Artykuł 17

Jeżeli pomiar ryzyka scenariusza warunków skrajnych, w odniesieniu do którego instytucje ustalają współczynnik nieliniowości, został wyznaczony dla jednego czynnika ryzyka, taki współczynnik nieliniowości określa się w następujący sposób:

a) w przypadku gdy ekstremalny scenariusz przyszłych wstrząsów dla niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka nie pokrywa się ani ze spadkowym skalibrowanym wstrząsem, ani ze wzrostowym skalibrowanym wstrząsem określonym zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b), instytucje ustalają

dla tego niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka;

b) w przypadku gdy ekstremalny scenariusz przyszłych wstrząsów dla niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka pokrywa się ze spadkowym skalibrowanym wstrząsem określonym zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b), instytucje obliczają współczynnik nieliniowości według następującego wzoru:

gdzie:

— ;

— ;

— ɸ to szacunkowy parametr ogona rozkładu dla niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka obliczony zgodnie z art. 19;

— loss0 to strata, która występuje, gdy spadkowy wstrząs CS

down określony zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) jest stosowany do niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka;

— to strata, która występuje, gdy spadkowy wstrząs równy

jest stosowany do niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka, gdzie CS

down to spadkowy wstrząs określony zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b);

— to strata, która występuje, gdy spadkowy wstrząs równy

jest stosowany do niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka, gdzie CS

down to spadkowy wstrząs określony zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b);

c) w przypadku gdy ekstremalny scenariusz przyszłych wstrząsów dla niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka pokrywa się ze wzrostowym skalibrowanym wstrząsem określonym zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b), instytucje obliczają współczynnik nieliniowości według następującego wzoru:

gdzie:

— ;

— —

ɸ to szacunkowy parametr ogona rozkładu dla niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka obliczony zgodnie z art. 19;

— loss0 to strata, która występuje, gdy wzrostowy wstrząs CS

up określony zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) jest stosowany do niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka;

— to strata, która występuje, gdy wzrostowy wstrząs równy

jest stosowany do niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka, gdzie CS

up to wzrostowy wstrząs określony zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b);

— to strata, która występuje, gdy wzrostowy wstrząs równy

jest stosowany do niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka, gdzie CS

up to wzrostowy wstrząs określony zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b).