Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/397 z dnia 20 października 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie obliczania pomiarów ryzyka scenariusza warunków skrajnych
Rozdział 1 — OPRACOWANIE I STOSOWANIE EKSTREMALNYCH SCENARIUSZY PRZYSZŁYCH WSTRZĄSÓW
Artykuł 8
W mocySpadkowy i wzrostowy skalibrowany wstrząs z wykorzystaniem metody historycznej
1. W ramach metody historycznej instytucje określają spadkowy skalibrowany wstrząs na podstawie szeregów czasowych zwrotów z 10 dni roboczych dla niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka zgodnie z poniższym wzorem:
gdzie:
— Ret oznacza szeregi czasowe zwrotów z 10 dni roboczych niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka;
— to szacunkowe oczekiwane braki lewego ogona rozkładu dla szeregów czasowych Ret obliczone zgodnie z art. 11 ust. 1;
— N to liczba zwrotów w szeregu czasowym Ret.
2. Instytucje określają wzrostowy skalibrowany wstrząs na podstawie szeregów czasowych zwrotów z 10 dni roboczych dla niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka z wykorzystaniem metody historycznej zgodnie z poniższym wzorem:
gdzie:
— Ret oznacza szeregi czasowe zwrotów z 10 dni roboczych niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka;
— to szacunkowe oczekiwane braki prawego ogona rozkładu dla szeregów czasowych Ret obliczone zgodnie z art. 11 ust. 2;
— N to liczba zwrotów w szeregu czasowym Ret.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.