Załącznik I

Informacje ogólne

Numer pola

Numer artykułu rozporządzenia (UE) 2017/2402

NAZWA POLA

INFORMACJE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU (1)

INFORMACJE DODATKOWE

STSS0

art. 27 ust. 1

Pierwszy punkt kontaktowy

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) podmiotu wyznaczonego jako pierwszy punkt kontaktowy i nazwa odpowiedniego właściwego organu

Pozycja 3.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980 (2)

STSS1

Nie dotyczy

Kod identyfikacyjny instrumentu

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (kod ISIN) lub wszystkie obowiązujące kody ISIN, jeżeli są dostępne. W przypadku braku kodu ISIN, każdy inny niepowtarzalny kod papierów wartościowych przypisany do danej sekurytyzacji.

Jeżeli jest dostępny, zgodnie z pozycją 3.1 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980.

STSS2

Nie dotyczy

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI)

LEI jednostek inicjujących, jednostek sponsorujących oraz, jeżeli jest dostępny, pierwotnych kredytodawców.

Pozycja 4.2 załącznika 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS3

Nie dotyczy

Identyfikator zgłoszenia

W przypadku zgłaszania aktualizacji – niepowtarzalny numer referencyjny nadany przez ESMA zgłoszonemu wcześniej zgłoszeniu STS.

Nie dotyczy

STSS4

Nie dotyczy

Niepowtarzalny identyfikator

Niepowtarzalny identyfikator nadany przez jednostkę sprawozdawczą zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1224 (3).

W przypadku dokonania więcej niż jednego zgłoszeniu STS z wykorzystaniem tego niepowtarzalnego identyfikatora sekurytyzacji, oświadczenie wyjaśniające przyczynę takiej sytuacji.

Nie dotyczy

STSS5

Nie dotyczy

Identyfikator prospektu emisyjnego

Identyfikator prospektu emisyjnego dostarczony przez odpowiedni właściwy organ, jeżeli jest dostępny.

Nie dotyczy

STSS6

Nie dotyczy

Repozytorium sekurytyzacji

Nazwa zarejestrowanego repozytorium sekurytyzacji, jeżeli jest dostępna.

Nie dotyczy

STSS7

Nie dotyczy

Nazwa sekurytyzacji

Nazwa sekurytyzacji.

Sekcja 4 załącznika 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS8

art. 18 i art. 27 ust. 3

Państwo prowadzenia działalności

Państwo prowadzenia działalności jednostek inicjujących, jednostek sponsorujących, SSPE i pierwotnych kredytodawców, jeżeli informacje takie są dostępne.

Nie dotyczy

STSS9

Nie dotyczy

Klasyfikacja sekurytyzacji

Rodzaj sekurytyzacji:

— sekurytyzacja nieobjęta ABCP,

— sekurytyzacja ABCP,

— program ABCP.

Nie dotyczy

STSS10

Nie dotyczy

Klasyfikacja ekspozycji bazowych

Rodzaj ekspozycji bazowych:

1) kredyty na nieruchomości mieszkalne zabezpieczone co najmniej jedną hipoteką na nieruchomości mieszkalnej albo w pełni gwarantowane przez dowolnego uznanego dostawcę ochrony kredytowej spośród tych, o których mowa w art. 201 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, i kwalifikujące się co najmniej do stopnia jakości kredytowej 2 zgodnie z częścią trzecią tytuł II rozdział 2 tego rozporządzenia;

2) kredyty na nieruchomości komercyjne zabezpieczone co najmniej jedną hipoteką na nieruchomości komercyjnej, którą może być między innymi budynek biurowy lub inny obiekt komercyjny;

3) instrumenty kredytowe dla osób fizycznych, przeznaczone na cele konsumpcyjne osobiste, rodzinne lub na cele konsumpcyjne gospodarstw domowych;

4) instrumenty kredytowe, w tym kredyty i umowy leasingu, udzielane wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwom lub spółkom;

5) kredyty na zakup samochodu/umowy leasingu samochodów;

6) należności z tytułu kart kredytowych;

7) należności z tytułu dostaw i usług;

8) inne ekspozycje bazowe, które na podstawie wewnętrznych metodyk i parametrów są uznawane przez jednostkę inicjującą lub jednostkę sponsorującą za stanowiące odrębny rodzaj aktywów;

Nie dotyczy

STSS11

Nie dotyczy

Data emisji

W przypadku prospektu emisyjnego sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1129 (4) data zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

W każdym innym przypadku data zamknięcia ostatniej transakcji.

