Załącznik XV

Kod pola

Nazwa pola

Informacje podlegające zgłoszeniu

Czy dopuszcza się użycie ND1–ND4?

Czy dopuszcza się użycie ND5?

Sekcja zawierająca informacje na temat programu sekurytyzacji

SEAS1

Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP

Niepowtarzalny identyfikator nadany przez jednostkę sprawozdawczą temu programowi ABCP zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.

NIE

NIE

SEAS2

Data graniczna danych

Data graniczna dla wykorzystywanych danych do celów przedłożenia tych danych. W przypadku przedkładania danych dotyczących ekspozycji bazowych i sprawozdań dla inwestorów, muszą one być zgodne z datą graniczną dla wykorzystywanych danych w odpowiednich wzorach ekspozycji bazowych i sprawozdań dla inwestorów.

NIE

NIE

SEAS3

Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS

Czy program ABCP przestał spełniać wymogi STS? Gdy program ABCP nigdy nie posiadał statusu STS, należy podać ND5.

NIE

TAK

SEAS4

Działania naprawcze

Czy właściwe organy podjęły działania zaradcze związane z tą sekurytyzacją? Jeżeli sekurytyzacja nie jest sekurytyzacją STS, należy podać ND5.

NIE

TAK

SEAS5

Działania administracyjne

Czy właściwe organy podjęły działania administracyjne związane z tą sekurytyzacją? Jeżeli sekurytyzacja nie jest sekurytyzacją STS, należy podać ND5.

NIE

TAK

SEAS6

Istotna zmiana w dokumentach transakcji

Należy opisać wszelkie istotne zmiany wprowadzone do dokumentów transakcji, w tym nazwę i kod pozycji (zgodnie z tabelą 3 załącznika I) dokumentu, a także szczegółowy opis wprowadzonych zmian.

NIE

TAK

SEAS7

Prawo właściwe

Jurysdykcja, której podlega program.

NIE

NIE

SEAS8

Długość okresu obowiązywania instrumentu wsparcia płynności

Okres, w trakcie którego instrument wsparcia płynności na poziomie programu zapewnia zabezpieczenie programu (w dniach).

NIE

TAK

SEAS9

Zakres instrumentu wsparcia płynności

Maksymalna wartość finansowania (w procentach ekspozycji bazowych programu) zabezpieczona odpowiednim instrumentem wsparcia płynności na poziomie programu.

NIE

TAK

SEAS10

Przedział zakresu instrumentu wsparcia płynności

Maksymalna liczba dni przerwy przed rozpoczęciem finansowania transakcji przez instrument wsparcia płynności na poziomie programu, po wystąpieniu naruszenia uruchamiającego wypłaty w ramach instrumentu wsparcia płynności.

NIE

TAK

SEAS11

Termin zapadalności instrumentu wsparcia płynności

Dzień, w którym instrument wsparcia płynności na poziomie programu wygaśnie.

NIE

TAK

SEAS12

Kwoty wykorzystane w ramach instrumentu wsparcia płynności

Jeżeli sekurytyzacja posiada instrument wsparcia płynności na poziomie programu, należy potwierdzić, czy w ramach tego instrumentu wykorzystano kwoty w okresie kończącym się w dniu spłaty ostatnich odsetek.

NIE

TAK

SEAS13

Łączna emisja

Łączna wartość nierozliczonych emisji programu w przeliczeniu na EUR.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

NIE

SEAS14

Maksymalna emisja

Jeżeli w którymkolwiek momencie istnieje ograniczenie wartości emisji programu ABCP, należy wpisać je tutaj.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

Sekcja zawierająca informacje na temat transakcji

SEAR1

Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP

W tym miejscu należy podać taki sam niepowtarzalny identyfikator programu ABCP, jak identyfikator podany w polu SEAS1.

NIE

NIE

SEAR2

Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP

Niepowtarzalny identyfikator nadany przez jednostkę sprawozdawczą tej transakcji ABCP zgodnie z art. 11 pkt 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.

NIE

NIE

SEAR3

Liczba programów finansowania transakcji

Liczba programów ABCP finansujących tę transakcję.

NIE

NIE

SEAR4

Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS

Czy transakcja ABCP przestała spełniać wymogi STS? Gdy transakcja ABCP nigdy nie posiadała statusu STS, należy podać ND5.

NIE

TAK

SEAR5

Jednostka inicjująca jako klient jednostki sponsorującej program

Czy jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca programu były, w chwili przenoszenia aktywów, w relacji z klientem?

