Załącznik III

Informacje ogólne

Numer pola

Numer artykułu rozporządzenia (UE) 2017/2402

Nazwa pola

Informacje podlegające zgłoszeniu (1)

Informacje dodatkowe

STSAP0

art. 27 ust. 1

Pierwszy punkt kontaktowy

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) podmiotu wyznaczonego jako pierwszy punkt kontaktowy i nazwa odpowiedniego właściwego organu

Pozycja 3.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAP1

Nie dotyczy

Kod identyfikacyjny instrumentu

Międzynarodowe kody identyfikujące papiery wartościowe (kody ISIN) przypisane do programów ABCP, w stosownych przypadkach.

Jeżeli jest dostępny, zgodnie z pozycją 3.1 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980.

STSAP2

Nie dotyczy

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI)

LEI jednostek sponsorujących lub programów ABCP, jeżeli jest dostępny.

Pozycja 4.2 załącznika 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAP3

Nie dotyczy

Identyfikator zgłoszenia

W przypadku zgłaszania aktualizacji – niepowtarzalny numer referencyjny nadany przez ESMA zgłoszonemu wcześniej zgłoszeniu STS.

Nie dotyczy

STSAP4

Nie dotyczy

Niepowtarzalny identyfikator

Niepowtarzalny identyfikator nadany przez jednostkę sprawozdawczą zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.

W przypadku dokonania więcej niż jednego zgłoszenia STS z wykorzystaniem tego niepowtarzalnego identyfikatora sekurytyzacji, oświadczenie wyjaśniające przyczynę takiej sytuacji.

Nie dotyczy

STSAP5

Nie dotyczy

Identyfikator prospektu emisyjnego

Identyfikator prospektu emisyjnego dostarczony przez odpowiedni właściwy organ, jeżeli jest dostępny.

Nie dotyczy

STSAP6

Nie dotyczy

Repozytorium sekurytyzacji

Nazwa zarejestrowanego repozytorium sekurytyzacji, jeżeli jest dostępna.

Nie dotyczy

STSAP7

Nie dotyczy

Nazwa sekurytyzacji

Nazwa programu ABCP

Sekcja 4 załącznika 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAP8

art. 18 i art. 27 ust. 3

Państwo prowadzenia działalności

Państwo siedziby jednostki sponsorującej lub jednostek sponsorujących.

Pozycja 4.3 załącznika 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAP9

Nie dotyczy

Klasyfikacja sekurytyzacji

Rodzaj sekurytyzacji (nieobjęta ABCP, ABCP, program ABCP)

Nie dotyczy

STSAP10

Nie dotyczy

Data emisji

Data pierwszej emisji programu ABCP

Pozycja 4 załącznika 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAP11

Nie dotyczy

Data zgłoszenia

Data zgłoszenia STS do ESMA

Nie dotyczy

STSAP12

art. 27 ust. 2

Upoważniona osoba trzecia

W przypadku gdy upoważniona osoba trzecia świadczyła usługi weryfikacji STS zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402, oświadczenie stwierdzające zgodność z kryteriami STS potwierdzone przez tę upoważnioną osobę trzecią.

Nie dotyczy

STSAP13

art. 27 ust. 2

Upoważniona osoba trzecia

W przypadku gdy upoważniona osoba trzecia świadczyła usługi weryfikacji STS zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402, nazwa osoby trzeciej i miejsce prowadzenia działalności.

Nie dotyczy

STSAP14

art. 27 ust. 2

Upoważniona osoba trzecia

W przypadku gdy upoważniona osoba trzecia świadczyła usługi weryfikacji STS zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402, nazwa właściwego organu, który upoważnił osobę trzecią.

Nie dotyczy

STSAP15

art. 27 ust. 5

Status STS

Zgłoszenie przez jednostkę sponsorującą, że programu ABCP nie należy już uznawać za STS z podaniem powodów tej zmiany.

Nie dotyczy

(1) W stosownych przypadkach należy dołączyć odniesienie do odpowiednich sekcji dokumentów bazowych, jeżeli informacje takie są dostępne.

