Artykuł 383n

1. Wagi ryzyka dla wszystkich wskaźników wrażliwości delta na czynnik ryzyka walutowego między walutą sprawozdawczą instytucji a inną walutą wynoszą 11 %.

2. Waga ryzyka w przypadku czynników ryzyka walutowego dotyczących par walutowych, w których jedną walutą jest euro, a drugą walutą jest waluta państwa członkowskiego uczestniczącego w ERM II, jest równa jednej z poniższych wartości:

a) wadze ryzyka, o której mowa w ust. 1, podzielonej przez 3;

b) maksymalnym wahaniom w zakresie marginesu wahań formalnie uzgodnionego przez dane państwo członkowskie i EBC, jeśli ten margines wahań jest węższy niż margines wahań określony w ramach ERM II.

3. Niezależnie od ust. 2 waga ryzyka w przypadku czynników ryzyka walutowego dotyczących walut określonych w tym ustępie, które to waluty uczestniczą w ERM II i cechują się formalnie uzgodnionym marginesem wahań węższym niż standardowy margines wynoszący plus lub minus 15 %, równa się maksymalnym procentowym wahaniom w zakresie tego węższego marginesu.

4. Wagi ryzyka dla wszystkich wskaźników wrażliwości vega na czynnik ryzyka walutowego wynoszą 100 %.