NIE

NIE

SEAR6

Przyznane zabezpieczenie

Czy odpowiednia SSPE/spółka zależna wyłączona z masy upadłościowej należąca do jednostki inicjującej przyznaje nabywcy (SSPE) zabezpieczenie jej aktywów?

NIE

NIE

SEAR7

Przychody

Łączny przychód jednostki inicjującej za okres objęty ostatnim sprawozdaniem finansowym (tj. okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy).

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

SEAR8

Koszty operacyjne

Łączny koszt operacyjny jednostki inicjującej przewidziany w ostatnim sprawozdaniu finansowym (tj. okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy).

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

SEAR9

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)

Aktywa obrotowe jednostki inicjującej (zapadające w ciągu następnych 12 miesięcy lub zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości), na dzień sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego z działalności operacyjnej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

SEAR10

Środki pieniężne

Zasoby pieniężne jednostki inicjującej, na dzień sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego z działalności operacyjnej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

SEAR11

Rynkowe papiery wartościowe

Zbywalne papiery wartościowe jednostki inicjującej, na dzień sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego z działalności operacyjnej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

SEAR12

Należności

Kwoty do otrzymania jednostki inicjującej, na dzień sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego z działalności operacyjnej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

SEAR13

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe jednostki inicjującej (zapadające w ciągu następnych 12 miesięcy lub zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości), na dzień sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego z działalności operacyjnej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

SEAR14

Całkowite zadłużenie

Zadłużenie razem jednostki inicjującej, na dzień sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego z działalności operacyjnej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

SEAR15

Kapitał własny ogółem

Kapitał własny ogółem jednostki inicjującej, na dzień sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego z działalności operacyjnej.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

SEAR16

Waluta sprawozdania finansowego

Waluta stosowana przy sporządzaniu sprawozdań finansowych w polach SEAR7 – SEAR15.

NIE

TAK

SEAR17

Jednostka sponsorująca wspiera transakcję

Na jakim poziomie jednostka sponsorująca udziela wsparcia:

poziom transakcji (TRXN);

poziom programu (PRGM);

Inne (OTHR)

NIE

TAK

SEAR18

Rodzaj wsparcia przez jednostkę sponsorującą

Czy jednostka sponsorująca w pełni wspiera tę transakcję?

NIE

TAK

SEAR19

Długość okresu obowiązywania instrumentu wsparcia płynności

Okres, w trakcie którego instrument wsparcia płynności na poziomie transakcji zapewnia zabezpieczenie transakcji (w dniach).

NIE

TAK

SEAR20

Kwota wykorzystana w ramach instrumentu wsparcia płynności

Kwota wykorzystana na rzecz porozumienia w sprawie płynności między poprzednią datą graniczną dla wykorzystywania danych a datą graniczną przekazywania danych bieżących.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

SEAR21

Zakres instrumentu wsparcia płynności

Maksymalna wartość finansowania (w procentach ekspozycji bazowych transakcji) zabezpieczona odpowiednim instrumentem wsparcia płynności na poziomie transakcji.

NIE

TAK

SEAR22

Przedział zakresu instrumentu wsparcia płynności

Maksymalna liczba dni przerwy przed rozpoczęciem finansowania transakcji przez instrument wsparcia płynności, po wystąpieniu naruszenia uruchamiającego wypłaty w ramach instrumentu wsparcia płynności.

NIE

TAK

SEAR23

Rodzaj instrumentu wsparcia płynności

Rodzaj instrumentu wsparcia płynności na poziomie transakcji:

nabycie aktywów (ASPR);

umowa repo (RPAG);

instrument pożyczkowy (LOFA);

umowa o uczestnictwo (PAGR)

Inne (OTHR)

NIE

TAK

SEAR24

Termin zapadalności umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu w ramach instrumentu wsparcia płynności

Jeżeli w ramach instrumentu wsparcia płynności na poziomie transakcji stosuje się umowy repo, należy wprowadzić termin wygaśnięcia takich umów.

NIE

TAK

SEAR25

Waluta instrumentu wsparcia płynności

Waluta, w której można wykorzystywać środki z instrumentu wsparcia płynności na poziomie transakcji.

NIE

TAK

SEAR26

Termin zapadalności instrumentu wsparcia płynności

Dzień, w którym instrument wsparcia płynności na poziomie transakcji wygaśnie.

