Załącznik I

Tabela 1

Cotygodniowe sprawozdania

{Nazwa systemu obrotu}

{Identyfikator systemu obrotu}

{Data, której dotyczy cotygodniowe sprawozdanie}

{Data i czas publikacji}

{Nazwa towarowego kontraktu pochodnego, uprawnienia do emisji lub bazującego na nim instrumentu pochodnego}

{Kod produktu nadany przez system obrotu}

{Status sprawozdania}

Oznaczenie wielkości pozycji

Firmy inwestycyjne lub instytucje kredytowe

Fundusze inwestycyjne

Inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa handlowe

Operatorzy podlegający obowiązkowi zapewnienia zgodności na mocy dyrektywy 2003/87/WE

Długie

Krótkie

Długie

Krótkie

Długie

Krótkie

Długie

Krótkie

Długie

Krótkie

Liczba pozycji

Ograniczające ryzyko bezpośrednio związane z działalnością handlową

Inne

Ogółem

Zmiany od poprzedniego sprawozdania (+/–)

Ograniczające ryzyko bezpośrednio związane z działalnością handlową

Inne

Ogółem

Procent otwartych pozycji ogółem

Ograniczające ryzyko bezpośrednio związane z działalnością handlową

Inne

Ogółem

Liczba osób posiadających pozycję w każdej kategorii

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Łącznie

Ogółem

Tabela 2

Tabela symboli dla tabeli 3

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do n znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny.

{DECIMAL-n/m}

Liczba dziesiętna złożona z maksymalnie n cyfr łącznie, z czego maksymalnie m cyfr mogą stanowić cyfry części ułamkowej

Pole numeryczne na wartości dodatnie i ujemne:

— separatorem dziesiętnym jest „,” (przecinek),

— liczby ujemne są poprzedzone znakiem „–” (minus).

W stosownych przypadkach wartości zaokrągla się, a nie skraca.

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie:

RRRR-MM-DD.

{DATE_TIME_FORMAT}

Format daty i czasu zgodnie z ISO 8601

— Data i czas w następującym formacie:

— RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

— „RRRR” oznacza rok,

— „MM” oznacza miesiąc,

— „DD” oznacza dzień,

— „T” oznacza, że należy użyć litery „T”,

— „hh” oznacza godzinę,

— „mm” oznacza minutę,

— „ss.dddddd” oznacza sekundę i ułamek sekundy,

— Z oznacza czas UTC.

Datę i czas należy podawać według czasu UTC.

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Identyfikator rynku zgodnie z ISO 10383

{INTEGER-n}

Liczba całkowita do n cyfr łącznie

Pole numeryczne dla liczb całkowitych zarówno dodatnich, jak i ujemnych.

Tabela 3

Tabela pól podlegających zgłoszeniu dla każdego towarowego instrumentu pochodnego, uprawnienia do emisji lub bazującego na nim instrumentu pochodnego do celów art. 1

POLE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU

FORMAT ZGŁASZANYCH INFORMACJI

Nazwa systemu obrotu

W tym polu należy podać pełną nazwę systemu obrotu.

{ALPHANUM-350}

Identyfikator systemu obrotu

W tym polu należy podać kod identyfikacyjny rynku (MIC) dla danego segmentu systemu obrotu zgodnie z ISO 10383. Jeżeli kod identyfikacyjny segmentu rynku nie istnieje, należy stosować operacyjny kod identyfikacyjny rynku.

{MIC}

Data, której dotyczy cotygodniowe sprawozdanie

W tym polu należy podać datę odpowiadającą piątkowi w tygodniu kalendarzowym, w którym utrzymywana jest pozycja.

{DATEFORMAT}

Data i godzina publikacji

W tym polu należy podać datę i godzinę publikacji sprawozdania na stronie internetowej systemu obrotu.

{DATE_TIME_FORMAT}

Nazwa towarowego kontraktu pochodnego, uprawnienia do emisji lub bazującego na nim instrumentu pochodnego

W tym polu należy podać nazwę towarowego kontraktu pochodnego, uprawnienia do emisji lub bazującego na nim instrumentu pochodnego zidentyfikowanego za pomocą kodu produktu nadanego przez system obrotu.

{ALPHANUM-350}

Kod produktu nadany przez system obrotu

W tym polu należy podać niepowtarzalny i jednoznaczny identyfikator alfanumeryczny stosowany przez system obrotu, grupujący kontrakty o różnych terminach zapadalności i cenach wykonania na ten sam produkt.

{ALPHANUM-12}

Status sprawozdania

Wskazanie, czy sprawozdanie jest nowe, czy też poprzednie sprawozdanie anulowano lub zmieniono.

Jeżeli uprzednio przekazane sprawozdanie anulowano lub zmieniono, należy przesłać sprawozdanie, które zawiera wszystkie szczegółowe informacje z pierwotnego sprawozdania, a „status sprawozdania” należy oznaczyć jako „CANC”.

W przypadku zmian należy przesłać nowe sprawozdanie zawierające wszystkie szczegółowe informacje z pierwotnego sprawozdania wraz ze zmienionymi wszystkimi niezbędnymi informacjami, a „status sprawozdania” należy oznaczyć jako „AMND”.

„NEWT” – nowe

„CANC” – anulowanie

„AMND” – zmiana

Liczba pozycji

W tym polu należy podać łączną liczbę otwartych pozycji utrzymywanych w piątek na koniec dnia sesyjnego. Wartość tę należy wyrazić jako liczbę lotów (jeżeli limity pozycji wyrażono w lotach) albo jako liczbę jednostek instrumentu bazowego.

Umowy opcji uwzględnia się w zestawieniu zbiorczym oraz zgłasza według ekwiwalentu delta.

{DECIMAL-15/2}

Oznaczenie wielkości pozycji

W tym polu należy podać jednostki użyte do zgłoszenia liczby pozycji.

„LOTS” LOTSjeżeli wielkość pozycji wyrażono w lotachlub

jeżeli wielkość pozycji wyrażono w lotach

lub

{ALPHANUM-25} – opis zastosowanych jednostek, jeżeli wielkość pozycji wyrażono w jednostkach instrumentu bazowego

Zmiany od poprzedniego sprawozdania (+/–)

W tym polu należy podać liczbę pozycji odzwierciedlającą zwiększenie lub zmniejszenie pozycji w stosunku do poprzedniego piątku.

W przypadku zmniejszenia pozycji wartość wyraża się jako liczbę ujemną poprzedzoną znakiem „–” (minus).

{DECIMAL-15/2}

Procent otwartych pozycji ogółem

W tym polu należy podać, jaki procent otwartych pozycji ogółem stanowią dane pozycje.

{DECIMAL-5/2}

Liczba osób posiadających pozycję w każdej kategorii

W tym polu należy podać liczbę osób posiadających pozycję w danej kategorii.

Jeżeli liczba osób posiadających pozycję w danej kategorii wynosi mniej niż liczba określona w akcie delegowanym Komisji wydanym na podstawie art. 58 ust. 6 MiFID II (1), w polu tym należy wstawić „.” (kropkę).

{INTEGER-7}

lub

{ALPHANUM-1}, jeżeli w polu należy wstawić „.” (kropkę).

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 1).