Informacje szczegółowe

Numer pola

Numer artykułu rozporządzenia (UE) 2017/2402

Nazwa pola

Potwierdzenie

Zwięzłe wyjaśnienie

Szczegółowe wyjaśnienie

Informacje podlegające zgłoszeniu (1)

Informacje dodatkowe

STSAP16

art. 25 ust. 1

Jednostka sponsorująca nadzorowana przez instytucję kredytową

√

Potwierdzenie, że jednostkę sponsorującą programu nadzoruje instytucja kredytowa oraz odniesienie do dokumentu poświadczającego taki status.

Nie dotyczy

STSAP17

art. 25 ust. 2

Wsparcie jednostki sponsorującej jako dostawcy instrumentu wsparcia płynności

√

Potwierdzenie, że jednostka sponsorująca programu ABCP zapewni instrument wsparcia płynności oraz że wspiera wszystkie pozycje sekurytyzacyjne programu ABCP, w tym opis instrumentu wsparcia płynności i odniesienie do dowolnego dokumentu potwierdzającego takie postanowienie.

Nie dotyczy

STSAP18

art. 25 ust. 3

Wykazanie przez instytucję kredytową przed właściwym organem

√

Potwierdzenie, że ze względu na jej rolę jednostki sponsorującej, instytucja kredytowa nie zagraża jej wypłacalności i płynności, oraz, jeżeli jest dostępne, odniesienie do dokumentu potwierdzającego, że instytucja wykazała tę pozycję przed właściwym organem.

Nie dotyczy

STSAP19

art. 25 ust. 4

Zgodność z wymogami due diligence jednostki sponsorującej

√

Potwierdzenie zgodności jednostki sponsorującej z wymogami due diligence określonymi w art. 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/2402, stosownie do przypadku. Potwierdzenie, że jednostka sponsorująca zweryfikowała, czy sprzedawca dysponuje zdolnościami obsługi i procesami ściągania należności, które spełniają wymogi określone w art. 265 ust. 2 lit. i)–p) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 lub równoważne wymogi w państwach trzecich.

Nie dotyczy

STSAP20

art. 25 ust. 5

Sprzedawca (na poziomie transakcji) lub jednostka sponsorująca (na poziomie programu ABCP) muszą spełniać wymogi dotyczące zatrzymania ryzyka, o których mowa w art. 6.

√

Zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób sprzedawca (sekurytyzacja ABCP) i jednostka sponsorująca (program ABCP) spełniają wymogi dotyczące zatrzymania ryzyka określone na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/2402 określającego wariant wykorzystany do zatrzymania ryzyka, w tym:

1) części pionowej – tj. art. 6 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402;

2) udziału sprzedawcy – tj. art. 6 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/2402;

3) losowo wybranych ekspozycji utrzymywanych w bilansie – tj. art. 6 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/2402;

4) transzy pierwszej straty – tj. art. 6 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (UE) 2017/2402;

5) ekspozycji pierwszej straty w przypadku każdego składnika aktywów – tj. art. 6 ust. 3 lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/2402;

6) brak zgodności z wymogami zatrzymania ryzyka rozporządzenia (UE) 2017/2402;

7) inne.

Pozycja 3.4.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAP21

art. 25 ust. 6

Zgodność na poziomie programu ABCP z art. 7 (wymogi dotyczące przejrzystości)

√

Potwierdzenie, że:

— jednostka sponsorująca jest odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402,

— jednostka sponsorująca stosuje się do przepisów art. 7 na poziomie programu ABCP,

— jednostka sponsorująca udostępniła potencjalnym inwestorom przed wyceną na ich żądanie: zbiorcze informacje wymagane na podstawie art. 7 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402 oraz informacje wymagane na podstawie art. 7 ust. 1 akapit pierwszy lit. b)–e) rozporządzenia (UE) 2017/2402 co najmniej w formie projektu lub we wstępnej formie.

