Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1623 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ryzyka kredytowego, ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego oraz minimalnego progu kapitałowego

Rozdział 2 — GROMADZENIE DANYCH I ZARZĄDZANIE NIMI

Artykuł 383o

W mocy

Korelacje ryzyka walutowego

1. Jednolity parametr korelacji wynoszący 60 % stosuje się do agregacji wskaźników wrażliwości na czynnik ryzyka walutowego delta pomiędzy koszykami.

2. Jednolity parametr korelacji wynoszący 60 % stosuje się do agregacji wskaźników wrażliwości na czynnik ryzyka walutowego vega pomiędzy koszykami.

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.