Artykuł 18

Jeżeli pomiar ryzyka scenariusza warunków skrajnych, w odniesieniu do którego instytucje ustalają współczynnik nieliniowości, został wyznaczony dla niemożliwego do modelowania standardowego koszyka, współczynnik nieliniowości określa się w następujący sposób:

a) w przypadku gdy ekstremalny scenariusz przyszłych wstrząsów nie odpowiada scenariuszowi określonemu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), w którym wartość parametru β, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), jest równa 1, instytucje ustalają współczynnik nieliniowości

dla tego niemożliwego do modelowania koszyka;

b) w przypadku gdy ekstremalny scenariusz przyszłych wstrząsów jest scenariuszem, w którym odpowiedni spadkowy wstrząs określony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) jest stosowany do każdego czynnika ryzyka w niemożliwym do modelowania koszyku, instytucje obliczają współczynnik nieliniowości według następującego wzoru:

gdzie:

— ;

— —

to mediana szacunkowych parametrów ogona rozkładu obliczonych zgodnie z art. 19 dla każdego czynnika ryzyka w koszyku;

— loss0 to strata występująca, gdy odpowiedni spadkowy wstrząs określony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) jest stosowany do każdego czynnika ryzyka w niemożliwym do modelowania koszyku;

— to strata występująca, gdy odpowiedni spadkowy wstrząs określony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), pomnożony przez

jest stosowany do każdego czynnika ryzyka w niemożliwym do modelowania koszyku;

— to strata występująca, gdy odpowiedni spadkowy wstrząs określony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), pomnożony przez

jest stosowany do każdego czynnika ryzyka w niemożliwym do modelowania koszyku;

c) w przypadku gdy ekstremalny scenariusz przyszłych wstrząsów jest scenariuszem, w którym odpowiedni wzrostowy wstrząs określony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) jest stosowany do każdego czynnika ryzyka w niemożliwym do modelowania koszyku, instytucje obliczają współczynnik nieliniowości według następującego wzoru:

gdzie:

— ;

— —

to mediana szacunkowych parametrów ogona rozkładu obliczonych zgodnie z art. 19 dla każdego czynnika ryzyka w koszyku;

— loss0 to strata występująca, gdy odpowiedni wzrostowy wstrząs określony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) jest stosowany do każdego czynnika ryzyka w niemożliwym do modelowania koszyku;

— to strata występująca, gdy odpowiedni wzrostowy wstrząs określony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), pomnożony przez

jest stosowany do każdego czynnika ryzyka w niemożliwym do modelowania koszyku;

— to strata występująca, gdy odpowiedni wzrostowy wstrząs określony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), pomnożony przez

jest stosowany do każdego czynnika ryzyka w niemożliwym do modelowania koszyku.