Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)
Podsekcja 1 — Wagi i korelacje ryzyka delta
Artykuł 325al
W mocyKorelacje w zakresie sekurytyzacji ryzyka spreadu kredytowego włączonych do ACTP
1. Korelację ryzyka delta ρkl wyprowadza się zgodnie z art. 325ai, przy czym – w drodze wyjątku – do celów niniejszego ustępu ρkl
(basis) wynosi 1, jeżeli oba wskaźniki wrażliwości dotyczą tych samych krzywych, a w przeciwnym wypadku – 99,00 %.
2. Korelację γbc oblicza się zgodnie z art. 325aj.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.