Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1623 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ryzyka kredytowego, ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego oraz minimalnego progu kapitałowego
Rozdział 2 — GROMADZENIE DANYCH I ZARZĄDZANIE NIMI
Artykuł 383f
W mocyCzynniki ryzyka referencyjnego spreadu kredytowego
1. Czynnikami ryzyka delta referencyjnego spreadu kredytowego mającymi zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na referencyjny spread kredytowy są spready kredytowe wszystkich terminów zapadalności dla wszystkich nazw referencyjnych w danym koszyku. Dla każdego koszyka oblicza się jeden wskaźnik wrażliwości netto.
2. Czynnikami ryzyka vega referencyjnego spreadu kredytowego mającymi zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na zmienność referencyjnego spreadu kredytowego są zmienności spreadów kredytowych wszystkich okresów zapadalności dla wszystkich nazw referencyjnych w danym koszyku. Dla każdego koszyka oblicza się jeden wskaźnik wrażliwości netto.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.