Nie dotyczy

STSS12

Nie dotyczy

Data zgłoszenia

Data zgłoszenia do ESMA.

Nie dotyczy

STSS13

art. 27 ust. 2

Upoważniona osoba trzecia

W przypadku gdy upoważniona osoba trzecia świadczyła usługi weryfikacji STS zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402, oświadczenie stwierdzające zgodność z kryteriami STS potwierdzone przez tę upoważnioną osobę trzecią.

Nie dotyczy

STSS14

art. 27 ust. 2

Upoważniona osoba trzecia

W przypadku gdy upoważniona osoba trzecia świadczyła usługi weryfikacji STS zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402, nazwa osoby trzeciej i państwo prowadzenia działalności.

Nie dotyczy

STSS15

art. 27 ust. 2

Upoważniona osoba trzecia

W przypadku gdy upoważniona osoba trzecia świadczyła usługi weryfikacji STS zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402, nazwa właściwego organu, który upoważnił osobę trzecią.

Nie dotyczy

STSS16

art. 27 ust. 5

Status STS

Uzasadnione zgłoszenie przez jednostkę inicjującą i jednostkę sponsorującą, że sekurytyzacja nie jest już uznawana za zgodną z STS.

Nie dotyczy

STSS17

art. 27 ust. 3

Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) jest instytucją kredytową

Odpowiedź „Tak” lub „Nie” na pytanie, czy jednostka inicjująca lub pierwotny kredytodawca jest instytucją kredytową lub firmą inwestycyjną mającą siedzibę w Unii.

Nie dotyczy

STSS18

art. 27 ust. 3

Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów

Jeżeli w polu STSS17 udzielono odpowiedzi „Nie”, potwierdzenie, że wdrożone kryteria, procesy i systemy udzielania kredytu stosowane przez jednostkę inicjującą lub pierwotnego kredytodawcę są realizowane zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Nie dotyczy

STSS19

art. 27 ust. 3

Potwierdzenie, że udzielanie kredytu podlega nadzorowi

Jeżeli w polu STSS17 udzielono odpowiedzi „Nie”, potwierdzenie, że udzielanie kredytu, o którym mowa w art. 27 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402, podlega nadzorowi.

Nie dotyczy

(1) W stosownych przypadkach należy dołączyć odniesienie do odpowiednich sekcji dokumentów bazowych, jeżeli informacje takie są dostępne.

(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (Dz.U. L 166 z 21.6.2019, s. 26).

(3) Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/1224 z dnia 16 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji, które mają być udostępniane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE (Dz.U. L 289 z 3.9.2020, s. 1).

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12).

Informacje szczegółowe

Numer pola

Numer artykułu rozporządzenia (UE) 2017/2402

Nazwa pola

Potwierdzenie

Zwięzłe wyjaśnienie

Szczegółowe wyjaśnienie

Informacje podlegające zgłoszeniu (1)

Informacje dodatkowe

STSS20

art. 20 ust. 1

Przeniesienie ekspozycji bazowych w drodze prawdziwej sprzedaży lub cesji

√

Zwięzłe wyjaśnienie sposobu przeniesienia ekspozycji bazowych w drodze prawdziwej sprzedaży lub cesji z takich o samym skutku prawnym w sposób, który jest egzekwowalny wobec sprzedawcy lub każdej osoby trzeciej.

