Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Podsekcja 1 — Wagi i korelacje ryzyka delta

Artykuł 325ai

W mocy

Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego w odniesieniu do pozycji niesekurytyzacyjnych

1. Parametr korelacji ρkl między dwoma wskaźnikami wrażliwości WS

oraz WS

w ramach tego samego koszyka ustala się następująco:

ρkl = ρkl

(name)

· ρkl

(tenor)

· ρkl

(basis)

gdzie:

ρkl

(name) wynosi 1, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, a w przeciwnym wypadku – 35 %;

ρkl

(tenor) wynosi 1, jeżeli oba wierzchołki wskaźników wrażliwości k i l są takie same, a w przeciwnym wypadku – 65 %; oraz

ρkl

(basis) wynosi 1, jeżeli oba wskaźniki wrażliwości dotyczą tych samych krzywych, a w przeciwnym wypadku – 99,90 %.

2. Parametry korelacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie mają zastosowania do koszyka 18 w tabeli 4 w art. 325ah ust. 1. Wymóg kapitałowy na potrzeby wzoru na agregację ryzyka delta w koszyku 18 jest równy sumie wartości bezwzględnych ważonych wskaźników wrażliwości netto przypisanych do tego koszyka:

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.