Artykuł 6

1. Stosując metodę stopniową do niemożliwych do modelowania czynników ryzyka należących do niemożliwych do modelowania standardowych koszyków, instytucje określają ekstremalny scenariusz przyszłych wstrząsów poprzez zastosowanie poniższych kroków w następującej kolejności:

a) dla każdego niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka w niemożliwym do modelowania standardowym koszyku wyznaczają, zgodnie z art. 7, szeregi czasowe zwrotów z 10 dni roboczych za okres występowania warunków skrajnych ustalony zgodnie z art. 12;

b) dla każdego niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka w niemożliwym do modelowania standardowym koszyku określają wzrostowy i spadkowy skalibrowany wstrząs na podstawie odpowiednich szeregów czasowych zwrotów z 10 dni roboczych, o których mowa w lit. a), zgodnie z:

(i) metodą historyczną określoną w art. 8, w przypadku gdy liczba zwrotów we wszystkich szeregach czasowych zwrotów z 10 dni roboczych, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu, odpowiadających niemożliwym do modelowania czynnikom ryzyka w niemożliwym do modelowania koszyku wynosi co najmniej 200;

(ii) asymetryczną metodą sigma określoną w art. 9, w przypadku gdy warunek przewidziany w lit. b) pkt (i) niniejszego ustępu dotyczący stosowania metody historycznej nie został spełniony i liczba zwrotów we wszystkich szeregach czasowych zwrotów z 10 dni roboczych, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu, odpowiadających niemożliwym do modelowania czynnikom ryzyka w niemożliwym do modelowania koszyku wynosi co najmniej 12;

(iii) metodą rezerwową określoną w art. 10, jeżeli w niemożliwym do modelowania koszyku występuje co najmniej jeden niemożliwy do modelowania czynnik ryzyka, w przypadku którego liczba zwrotów w szeregach czasowych zwrotów z 10 dni roboczych, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu, jest mniejsza niż 12;

c) obliczają obie poniższe wartości:

(i) stratę odpowiadającą scenariuszowi, w ramach którego odpowiedni wzrostowy skalibrowany wstrząs określony zgodnie z lit. b), pomnożony przez parametr β, jest stosowany do każdego czynnika ryzyka w niemożliwym do modelowania koszyku;

(ii) stratę odpowiadającą scenariuszowi, w ramach którego odpowiedni spadkowy skalibrowany wstrząs określony zgodnie z lit. b), pomnożony przez parametr β, jest stosowany do każdego czynnika ryzyka w niemożliwym do modelowania koszyku.

Do celów lit. c) instytucje mnożą wzrostowe i spadkowe skalibrowane wstrząsy przez parametr β w dwóch przypadkach: gdy β = 1 i β = ⅘.

2. Scenariusz wstrząsów prowadzących do największej straty spośród strat obliczonych zgodnie z ust. 1 lit. c) stanowi ekstremalny scenariusz przyszłych wstrząsów dla niemożliwego do modelowania standardowego koszyka.