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS21

art. 20 ust. 2

Podlega rygorystycznym przepisom dotyczącym wycofania (ang. clawback)

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy w sekurytyzacji uwzględniono którykolwiek z rygorystycznych przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback), o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS22

art. 20 ust. 3

Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego

√

Potwierdzenie, czy mają zastosowanie przepisy dotyczące wycofania, o których mowa w art. 20 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS23

art. 20 ust. 4

Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą

√

Jeżeli sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą, oświadczenie potwierdzające, że sekurytyzacja jest zgodna z art. 20 ust. 1–3 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS24

art. 20 ust. 5

Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie

√

W przypadku gdy przeniesienie ekspozycji bazowych odbywa się w drodze cesji i dopełnienie transakcji odbywa się w terminie późniejszym niż w momencie zamknięcia sekurytyzacji, należy przedstawić zwięzłe wyjaśnienie sposobu dopełnienia oraz zwięzłe wyjaśnienie, czy dopełnienie odbywa się poprzez zastosowanie co najmniej wymaganych minimalnych ustalonych z góry czynników uruchamiających wymienionych w art. 20 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

W przypadku zastosowania alternatywnych mechanizmów przeniesienia potwierdzenie, że niewypłacalność jednostki inicjującej nie stanie na przeszkodzie ani nie uniemożliwi egzekwowania praw przez SSPE.

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS25

art. 20 ust. 6

Oświadczenia i zapewnienia

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy istnieją złożone przez sprzedawcę oświadczenia i zapewnienia, że ekspozycje bazowe objęte sekurytyzacją nie są obciążone, ani w inny sposób objęte warunkami, co do których można przewidzieć, że negatywnie wpłyną na wykonalność prawdziwej sprzedaży lub cesji, lub przeniesienia o takim samym skutku prawnym.

Pozycja 2.2.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS26

art. 20 ust. 7

Kryteria kwalifikowalności, które nie dopuszczają aktywnego zarządzania portfelem ekspozycji bazowych na zasadzie uznaniowej

√

Zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób:

— ekspozycje bazowe przeniesione ze sprzedawcy lub scedowane przez niego na rzecz SSPE spełniają wcześniej określone oraz jasne i udokumentowane kryteria kwalifikowalności, które nie dopuszczają aktywnego zarządzania portfelem tych ekspozycji na zasadzie uznaniowej,

— wybór i przeniesienie ekspozycji bazowych w ramach sekurytyzacji opiera się na jasnych procesach ułatwiających identyfikację ekspozycji wybranych do sekurytyzacji lub przeniesionych na sekurytyzację, które nie pozwalają na aktywne zarządzanie portfelem na zasadzie uznaniowości.

Sekcja 2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS27

art. 20 ust. 8

Jednorodność aktywów

√

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące jednorodności puli ekspozycji bazowych zabezpieczających sekurytyzację. W tym celu należy zamieścić odniesienie do regulacyjnych standardów technicznych EUNB dotyczących jednorodności (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1851 (2)) oraz szczegółowo wyjaśnić, w jaki sposób są spełniane wszystkie warunki określone w art. 1 wymienionego rozporządzenia delegowanego.

Pozycja 2.2.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS28

art. 20 ust. 9

Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi: brak resekurytyzacji

√

Potwierdzenie, że ekspozycje bazowe nie obejmują żadnych pozycji sekurytyzacyjnych i że zgłoszona sekurytyzacja nie jest w związku z tym resekurytyzacją.

Pozycja 2.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS29

art. 20 ust. 10

Prawidłowość standardu zawierania umów kredytowych

√

Szczegółowe wyjaśnienie:

— czy ekspozycje bazowe zostały zainicjowane w toku zwykłej działalności kredytodawcy oraz czy zastosowane standardy zawierania umów kredytowych nie były mniej rygorystyczne niż standardy zastosowane w chwili inicjowania podobnych ekspozycji, które nie zostały objęte sekurytyzacją,

— czy standardy zawierania umów kredytowych i wszelkie istotne zmiany w stosunku do wcześniejszych standardów zawierania umów kredytowych są lub będą bez zbędnej zwłoki w pełni ujawniane potencjalnym inwestorom,

— w jaki sposób w przypadku sekurytyzacji, w których ekspozycjami bazowymi są kredyty na nieruchomości mieszkalne, pula ekspozycji bazowych spełnia wymóg określony w art. 20 ust. 10 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2017/2402,

— czy ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy spełnia wymogi określone w art. 8 dyrektywy 2008/48/WE (3) lub w art. 18 ust. 1–4, ust. 5 lit. a) oraz ust. 6 dyrektywy 2014/17/UE (4) lub, w stosownych przypadkach, równoważne wymogi w państwach trzecich.

