Lexeva

Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Podsekcja 1 — Wagi i korelacje ryzyka delta

Artykuł 325am

W mocy

Wagi ryzyka w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych niewłączonych do ACTP

1. Wagi ryzyka w odniesieniu do wskaźników wrażliwości na czynniki ryzyka spreadu kredytowego w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych niewłączonych do ACTP są takie same dla wszystkich terminów zapadalności (0,5 roku, 1 rok, 3 lata, 5 lat, 10 lat) w każdym koszyku wymienionym w tabeli 7; są one określane dla każdego koszyka wymienionego w tabeli 7 na mocy aktu delegowanego, o którym mowa w art. 461a:

Tabela 7

Numer koszyka

Jakość kredytowa

Sektor

1

Pozycja uprzywilejowana i stopień jakości kredytowej 1–3

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych pierwszorzędnej jakości

2

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych o średnim ratingu

3

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych subprime

4

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych

5

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (papiery typu ABS) – kredyty studenckie

6

Papiery typu ABS – karty kredytowe

7

Papiery typu ABS – kredyty samochodowe

8

Obligacje zabezpieczone kredytem (instrumenty typu CLO) niewłączone do ACTP

9

Pozycja inna niż uprzywilejowana i stopień jakości kredytowej 1–3

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych pierwszorzędnej jakości

10

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych o średnim ratingu

11

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych subprime

12

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych

13

Papiery typu ABS – kredyty studenckie

14

Papiery typu ABS – karty kredytowe

15

Papiery typu ABS – kredyty samochodowe

16

Instrumenty typu CLO niewłączone do ACTP

17

Stopień jakości kredytowej 4–6

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych pierwszorzędnej jakości

18

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych o średnim ratingu

19

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych subprime

20

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych

21

Papiery typu ABS – kredyty studenckie

22

Papiery typu ABS – karty kredytowe

23

Papiery typu ABS – kredyty samochodowe

24

Instrumenty typu CLO – niewłączone do ACTP

25

Pozostałe sektory

2. Aby przypisać ekspozycję na ryzyko do danego sektora, instytucje opierają się na klasyfikacji powszechnie stosowanej na rynku w celu grupowania emitentów według branży. Instytucje przypisują każdą transzę wyłącznie do jednego koszyka sektorowego wymienionego w tabeli 7. Ekspozycje na ryzyko z dowolnej transzy, której instytucja nie może przypisać w ten sposób do żadnego sektora, przypisuje się do koszyka 25.

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.