Nie dotyczy

STSAP22

art. 25 ust. 7

Wykorzystanie instrumentu wsparcia płynności, w przypadku gdy jednostka sponsorująca nie odnowi zobowiązań finansowych dotyczących takiego instrumentu

√

Zwięzłe wyjaśnienie ze strony sponsora, czy instrument wsparcia płynności zostanie wykorzystany, a zapadające papiery wartościowe spłacone w przypadku nieodnowienia przez jednostkę sponsorującą zobowiązania finansowego dotyczącego instrumentu wsparcia płynności przed jego wygaśnięciem.

Nie dotyczy

STSAP23

art. 26 ust. 1

Zgodność sekurytyzacji ABCP w ramach programu ABCP z art. 24 ust. 1–8 i ust. 12–20

√

Potwierdzenie, czy wszystkie sekurytyzacje ABCP w ramach programu spełniają następujące wymogi:

— art. 24 ust. 1–8 rozporządzenia (UE) 2017/2402,

— art. 24 ust. 12–20 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Nie dotyczy

STSAP24

art. 26 ust. 1 akapity drugi i trzeci

Maksymalnie 5 % zbiorczej kwoty ekspozycji, które są ekspozycjami bazowymi ABCP może tymczasowo nie spełniać pewnych wymogów

√

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące tego, z którymi, o ile z którymkolwiek, wymogami art. 24 ust. 9, 10 lub 11 rozporządzenia (UE) 2017/2402 tymczasowo brak jest zgodności oraz odsetek zbiorczej kwoty ekspozycji, które są ekspozycjami bazowymi sekurytyzacji ABCP, reprezentujący ten brak zgodności, oraz dlaczego program spowodował tymczasowe naruszenie tych wymogów. Potwierdzenie, że odpowiednia i niezależna strona prowadzi regularną zewnętrzną weryfikację zgodności próby ekspozycji bazowych.

Nie dotyczy

STSAP25

art. 26 ust. 2

Pozostały średni ważony okres trwania ekspozycji bazowych programu ABCP nie może być dłuższy niż dwa lata.

√

Potwierdzenie, że pozostały średni ważony okres trwania ekspozycji bazowych programu ABCP nie jest dłuższy niż dwa lata.

Nie dotyczy

STSAP26

art. 26 ust. 3

W pełni wspierany program ABCP (przez jednostkę sponsorującą)

√

Zwięzłe wyjaśnienie dotyczące tego, czy jednostka sponsorująca w pełni w wspiera program ABCP zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Nie dotyczy

STSAP27

art. 26 ust. 4

Brak resekurytyzacji i brak wsparcia jakości kredytowej ustanawiającego dodatkową warstwę transz na poziomie programu ABCP

√

Potwierdzenie, że program ABCP nie obejmuje żadnej resekurytyzacji oraz że wsparcie jakości kredytowej nie ustanawia dodatkowej warstwy transz na poziomie programu.

Nie dotyczy

STSAP28

art. 26 ust. 5

Brak opcji kupna

√

Potwierdzenie, że program ABCP nie zawiera opcji kupna ani klauzuli mających wpływ na ostateczny termin zapadalności, w przypadku gdy takie opcje lub klauzule mogą być wykonywane według uznania sprzedawcy, jednostki sponsorującej lub SSPE.

Nie dotyczy

STSAP29

art. 26 ust. 6

Odpowiednio ograniczone i udokumentowane ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe powstające na poziomie programu ABCP.

√

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące tego, czy i w jaki sposób ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe powstające na poziomie programu ABCP są odpowiednio ograniczane, a także jakie środki wykorzystano do ograniczenia takiego ryzyka, w tym czy SSPE zawiera kontrakty pochodne z przyczyn innych niż określone w art. 26 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/2402, a także opis sposobu, w jaki takie instrumenty pochodne są zawierane i dokumentowane, a w szczególności czy jest to wykonywane zgodnie ze wspólnymi standardami w dziedzinie finansów międzynarodowych.

Nie dotyczy

STSAP30

art. 26 ust. 7 lit. a)

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (obowiązki powiernika wobec inwestorów)

√

Potwierdzenie, że obowiązki powiernika oraz innych podmiotów mających obowiązki powiernicze, o ile takie istnieją, wobec inwestorów, określono w dokumentacji programu ABCP.