Pozycja 2.2.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS30

art. 20 ust. 10

Fachowa wiedza jednostki inicjującej/kredytodawcy

√

Szczegółowe wyjaśnienie, czy jednostka inicjująca lub pierwotny kredytodawca posiadają wystarczającą fachową wiedzę w zakresie inicjowania ekspozycji o charakterze podobnym do tych, które są objęte sekurytyzacją.

Pozycja 2.2.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS31

art. 20 ust. 11

Przeniesione ekspozycje bazowe bez ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

√

Szczegółowe wyjaśnienie, czy:

— przeniesione ekspozycje bazowe nie obejmują – w momencie wyboru – ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania (lub ekspozycji zrestrukturyzowanych) określonych w art. 20 ust. 11 rozporządzenia (UE) 2017/2402,

— spełniono wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 11 lit. a) ppkt (i) oraz (ii) rozporządzenia (UE) 2017/2402,

— spełniono wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 11 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/2402,

— spełniono wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 11 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 2.2.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS32

art. 20 ust. 12

Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia

√

Potwierdzenie, czy w momencie przeniesienia ekspozycji dłużnicy dokonali co najmniej jednej płatności.

Potwierdzenie, czy ma zastosowanie wyłączenie na podstawie art. 20 ust. 12 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycje 3.3 i 3.4.6 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS33

art. 20 ust. 13

Spłata na rzecz posiadaczy pozycji nie może być skonstruowana w taki sposób, aby zależeć w głównej mierze od sprzedaży aktywów.

√

Szczegółowe wyjaśnienie stopnia zależności spłat posiadaczy pozycji sekurytyzacyjnej od sprzedaży aktywów zabezpieczających ekspozycje bazowe.

Pozycja 3.4.1 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS34

art. 21 ust. 1

Przestrzeganie wymogów dotyczących zatrzymywania ryzyka

√

Zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób jednostka inicjująca, sponsorująca lub pierwotny kredytodawca sekurytyzacji nieobjętej ABCP spełnia wymóg dotyczący zatrzymania ryzyka przewidziany w art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Wskazanie, która jednostka zachowuje istotny udział gospodarczy netto i którą z opcji wykorzystuje się do zatrzymania ryzyka:

1) część pionową zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402;

2) udział sprzedawcy zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/2402;

3) losowo wybrane ekspozycje ujęte w bilansie zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/2402;

4) transzę pierwszej straty zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (UE) 2017/2402;

5) ekspozycję pierwszej straty w każdym z aktywów zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/2402;

6) brak zgodności z wymogami dotyczącymi zatrzymania ryzyka określonymi w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/2402;

7) pozostałe wykorzystane opcje.

Pozycja 3.1 załącznika 9 oraz pozycja 3.4.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS35

art. 21 ust. 2

Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy stopy procentowe i ryzyko walutowe są odpowiednio ograniczane oraz czy podejmowane są środki mające na celu ograniczenie takiego ryzyka, a także potwierdzenie, że inwestorzy mają takie środki do dyspozycji.

Pozycje 3.4.2 i 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS36

art. 21 ust. 2

Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE

√

Zwięzłe oświadczenie, że SSPE nie zawarła kontraktów pochodnych, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycje 3.4.2 i 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS37

art. 21 ust. 2

Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy stosowane instrumenty zabezpieczające są zapewniane i dokumentowane zgodnie ze wspólnie przyjętymi standardami.

Pozycje 3.4.2 i 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS38

art. 21 ust. 3

Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy płatności odsetek według stóp referencyjnych w ramach sekurytyzowanych aktywów i zobowiązań są obliczane na podstawie ogólnie stosowanych rynkowych stóp procentowych lub ogólnie stosowanych stóp sektorowych odzwierciedlających koszt środków pieniężnych oraz w jaki sposób dokonuje się tych obliczeń.