NIE

TAK

SEAR27

Nazwa dostawcy instrumentu wsparcia płynności

Należy podać pełną nazwę prawną dostawcy instrumentu wsparcia płynności na poziomie transakcji. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

NIE

TAK

SEAR28

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy instrumentu wsparcia płynności

Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (zgodnie z informacjami podanymi w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) dostawcy instrumentu wsparcia płynności na poziomie transakcji.

NIE

TAK

SEAR29

Nadzabezpieczenie/zabezpieczenie podporządkowane

Procent podporządkowanych odsetek zatrzymanych w ekspozycjach bazowych zbywanych przez sprzedawcę (alternatywnie: ulga udzielana przez sprzedawcę w odniesieniu do ceny nabycia ekspozycji bazowych). W przypadku gdy procent podporządkowanych odsetek różni się między ekspozycjami bazowymi, należy podać minimalne nadzabezpieczenie w odniesieniu do wszystkich ekspozycji bazowych.

NIE

NIE

SEAR30

Nadwyżka spreadu transakcji

Kwota środków pieniężnych pozostałych po zastosowaniu wszystkich mających obecnie zastosowanie płatności, kosztów, opłat itd., powszechnie zwana „marżą nadwyżkową”.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

NIE

SEAR31

Nazwa dostawcy akredytywy

Należy podać pełną nazwę prawną wystawcy akredytywy. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

NIE

TAK

SEAR32

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy akredytywy

Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (zgodnie z informacjami podanymi w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) wystawcy akredytywy na rzecz transakcji.

NIE

TAK

SEAR33

Waluta akredytywy

Denominacja waluty akredytywy.

NIE

TAK

SEAR34

Maksymalna ochrona na podstawie akredytywy

Maksymalna kwota zabezpieczenia wyrażona jako odsetek transakcji ekspozycji bazowych, na podstawie porozumienia o ochronie kredytowej.

NIE

TAK

SEAR35

Nazwa gwaranta

Należy podać pełną nazwę gwaranta – obejmuje to ustalenia, na mocy których instytucja zobowiązuje się do zakupu zaległych należności od sprzedawcy. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

NIE

TAK

SEAR36

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) gwaranta

Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (zgodnie z informacjami podanymi w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) gwaranta – obejmuje to ustalenia, na mocy których instytucja zobowiązuje się do zakupu zaległych należności od sprzedawcy.

NIE

TAK

SEAR37

Maksymalny zakres gwarancji

Maksymalna kwota pokrycia objęta umową o gwarancji/zakupach.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

SEAR38

Waluta gwarancji

Waluta, w której zapewnione są środki z gwarancji.

NIE

TAK

SEAR39

Termin zapadalności gwarancji

Dzień, w którym gwarancja wygaśnie.

NIE

TAK

SEAR40

Rodzaj transferu należności

W jaki sposób dokonano przeniesienia ekspozycji bazowych na nabywcę:

prawdziwa sprzedaż (1);

kredyt zabezpieczony (2);

Inne (3).

NIE

NIE

SEAR41

Termin zapadalności umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Dzień, w którym wygasną wszelkie umowy repo regulujące przeniesienie ekspozycji bazowych na nabywcę.

NIE

TAK

SEAR42

Nabyta kwota

Kwota ekspozycji bazowych nabyta od jednostki inicjującej w tej transakcji między poprzednią datą graniczną dla wykorzystywania danych a datą graniczną przekazywania danych bieżących.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

NIE

SEAR43

Maksymalny limit finansowania

Maksymalny limit finansowania, który można przyznać jednostce inicjującej w ramach transakcji na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

SEAR44

Wartość referencyjna swapu stóp procentowych

Należy opisać wskaźnik referencyjny swapów stóp procentowych po stronie płatnika, jeżeli swap jest ustawiony. W przypadku wielu swapów w tej transakcji musi on odnosić się do rodzaju najczęściej zawieranych swapów stóp procentowych.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Bony skarbowe (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Stopa bazowa Banku Anglii (BOER)

Stopa bazowa Europejskiego Banku Centralnego (ECBR)

Stopa procentowa ustalona przez kredytodawcę (LDOR)

Inne (OTHR)

NIE

TAK

SEAR45

Termin zapadalności swapu stóp procentowych

Termin zapadalności swapów stóp procentowych na poziomie transakcji.

W przypadku wielu swapów w tej transakcji należy podać termin zapadalności dla ostatnio zawartego swapu.

NIE

TAK

SEAR46

Wartość nominalna swapu stóp procentowych

Kwota referencyjna swapów stóp procentowych na poziomie transakcji.

