Artykuł 1

Instytucje opracowują ekstremalne scenariusze przyszłych wstrząsów dla niemożliwych do modelowania czynników ryzyka, stosując jedną z następujących metod:

a) metodę bezpośrednią określoną w art. 2, o ile spełnione są wszystkie poniższe warunki:

(i) dane instytucje określiły kryteria pozwalające ustalić, czy należy stosować metodę bezpośrednią, o której mowa w lit. a), czy metodę stopniową, o której mowa w lit. b), i kryteria te są spójne w czasie;

(ii) do celów lit. a) pkt (i) instytucje dokumentują każdą zmianę z metody bezpośredniej, o której mowa w lit. a), na metodę stopniową, o której mowa w lit. b), i na odwrót, w tym uzasadnienie takiej zmiany;

(iii) instytucje określają, do celów monitorowania wewnętrznego, ekstremalny scenariusz przyszłych wstrząsów zgodnie z metodą stopniową, o której mowa w lit. b), codziennie przez 20 dni roboczych poprzedzających każdą datę, w odniesieniu do której zgłaszane są wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego;

(iv) liczba strat w szeregach czasowych strat, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) pkt (iii), wynosi co najmniej 200;

b) metodę stopniową określoną w art. 3.