Pozycje 2.2.2 i 2.2.13 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS39

art. 21 ust. 4

Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub zawiadomienia o przyspieszeniu spłaty

√

Ogólna deklaracja, że spełnione są wszystkie wymogi art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS40

art. 21 ust. 4

a) nie zatrzymuje się żadnej kwoty środków pieniężnych

√

Potwierdzenie, że po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub zawiadomienia o przyspieszeniu spłaty nie zostaną zatrzymane żadne środki pieniężne

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS41

art. 21 ust. 4

b) inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej

√

Potwierdzenie, że inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej ekspozycji bazowych w drodze sekwencyjnej amortyzacji pozycji sekurytyzacyjnej w kolejności według uprzywilejowania danej pozycji sekurytyzacyjnej.

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS42

art. 21 ust. 4

c) spłata nie zmienia uprzywilejowania

√

Potwierdzenie, że spłata pozycji sekurytyzacyjnych nie zmienia ich uprzywilejowania.

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS43

art. 21 ust. 4

d) żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej

√

Potwierdzenie, że żadne przepisy nie wymagają automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej.

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS44

art. 21 ust. 5

Sekurytyzacje, które obejmują niesekwencyjną kolejność płatności

√

Potwierdzenie, że transakcje, które obejmują niesekwencyjną kolejność płatności, zawierają czynniki uruchamiające związane z dochodami z tytułu ekspozycji bazowych, powodujące powrót do sekwencyjnej kolejności płatności według uprzywilejowania.

Potwierdzenie, że takie czynniki uruchamiające obejmują co najmniej pogorszenie jakości kredytowej ekspozycji bazowych poniżej uprzednio ustalonego progu.

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS45

art. 21 ust. 6

Odnawialna sekurytyzacja wywołująca zdarzenia uruchamiające przedterminową spłatę w celu zakończenia okresu odnawialności na podstawie wyznaczonych czynników uruchamiających

√

W stosownych przypadkach zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób przepisy art. 21 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402 zostały odzwierciedlone w dokumentacji transakcji.

Pozycje 2.3 i 2.4 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS46

art. 21 ust. 6 lit. a)

a) pogorszenie jakości kredytowej ekspozycji bazowych

√

W stosownych przypadkach zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób przepisy art. 21 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402 zostały odzwierciedlone w dokumentacji transakcji.

Pozycje 2.3 i 2.4 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS47

art. 21 ust. 6 lit. b)

b) wystąpienie zdarzenia związanego z niewypłacalnością w odniesieniu do jednostki inicjującej lub jednostki obsługującej

√

W stosownych przypadkach zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób przepisy lub czynniki uruchamiające określone w art. 21 ust. 6 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/2402 zostały odzwierciedlone w dokumentacji transakcji.

Pozycje 2.3 i 2.4 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS48

art. 21 ust. 6 lit. c)

c) spadek wartości ekspozycji bazowych posiadanych przez SSPE poniżej uprzednio ustalonego progu

√

W stosownych przypadkach zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób przepisy lub czynniki uruchamiające określone w art. 21 ust. 6 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/2402 zostały odzwierciedlone w dokumentacji transakcji, z podaniem odniesień do odpowiednich sekcji dokumentacji bazowej, w których można znaleźć odpowiednie informacje.

Pozycje 2.3 i 2.4 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS49

art. 21 ust. 6 lit. d)

d) niewygenerowanie wystarczającej ilości nowych ekspozycji bazowych o uprzednio ustalonej jakości kredytowej (czynnik wywołujący zakończenie okresu odnawialności)

√

W stosownych przypadkach zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób przepisy art. 21 ust. 6 lit. d) rozporządzenia (UE) 2017/2402 zostały odzwierciedlone w dokumentacji transakcji.

