Artykuł 325aj

Parametr korelacji γbc, który ma zastosowanie do agregacji wskaźników wrażliwości między odrębnymi koszykami, ustala się następująco:

γbc = γbc

(rating) · γbc

(sector)

gdzie:

γbc

(rating) wynosi 1, jeżeli oba koszyki należą do tej samej kategorii jakości kredytowej (stopień jakości kredytowej 1–3 albo stopień jakości kredytowej 4–6), w przeciwnym wypadku – 50 %; do celów tych obliczeń uznaje się, że koszyk 1 należy do tej samej kategorii jakości kredytowej co koszyki o stopniu jakości kredytowej 1–3; oraz

γbc

(sector) wynosi 1, jeżeli oba koszyki należą do tego samego sektora, a w przeciwnym wypadku jest równe odpowiedniej wartości procentowej określonej w tabeli 5:

Tabela 5

Koszyk

1, 2 i 11

3 i 12

4 i 13

5 i 14

6 i 15

7 i 16

8 i 17

9

1, 2 i 11

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

3 i 12

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

4 i 13

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

5 i 14

20 %

25 %

5 %

5 %

6 i 15

25 %

5 %

15 %

7 i 16

5 %

20 %

8 i 17

5 %

9

- Artykuł 325ak

Wagi ryzyka w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych włączonych do ACTP

Wagi ryzyka w odniesieniu do wskaźników wrażliwości na czynniki ryzyka spreadu kredytowego dla poszczególnych pozycji sekurytyzacyjnych włączonych do ACTP są takie same dla wszystkich terminów zapadalności (0,5 roku, 1 rok, 3 lata, 5 lat, 10 lat) w każdym koszyku; są one określane dla każdego koszyka wymienionego w tabeli 6 na mocy aktu delegowanego, o którym mowa w art. 461a:

Tabela 6

Numer koszyka

Jakość kredytowa

Sektor

1

Wszystkie

Rząd centralny, w tym banki centralne, państw członkowskich

2

Stopień jakości kredytowej 1–3

Rząd centralny, w tym banki centralne, państwa trzeciego, wielostronne banki rozwoju i organizacje międzynarodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 lub art. 118

3

Władze regionalne lub lokalne i podmioty sektora publicznego

4

Podmioty sektora finansowego, w tym instytucje kredytowe zarejestrowane lub utworzone przez rząd centralny, samorząd regionalny lub władze lokalne, i wierzyciele uprzywilejowani

5

Materiały podstawowe, energia, przemysł, rolnictwo, wytwórstwo, górnictwo i wydobywanie

6

Towary i usługi konsumpcyjne, transport i gospodarka magazynowa, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

7

Technologia, telekomunikacja

8

Ochrona zdrowia, infrastruktura publiczna, działalność profesjonalna i techniczna

9

Obligacje zabezpieczone emitowane przez instytucje kredytowe w państwach członkowskich

10

Obligacje zabezpieczone emitowane przez instytucje kredytowe w państwach trzecich

11

Stopień jakości kredytowej 4–6

Rząd centralny, w tym banki centralne, państwa trzeciego, wielostronne banki rozwoju i organizacje międzynarodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 lub art. 118

12

Władze regionalne lub lokalne i podmioty sektora publicznego

13

Podmioty sektora finansowego, w tym instytucje kredytowe zarejestrowane lub utworzone przez rząd centralny, samorząd regionalny lub władze lokalne, i wierzyciele uprzywilejowani

14

Materiały podstawowe, energia, przemysł, rolnictwo, wytwórstwo, górnictwo i wydobywanie

15

Towary i usługi konsumpcyjne, transport i gospodarka magazynowa, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

16

Technologia, telekomunikacja

17

Ochrona zdrowia, infrastruktura publiczna, działalność profesjonalna i techniczna

18

Pozostałe sektory