Nie dotyczy

STSAP31

art. 26 ust. 7 lit. b)

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (zobowiązania umowne jednostki sponsorującej)

√

Potwierdzenie, że zobowiązania umowne, obowiązki i zadania jednostki sponsorującej, powiernika i innych dostawców usług pomocniczych, o ile tacy są, określono w dokumentacji programu ABCP.

Nie dotyczy

STSAP32

art. 26 ust. 7 lit. c)

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (proces i obowiązki w przypadku jednostki obsługującej zagrożonej niewykonaniem zobowiązania)

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji programu ABCP zawarto procesy i obowiązku dotyczące jednostki obsługującej zagrożonej niewykonaniem zobowiązania lub niewypłacalnością, by zapewnić ciągłość świadczenia usług.

Nie dotyczy

STSAP33

art. 26 ust. 7 lit. d)

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (postanowienia dotyczące zastąpienia kontrahentów instrumentów pochodnych oraz banku, w którym prowadzony jest rachunek)

√

Potwierdzenie, że spełnione są wymogi na mocy art. 26 ust. 7 lit. d) rozporządzenia (UE) 2017/2402 w zakresie postanowienia dotyczącego zastąpienia kontrahentów instrumentów pochodnych oraz banku, w którym prowadzony jest rachunek, na poziomie programu ABCP w przypadku niewykonania przez nich zobowiązania, ich niewypłacalności oraz innych określonych zdarzeń, jeżeli instrument wsparcia płynności nie pokrywa takich zdarzeń.

Nie dotyczy

STSAP34

art. 26 ust. 7 lit. e)

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (procedury służące zapewnieniu zabezpieczenia zobowiązań finansowych)

√

Potwierdzenie, że dokumentacja programu ABCP zawiera procedury zapewniające, aby w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, niewykonania zobowiązania lub niewypłacalności jednostki sponsorującej, przewidziane były środki naprawcze w celu osiągnięcia, stosownie do sytuacji, zabezpieczenia zobowiązań finansowych lub zastąpienia dostawcy instrumentu wsparcia płynności.

Oświadczenie wskazujące odpowiednie strony prospektu emisyjnego lub innej dokumentacji bazowej, która zawiera informacje stosowne do wymogów określonych w art. 26 ust. 7 lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Nie dotyczy

STSAP35

art. 26 ust. 7 lit. f)

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (instrument wsparcia płynności i zapadające papiery wartościowe do spłacenia, jeżeli jednostka sponsorująca nie odnowi zobowiązania finansowego dotyczącego instrumentu wsparcia płynności przed jego wygaśnięciem)

√

Potwierdzenie, że dokumentacja programu ABCP zawiera postanowienia zapewniające, aby instrument wsparcia płynności został wykorzystany, a zapadające papiery wartościowe spłacone w przypadku nieodnowienia przez jednostkę sponsorującą zobowiązania finansowego dotyczącego instrumentu wsparcia płynności przed jego wygaśnięciem.

Oświadczenie wskazujące odpowiednie strony prospektu emisyjnego lub innej dokumentacji bazowej, która zawiera informacje stosowne do wymogów określonych w art. 26 ust. 7 lit. f) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Nie dotyczy

STSAP36

art. 26 ust. 8

Wiedza fachowa jednostki obsługującej

√

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące sposobu, w jaki spełnia się wymogi art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2017/2402, w tym wyjaśnienie strategii i procedur zapewniających zgodność z tymi wymogami

Oświadczenie wskazujące odpowiednie strony prospektu emisyjnego lub innej dokumentacji bazowej, które zawierają stosowne wyjaśnienia mające na celu spełnienie wymogów określonych w art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2017/2402 (w stosownych przypadkach) („wiedza fachowa jednostki obsługującej, polityka, procedury i zarządzanie ryzykiem”).

Pozycja 3.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

(1) W stosownych przypadkach należy dołączyć odniesienie do odpowiednich sekcji dokumentów bazowych, jeżeli informacje takie są dostępne.Informacje szczegółowe