Pozycje 2.3 i 2.4 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS50

art. 21 ust. 7 lit. a)

a) informacje dotyczące zobowiązań umownych jednostki obsługującej, powiernika i innych dostawców usług pomocniczych

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji transakcji określono wszystkie wymogi określone w art. 21 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS51

art. 21 ust. 7 lit. b)

b) postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia

√

Potwierdzenie, że dokumentacja sekurytyzacyjna ściśle spełnia wymogi określone w art. 21 ust. 7 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS52

art. 21 ust. 7 lit. c)

c) postanowienia dotyczące ciągłości funkcjonowania kontrahentów instrumentów pochodnych

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji transakcji przedstawiono wszystkie informacje, o których mowa w art. 21 ust. 7 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS53

art. 21 ust. 7 lit. c)

c) postanowienia dotyczące ciągłości funkcjonowania dostawców płynności oraz banku, w którym prowadzony jest rachunek

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji transakcji przedstawiono wszystkie informacje wymagane na podstawie art. 21 ust. 7 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS54

art. 21 ust. 8

Wiedza fachowa wymagana od jednostki obsługującej oraz wdrożone zasady, odpowiednie procedury i środki kontroli zarządzania ryzykiem.

√

Szczegółowe wyjaśnienie sposobu spełnienia wymogów określonych w art. 21 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2017/2402. W wyjaśnieniu należy podać odniesienia do wszelkich zasad i procedur mających na celu zapewnienie zgodności z tymi wymogami.

Pozycja 3.4.6 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS55

art. 21 ust. 9

Jasne i spójne definicje dotyczące sposobu traktowania problemowych pożyczek

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji bazowej jasno i spójnie określono definicje, środki naprawcze i działania dotyczące sytuacji zadłużeniowych określonych w art. 21 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 2.2.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS56

art. 21 ust. 9

Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji sekurytyzacji określono kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany zgodnie z art. 21 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.4.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS57

art. 21 ust. 10

Terminowe rozwiązywanie konfliktów pomiędzy kategoriami inwestorów oraz obowiązki powiernika

√

Potwierdzenie, że przepisy dotyczące terminowego rozwiązywania konfliktów zawarte w art. 21 ust. 10 rozporządzenia (UE) 2017/2402 zostały spełnione.

Pozycje 3.4.7 i 3.4.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS58

art. 22 ust. 1

Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat

√

Potwierdzenie, że dane, których udostępnienia wymaga się w art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402, są dostępne, wraz z wyraźnym wskazaniem, gdzie można te dane znaleźć.

Pozycja 2.2.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS59

art. 22 ust. 2

Próba ekspozycji bazowych podlegająca zewnętrznej weryfikacji

√

Potwierdzenie, że odpowiednia i niezależna strona przeprowadziła zewnętrzną weryfikację próby ekspozycji bazowych przed emisją papierów wartościowych.

Nie dotyczy

STSS60

art. 22 ust. 3

Dostęp potencjalnych inwestorów do modelu przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań

√

Potwierdzenie, że potencjalni inwestorzy posiadają dostęp do modelu przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań przed wyceną, wraz z wyraźnym wskazaniem, gdzie można te informacje znaleźć. Po wycenie – potwierdzenie, że zapewniono potencjalnym inwestorom dostęp do takich informacji na żądanie.

Nie dotyczy

STSS61

art. 22 ust. 4

Publikacja informacji dotyczących efektywności środowiskowej ekspozycji bazowych, na które składają się kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy informacje związane z efektywnością środowiskową aktywów finansowanych przez kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów są dostępne zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402, wraz z oświadczeniem, gdzie można te informacje znaleźć.

Nie dotyczy

STSS62

art. 22 ust. 5

Jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów art. 7

√

Potwierdzenie, że:

— jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca stosują się do przepisów art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402,

— przed wyceną potencjalnym inwestorom zapewniono dostęp na żądanie do informacji wymaganych w art. 7 ust. 1. lit. a),

— przed wyceną zapewniono dostęp do informacji wymaganych w art. 7 ust. 1. lit. b)–d) co najmniej w formie projektu lub we wstępnej formie.

Nie dotyczy

(1) W stosownych przypadkach należy dołączyć odniesienie do odpowiednich sekcji dokumentów bazowych, jeżeli informacje takie są dostępne.

(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1851 z dnia 28 maja 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących jednorodności ekspozycji bazowych w ramach sekurytyzacji (Dz.U. L 280 z 6.11.2019, s. 1).

(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 66).

(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 34).