W przypadku wielu swapów w tej transakcji należy podać wartość referencyjną dla ostatnio zawartego swapu stóp procentowych.

NIE

TAK

SEAR47

Waluta płatnika swapu walutowego

Należy podać walutę, w której w ramach swapu płaci strona płatnika. W przypadku wielu swapów w tej transakcji musi odnosić się do rodzaju najczęściej zawieranego swapu kursów walut.

NIE

TAK

SEAR48

Waluta odbiorcy swapu walutowego

Należy podać walutę, w której w ramach swapu płaci strona odbiorcy. W przypadku wielu swapów w tej transakcji musi odnosić się do rodzaju najczęściej zawieranego swapu kursów walut.

NIE

TAK

SEAR49

Kurs wymiany dla swapu walutowego

Kurs wymiany ustalony dla swapów walutowych na poziomie transakcji.

W przypadku wielu swapów w tej transakcji należy podać kurs wymiany określony dla ostatnio zawartego swapu.

NIE

TAK

SEAR50

Termin zapadalności swapu walutowego

Termin zapadalności swapu walutowego na poziomie transakcji.

W przypadku wielu swapów w tej transakcji należy podać termin zapadalności dla ostatnio zawartego swapu.

NIE

TAK

SEAR51

Wartość nominalna swapu walutowego

Wartość referencyjna swapów walutowych na poziomie transakcji.

W przypadku wielu swapów w tej transakcji należy podać kwotę pokrytą ostatnio zawartym swapem.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

Sekcja zawierająca informacje na poziomie transzy/obligacji

SEAT1

Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP

W tym miejscu należy podać taki sam niepowtarzalny identyfikator programu ABCP, jak identyfikator podany w polu SEAS1.

NIE

NIE

SEAT2

Pierwotny identyfikator obligacji

Pierwotny niepowtarzalny identyfikator przypisany do tego instrumentu. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

SEAT3

Nowy identyfikator obligacji

Jeżeli w tym polu nie można zachować pierwotnego identyfikatora z pola SEAT2, należy w nim podać nowy identyfikator. Jeżeli w identyfikatorze nie wprowadzono żadnych zmian, należy wpisać tę wartość w polu SEAT2. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

SEAT4

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

Kod ISIN przypisany do przedmiotowego instrumentu, w stosownych przypadkach

NIE

TAK

SEAT5

Rodzaj transzy/obligacji

Należy wybrać najwłaściwszą opcję w celu opisania profilu danego instrumentu w odniesieniu do spłaty:

Hard bullet (tj. ustalony termin zapadalności) (HBUL)

Soft bullet (tj. planowany termin zapadalności może zostać przedłużony do daty prawnego terminu zapadalności) (SBUL)

Zaplanowana spłata (tj. spłata kwoty głównej w zaplanowanych terminach spłaty należności) (SAMO)

Kontrolowana spłata (tj. spłata kwoty głównej rozpoczyna się w ustalonym okresie) (CAMM)

Inne (OTHR)

NIE

NIE

SEAT6

Data emisji

Dzień, w którym miała miejsce emisja przedmiotowego instrumentu

NIE

NIE

SEAT7

Prawny termin zapadalności

Data, przed którą musi nastąpić spłata przedmiotowego instrumentu, aby nie dopuścić do niewykonania zobowiązania.

NIE

TAK

SEAT8

Waluta

Waluta, w jakiej denominowany jest przedmiotowy instrument.

NIE

NIE

SEAT9

Bieżące saldo kwoty głównej

Parytet lub wartość nominalna salda przedmiotowego instrumentu po obowiązującej dacie spłaty kwoty głównej

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

NIE

SEAT10

Bieżący kupon

Kupon odsetkowy przedmiotowego instrumentu wyrażony w punktach bazowych.

NIE

NIE

SEAT11

Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

Aktualnie obowiązujący wskaźnik bazowej referencyjnej stopy procentowej (stopa referencyjna, na podstawie której ustala się stopę procentową):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Bony skarbowe (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Stopa bazowa Banku Anglii (BOER)

Stopa bazowa Europejskiego Banku Centralnego (ECBR)

Stopa procentowa ustalona przez kredytodawcę (LDOR)

Inne (OTHR)

NIE

TAK

SEAT12

Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej:

z dnia na dzień (OVNG);

w dniu bieżącym (INDA);

jednodniowy (DAIL);

tygodniowy (WEEK);

2-tygodniowy (TOWK);

miesięczny (MNTH);

2-miesięczny (TOMN);

3-miesięczny (QUTR);

4-miesięczny (FOMN);

6-miesięczny (SEMI);

12-miesięczny (YEAR);

na żądanie (ONDE)

Inne (OTHR)

NIE

TAK

SEAT13

Częstotliwość spłaty odsetek

Częstotliwość, z jaką należy spłacać odsetki od przedmiotowego instrumentu.

