu danych należy pominąć transakcje, które anulowano.

Transakcje, w przypadku których skorzystano z odroczonej publikacji danych, oblicza się z wykorzystaniem łącznych wielkości podanych przez podmioty przekazujące na podstawie daty realizacji.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

Tabela 3

Przedziały wielkości transakcji dla obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, sekurytyzowanych instrumentów pochodnych, instrumentów pochodnych stóp procentowych, instrumentów pochodnych na akcje, instrumentów pochodnych na waluty, kredytowych instrumentów pochodnych, towarowych instrumentów pochodnych, instrumentów pochodnych C10 i kontraktów na transakcje różnicowe

Zakres stosowania

Przedział wielkości transakcji

Definicja

Transakcje o wielkości od 0 do 1,000,000 (wyłączone)

]0–100,000[

Transakcje o wielkości poniżej 100,000 EUR

[100,000–100,000]

Transakcje o wielkości równej 100,000 EUR

]100,000–200,000[

Transakcje o wielkości od ponad 100,000 EUR do poniżej 200,000 EUR

[200,000–300,000[

Transakcje o wielkości od 200,000 EUR włącznie do poniżej 300,000 EUR

[300,000–400,000[

Transakcje o wielkości od 300,000 EUR włącznie do poniżej 400,000 EUR

[Y–Y+100,000[

Transakcje o wielkości od Y EUR włącznie do poniżej Y EUR + 100,000 (poziom 100,000 EUR)

[900,000–1,000,000[

Transakcje o wielkości od 900,000 EUR włącznie do poniżej 1,000,000 EUR

Transakcje o wielkości od 1,000,000 (włącznie) do 10,000,000 (wyłączone)

[1,000,000–1,500,000[

Transakcje o wielkości od 1,000,000 EUR włącznie do poniżej 1,500,000 EUR

[1,500,000–2,000,000[

Transakcje o wielkości od 1,500,000 EUR włącznie do poniżej 2,000,000 EUR

[Z–Z+500,000[

Transakcje o wielkości od Z EUR włącznie do poniżej Z EUR + 500,000 (poziom 500,000 EUR)

[9,500,000–10,000,000[

Transakcje o wielkości od 9,500,000 EUR włącznie do poniżej 10,000,000 EUR

Transakcje o wielkości od 10,000,000 (włącznie) do 100,000,000 (wyłączone)

[10,000,000–15,000,000[

Transakcje o wielkości od 10,000,000 EUR włącznie do poniżej 15,000,000 EUR

[15,000,000–20,000,000[

Transakcje o wielkości od 15,000,000 EUR włącznie do poniżej 20,000,000 EUR

[W–W+5,000,000[

Transakcje o wielkości od W EUR włącznie do poniżej W + 5,000,000 EUR (poziom 5,000,000 EUR)

[95,000,000–100,000,000[

Transakcje o wielkości od 95,000,000 EUR włącznie do poniżej 100,000,000 EUR

Transakcje o wielkości od 100,000,000 włącznie

[100,000,000–125,000,000[

Transakcje o wielkości od 100,000,000 EUR włącznie do poniżej 125,000,000 EUR

[125,000,000–150,000,000[

Transakcje o wielkości od 125,000,000 EUR włącznie do poniżej 150,000,000 EUR

[X–X+ 25,000,000[

Transakcje o wielkości od X EUR włącznie do poniżej X+ 25,000,000 EUR (poziom 25,000,000 EUR)

itd.

itd.

itd.

Tabela 4

Granice przedziału wielkości transakcji dla uprawnień do emisji i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji

Zakres stosowania

Przedział wielkości transakcji

Definicja

Transakcje o wielkości od 0 do 1,000,000 (wyłączone)

]0–100,000[

Transakcje o wielkości poniżej 100,000 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (tCO2e)

[100,000–100,000]

Transakcje o wielkości równej 100,000 tCO2e

]100,000–200,000[

Transakcje o wielkości od ponad 100,000 tCO2e do poniżej 200,000 tCO2e

[200,000–300,000[

Transakcje o wielkości od 200,000 tCO2e włącznie do poniżej 300,000 tCO2e

[300,000–400,000[

Transakcje o wielkości od 300,000 tCO2e włącznie do poniżej 400,000 tCO2e

[Y–Y+100,000[

Transakcje o wielkości od Y tCO2e włącznie do poniżej Y tCO2e + 100,000 tCO2e (poziom 100,000 tCO2e)

[900,000–1,000,000[

Transakcje o wielkości od 900,000 tCO2e włącznie do poniżej 1,000,000 tCO2e

Transakcje o wielkości od 1,000,000 (włącznie) do 10,000,000 (wyłączone)

[1,000,000–1,500,000[

Transakcje o wielkości od 1,000,000 tCO2e włącznie do poniżej 1,500,000 tCO2e

[1,500,000–2,000,000[

Transakcje o wielkości od 1,500,000 tCO2e włącznie do poniżej 2,000,000 tCO2e

[Z–Z+500,000[

Transakcje o wielkości od Z tCO2e włącznie do poniżej Z tCO2e + 500,000 tCO2e (poziom 500,000 tCO2e)

[9,500,000–10,000,000[

Transakcje o wielkości od 9,500,000 tCO2e włącznie do poniżej 10,000,000 tCO2e

Transakcje o wielkości od 10,000,000 (włącznie) do 100,000,000 (wyłączone)

[10,000,000–15,000,000[

Transakcje o wielkości od 10,000,000 tCO2e włącznie do poniżej 15,000,000 tCO2e

[15,000,000–20,000,000[

Transakcje o wielkości od 15,000,000 tCO2e włącznie do poniżej 20,000,000 tCO2e

[W–W+ 5,000,000[

Transakcje o wielkości od W tCO2e włącznie do poniżej W tCO2e + 5,000,000 (poziom 5,000,000 tCO2e)

[95,000,000–100,000,000[

Transakcje o wielkości od 95,000,000 tCO2e włącznie do poniżej 100,000,000 tCO2e

Transakcje o wielkości od 100,000,000 włącznie

[100,000,000–125,000,000[

Transakcje o wielkości od 100,000,000 tCO2e włącznie do poniżej 125,000,000 tCO2e

[125,000,000–150,000,000[

Transakcje o wielkości od 125,000,000 tCO2e włącznie do poniżej 150,000,000 tCO2e

[X– X+ 25,000,000[

Transakcje o wielkości od X tCO2e włącznie do poniżej X tCO2e + 25,000,000 (poziom 25,000,000 tCO2e)

itd.

itd.

itd.

(

1

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(

2

) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 449).