Załącznik II

Tabela 1

Tabela symboli dla tabeli 2

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do n znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny.

{DECIMAL-n/m}

Liczba dziesiętna złożona z maksymalnie n cyfr łącznie, z czego maksymalnie m cyfr mogą stanowić cyfry części ułamkowej

Pole numeryczne na wartości dodatnie i ujemne:

— separatorem dziesiętnym jest „,” (przecinek);

— liczby ujemne są poprzedzone znakiem „–” (minus).

W stosownych przypadkach wartości zaokrągla się, a nie skraca.

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie:

RRRR-MM-DD.

{DATE_TIME_FORMAT}

Format daty i czasu zgodnie z ISO 8601

— Data i czas w następującym formacie:

— RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

— „RRRR” oznacza rok,

— „MM” oznacza miesiąc,

— „DD” oznacza dzień,

— „T” oznacza, że należy użyć litery „T”,

— „hh” oznacza godzinę,

— „mm” oznacza minutę,

— „ss.dddddd” oznacza sekundę i ułamek sekundy,

— Z oznacza czas UTC.

Datę i czas należy podawać według czasu UTC.

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z ISO 6166

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z ISO 17442

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Identyfikator rynku zgodnie z ISO 10383

{NATIONAL_ID}

35 znaków alfanumerycznych

Identyfikator określony w art. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji 2017/590 (1) dotyczącego obowiązków dotyczących zgłaszania transakcji na podstawie art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 (2) oraz w ZAŁĄCZNIKU II do tego rozporządzenia.

{INTEGER-n}

Liczba całkowita do n cyfr łącznie

Pole numeryczne dla liczb całkowitych zarówno dodatnich, jak i ujemnych.

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 449).

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).

Tabela 2

Tabela pól podlegających zgłoszeniu dla wszystkich pozycji dla wszystkich terminów zapadalności wszystkich kontraktów do celów art. 2

POLE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU

FORMAT ZGŁASZANYCH INFORMACJI

Data i godzina przekazania sprawozdania

W tym polu należy podać datę i godzinę przekazania sprawozdania.

{DATE_TIME_FORMAT}

Numer referencyjny sprawozdania

W tym polu należy podać niepowtarzalny identyfikator nadany przez podmiot przekazujący sprawozdanie jednoznacznie identyfikujący sprawozdanie zarówno po stronie samego podmiotu, jak i właściwego organu, któremu przekazano sprawozdanie.

{ALPHANUM-52}

Data dnia sesyjnego zgłaszanej pozycji

W tym polu należy podać datę, w której zgłaszana pozycja jest utrzymywana na koniec dnia sesyjnego w danym systemie obrotu.

{DATEFORMAT}

Status sprawozdania

Wskazanie, czy sprawozdanie jest nowe, czy też poprzednio przekazane sprawozdanie anulowano lub zmieniono.

Jeżeli uprzednio przekazane sprawozdanie anulowano lub zmieniono, należy przesłać sprawozdanie, które zawiera wszystkie szczegółowe informacje z pierwotnego sprawozdania, opatrując je numerem referencyjnym pierwotnego sprawozdania, a „status sprawozdania” należy oznaczyć jako „CANC”.

W przypadku zmian należy przesłać nowe sprawozdanie zawierające wszystkie szczegółowe informacje z pierwotnego sprawozdania, opatrując je numerem referencyjnym pierwotnego sprawozdania, wraz ze zmienionymi wszystkimi niezbędnymi informacjami, a „status sprawozdania” należy oznaczyć jako „AMND”.

„NEWT” – nowe

„CANC” – anulowanie

„AMND” – zmiana

Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie

Identyfikator firmy inwestycyjnej składającej sprawozdanie. W tym polu należy podać identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dla podmiotów prawnych lub {NATIONAL_ID} dla osób fizycznych nieposiadających identyfikatora LEI.

{LEI}

lub

{NATIONAL_ID} – osoby fizyczne

Identyfikator posiadacza pozycji

W tym polu należy podać identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dla podmiotów prawnych lub {NATIONAL_ID} dla osób fizycznych nieposiadających identyfikatora LEI. (Uwaga: jeżeli pozycja utrzymywana jest jako pozycja otwierana na własny rachunek przez firmę składającą sprawozdanie, niniejsze pole musi być wypełnione identycznie jak pole „Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie”).

{LEI}

lub

{NATIONAL_ID} – osoby fizyczne

Adres e-mail posiadacza pozycji

Adres e-mail na potrzeby zawiadomień dotyczących kwestii związanych z pozycją.

{ALPHANUM-256}

Identyfikator jednostki dominującej najwyższego szczebla

W tym polu należy podać identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dla podmiotów prawnych lub {NATIONAL_ID} dla osób fizycznych nieposiadających identyfikatora LEI. Uwaga: pole to może być wypełnione identycznie jak pole „Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie” lub pole „Identyfikator posiadacza pozycji”, jeżeli jednostka dominująca najwyższego szczebla posiada własne pozycje lub składa własne sprawozdania.

{LEI}

lub

{NATIONAL_ID} – osoby fizyczne

Adres e-mail jednostki dominującej najwyższego szczebla

Adres e-mail do korespondencji związanej z pozycjami zagregowanymi.