Raz na miesiąc (MNTH)

Raz na kwartał (QUTR)

Raz na pół roku (SEMI)

Raz na rok (YEAR)

Inne (OTHR)

NIE

NIE

SEAT14

Bieżące wsparcie jakości kredytowej

Bieżące wsparcie jakości kredytowej obliczone zgodnie z definicją jednostki inicjującej/sponsora/SPPE

NIE

NIE

SEAT15

Formuła wsparcia jakości kredytowej

Należy opisać/wprowadzić formułę stosowaną w celu obliczenia wsparcia jakości kredytowej na poziomie obligacji.

NIE

TAK

Sekcja zawierająca informacje na poziomie rachunku

SEAA1

Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP

W tym miejscu należy podać taki sam niepowtarzalny identyfikator transakcji ABCP, jak identyfikator podany w polu SEAR2.

NIE

NIE

SEAA2

Pierwotny identyfikator rachunku

Pierwotny niepowtarzalny identyfikator rachunku Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

SEAA3

Nowy identyfikator rachunku

Jeżeli w tym polu nie można zachować pierwotnego identyfikatora z pola SEAA2, należy w nim podać nowy identyfikator. Jeżeli w identyfikatorze nie wprowadzono żadnych zmian, należy podać taki sam identyfikator, jak w polu SEAA2. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

SEAA4

Rodzaj rachunku

Rodzaj rachunku:

rachunek rezerwy gotówkowej (CARE);

rachunek rezerwy konsolidacyjnej (CORE);

rachunek rezerwy na potrącenia (SORE);

instrument wsparcia płynności (LQDF);

rachunek depozytu zabezpieczającego (MGAC)

Inne rachunki (OTHR).

NIE

NIE

SEAA5

Docelowe saldo rachunku

Kwota środków pieniężnych, która zostałaby zdeponowana na przedmiotowym rachunku w przypadku jej pełnego sfinansowania zgodnie z dokumentacją sekurytyzacji.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

TAK

SEAA6

Bieżące saldo rachunku

Saldo środków finansowych zdeponowanych na przedmiotowym rachunku na dzień, w którym przypada termin zakończenia okresu naliczania odsetek.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

NIE

NIE

SEAA7

Rachunek amortyzujący

Czy w ramach tego rachunku dokonywana jest spłata należności przez cały okres sekurytyzacji?

NIE

NIE

Sekcja zawierająca informacje na poziomie kontrahenta

SEAP1

Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP

W tym miejscu należy podać taki sam niepowtarzalny identyfikator transakcji ABCP, jak identyfikator podany w polu SEAR2.

NIE

NIE

SEAP2

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta

Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (zgodnie z informacjami podanymi w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) kontrahenta

NIE

NIE

SEAP3

Nazwa kontrahenta

Należy podać pełną nazwę prawną kontrahenta. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

NIE

NIE

SEAP4

Rodzaj kontrahenta

Rodzaj kontrahenta:

banku prowadzący rachunek (ABNK);

rezerwowy bank, który prowadzi jest rachunek (BABN);

moderator banku prowadzącego rachunek (ABFC);

gwarant banku prowadzącego rachunek (ABGR);

agent ds. zabezpieczeń dodatkowych (CATG);

podmiot wypłacający (PAYA);

agent ds. obliczeń (CALC);

agent administracyjny (ADMI);

subagent administracyjny (ADSA);

agent transferowy (RANA);

agent weryfikujący (VERI);

agent zabezpieczający (SECU);

podmiot udzielający zaliczki gotówkowej (CAPR);

udzielający zabezpieczenia (COLL);

dostawca gwarantowanej umowy inwestycyjnej (GICP);

dostawca polisy ubezpieczeniowej kredytu (IPCP);

dostawca instrumentu wsparcia płynności (LQFP);

rezerwowy dostawca instrumentu wsparcia płynności (BLQFP);

uczestnik procesów oszczędnościowo-hipotecznych (SVMP);

emitent (ISSR);

jednostka inicjująca (ORIG)

sprzedawca (SELL)

