Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1623 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ryzyka kredytowego, ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego oraz minimalnego progu kapitałowego
Rozdział 2 — GROMADZENIE DANYCH I ZARZĄDZANIE NIMI
Artykuł 383g
W mocyCzynniki ryzyka cen akcji
1. Koszykami dla wszystkich czynników ryzyka cen akcji są koszyki, o których mowa w art. 383t.
2. Czynnikami ryzyka delta cen akcji, które instytucje mają stosować do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na ceny kasowe akcji, są ceny kasowe wszystkich akcji przyporządkowanych do tego samego koszyka, o którym mowa w ust. 1. Dla każdego koszyka oblicza się jeden wskaźnik wrażliwości netto.
3. Czynnikami ryzyka vega cen akcji, które instytucje mają stosować do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na zmienność cen akcji, są implikowane zmienności wszystkich akcji przyporządkowanych do tego samego koszyka, o którym mowa w ust. 1. Dla każdego koszyka oblicza się jeden wskaźnik wrażliwości netto.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.