{ALPHANUM-256}

Status jednostki dominującej przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

W tym polu należy wskazać, czy posiadacz pozycji jest przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania, które podejmuje decyzje inwestycyjne niezależnie od swojej jednostki dominującej, jak określono w art. 4 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1301 (*1).

„TRUE” – posiadacz pozycji jest przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania, które podejmuje niezależne decyzje inwestycyjne

„FALSE” – posiadacz pozycji nie jest przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania, które podejmuje niezależne decyzje inwestycyjne

Kod identyfikacyjny kontraktu będącego przedmiotem obrotu w systemach obrotu

Identyfikator towarowego instrumentu pochodnego, uprawnienia do emisji lub bazującego na nim instrumentu pochodnego. Zob. pole „Identyfikator systemu obrotu”, aby uzyskać informacje na temat sposobu ujęcia kontraktów będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które są ekonomicznie równoważne kontraktom będącym przedmiotem obrotu w systemach obrotu.

{ISIN}

Kod produktu nadany przez system obrotu

W tym polu należy podać niepowtarzalny i jednoznaczny identyfikator alfanumeryczny stosowany przez system obrotu, grupujący kontrakty o różnych terminach zapadalności i cenach wykonania na ten sam produkt.

{ALPHANUM-12}

Identyfikator systemu obrotu

W tym polu należy podać kod MIC dla segmentu rynku według ISO 10383 dla pozycji zgłoszonych w odniesieniu do kontraktów będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu. Jeżeli kod MIC segmentu nie istnieje, należy podać operacyjny MIC.

{MIC}

W przypadku pozycji zajętych poza systemem obrotu w ekonomicznie równoważnych kontraktach będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym należy użyć kodu MIC „XXXX”.

W przypadku notowanych instrumentów pochodnych lub uprawnień do emisji będących przedmiotem obrotu pozagiełdowego należy użyć kodu MIC „XOFF”.

Rodzaj pozycji

W tym polu należy wskazać, czy pozycję zajęto w kontraktach terminowych typu future, opcjach, uprawnieniach do emisji lub bazujących na nich instrumentach pochodnych bądź jakimkolwiek innym rodzaju kontraktu.

„OPTN” – opcje, w tym odrębnie zbywalne opcje na pozycji w rodzaju FUTR lub OTHR, z wyłączeniem produktów, w których opcyjność stanowi wyłącznie element wbudowany

„FUTR” – kontrakty terminowe typu future

„EMIS” – uprawnienia do emisji i bazujące na nich instrumenty pochodne

„OTHR” – każdy inny rodzaj kontraktu

Termin zapadalności pozycji

Wskazanie, czy termin zapadalności kontraktu obejmującego zgłaszaną pozycję dotyczy miesiąca wygaśnięcia bądź wszystkich pozostałych miesięcy. Uwaga: dla miesiąca wygaśnięcia i wszystkich pozostałych miesięcy wymagane są oddzielne sprawozdania.

„SPOT” – miesiąc wygaśnięcia, w tym wszystkie pozycje w pozycjach rodzaju EMIS

„OTHR” – wszystkie pozostałe miesiące

Wielkość pozycji

W tym polu należy podać wielkość pozycji netto utrzymywanej w towarowym instrumencie pochodnym, uprawnieniach do emisji lub bazujących na nich instrumentach pochodnych wyrażoną w lotach (jeżeli limity pozycji wyrażono w lotach) albo w jednostkach instrumentu bazowego.

W tym polu należy wstawić liczbę dodatnią dla pozycji długich i liczbę ujemną dla pozycji krótkich.

{DECIMAL-15/2}

Oznaczenie wielkości pozycji

W tym polu należy podać jednostki użyte do zgłoszenia wielkości pozycji.

„LOTS” – jeżeli wielkość pozycji wyrażono w lotach

{ALPHANUM-25} – opis zastosowanych jednostek, jeżeli wielkość pozycji wyrażono w jednostkach instrumentu bazowego

„UNIT” – jeżeli wielkość pozycji wyrażono w jednostkach

Wielkość pozycji w ekwiwalencie delta

Jeżeli rodzajem pozycji jest „OPTN” lub opcja na „EMIS”, w tym polu należy wskazać wyrażoną w ekwiwalencie delta wielkość pozycji zgłoszonej w polu „Wielkość pozycji”.

W tym polu należy wstawić liczbę dodatnią dla długich opcji kupna i krótkich opcji sprzedaży oraz liczbę ujemną dla długich opcji sprzedaży i krótkich opcji kupna.

{DECIMAL-15/2}

Wskazanie, czy pozycja ogranicza ryzyko związane z działalnością handlową

W tym polu należy wskazać, czy pozycja ogranicza ryzyko zgodnie z art. 7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1301.

„TRUE” – pozycja ogranicza ryzyko

„FALSE” – pozycja nie ogranicza ryzyka

(*1)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1301 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/1226 w odniesieniu do informacji, które należy przekazywać zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS w odniesieniu do bilansowych sekurytyzacji syntetycznych (Dz.U. L 197 z xx.xx.2022, s. 10).