sponsor jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji (SSSP);

jednostka obsługująca (SERV);

rezerwowa jednostka obsługująca (BSER);

koordynator rezerwowej jednostki obsługującej (BSRF);

specjalna jednostka obsługująca (SSRV);

abonent (SUBS);

dostawca swapów stóp procentowych (IRSP);

rezerwowy dostawca swapów stóp procentowych (IRSP);

dostawca swapów walutowych (CSPR);

rezerwowy dostawca swapów walutowych (BCSP);

audytor (AUDT);

doradca (CNSL);

powiernik (TRUS);

przedstawiciel obligatariusza (REPN);

subemitent (UNDR);

organizator (ARRG);

pośrednik (DEAL)

zarządzający (MNGR);

wystawca akredytywy (LCPR);

multi-seller conduit (podmiot, który kupuje i utrzymuje aktywa finansowe od wielu zbywających) (MSCD);

jednostka specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji (SSPE);

agent ds. płynności lub likwidacji (LQAG);

właściciel udziałów kapitałowych w spółce typu conduit/SSPE (EQOC);

dostawca linii kredytu technicznego (SWNG);

dostawca pożyczki lub leasingu na rozpoczęcie działalności (SULP);

kontrahent umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (RAGC);

zarządzający środkami pieniężnymi (CASM);

bank, który prowadzi rachunek na potrzeby ściągania należności (CACB);

bank, który prowadzi rachunek na potrzeby zabezpieczenia (COLA);

dostawca pożyczek podporządkowanych (SBLP);

zarządzający instrumentami typu CLO (CLOM);

doradca w zakresie portfela (PRTA);

agent ds. substytucji (SUBA);

Inne (OTHR)

NIE

NIE

SEAP5

Państwo siedziby kontrahenta

Państwo, w którym kontrahent prowadzi działalność.

NIE

NIE

SEAP6

Próg ratingu kontrahenta

Jeżeli dla usługi świadczonej przez przedmiotowego kontrahenta w ramach danej sekurytyzacji określono próg na podstawie ratingu, należy podać próg ratingowy kontrahenta na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych.

Jeżeli istnieje wiele ratingów, należy podać wszystkie te ratingi zgodnie ze schematem XML. W przypadku braku progu opartego na ratingu należy wprowadzić ND5.

NIE

TAK

SEAP7

Rating kontrahenta

Jeżeli dla usługi świadczonej przez przedmiotowego kontrahenta w ramach danej sekurytyzacji określono próg na podstawie ratingu, należy podać rating kontrahenta na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych.

Jeżeli istnieje wiele progów ratingu, należy podać wszystkie te progi zgodnie ze schematem XML. W przypadku braku progu opartego na ratingu należy wprowadzić ND5.

NIE

TAK

SEAP8

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) wystawcy ratingu kontrahenta

Jeżeli dla usługi świadczonej przez przedmiotowego kontrahenta w ramach danej sekurytyzacji określono próg na podstawie ratingu, należy podać identyfikator podmiotu prawnego nadającego rating kontrahenta (zgodnie z tym, co podano w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych.

W przypadku wielu ratingów należy przedstawić identyfikatory podmiotu prawnego wszystkich podmiotów nadających ratingi zgodnie ze schematem XML. W przypadku braku progu opartego na ratingu należy wprowadzić ND5.

NIE

TAK

SEAP9

Nazwa wystawcy ratingu kontrahenta

Jeżeli dla usługi świadczonej przez przedmiotowego kontrahenta w ramach danej sekurytyzacji określono próg na podstawie ratingu, należy podać pełną nazwę podmiotu nadającego rating kontrahenta na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

W przypadku wielu ratingów należy przedstawić identyfikatory podmiotu prawnego wszystkich podmiotów nadających ratingi zgodnie ze schematem XML. W przypadku braku progu opartego na ratingu należy wprowadzić ND5.

NIE

TAK

Sekcja zawierająca pozostałe informacje

SEAO1

Niepowtarzalny identyfikator

Niepowtarzalny identyfikator podany w polu SEAS1.

NIE

NIE

SEAO2

Numer wiersza innej informacji

Należy podać numer wiersza innych informacji

NIE

NIE

SEAO3

Inna informacja

Inne informacje według kolejności wierszy

NIE

NIE

(

1

) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1).

(

2

) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1).

(

3

) Dyrektywa Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych (Dz.U. L 372 z 31.12.1986, s. 1).

(

4

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).