Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1623 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ryzyka kredytowego, ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego oraz minimalnego progu kapitałowego

Rozdział 2 — GROMADZENIE DANYCH I ZARZĄDZANIE NIMI

Artykuł 383q

W mocy

Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego kontrahenta

1. Pomiędzy dwoma wskaźnikami wrażliwości WSk

i WSl

, wynikającymi z ekspozycji na ryzyko przypisanych do koszyków sektorowych 1–11 i 13–20, określonych w art. 383p ust. 1 tabela 1, parametr korelacji ρkl

ustala się w następujący sposób:

gdzie:

wynosi 1, jeżeli oba wierzchołki wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, a w przeciwnym wypadku wynosi 90 %;

wynosi 1, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, 90 %, jeżeli obie nazwy są różne, ale prawnie powiązane, w przeciwnym wypadku wynosi 50 %;

wynosi 1, jeżeli obie nazwy znajdują się w koszykach 1–11 lub w koszykach 13–20, a w przeciwnym wypadku wynosi 80 %.

2. Pomiędzy dwoma wskaźnikami wrażliwości WSk

i WSl

, wynikającymi z ekspozycji na ryzyko przypisanych do koszyków sektorowych 12 i 21, parametr korelacji ρkl

ustala się w następujący sposób:

gdzie:

wynosi 1, jeżeli oba wierzchołki wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, a w przeciwnym wypadku wynosi 90 %;

wynosi 1, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l są identyczne i oba indeksy należą do tego samego szeregu, a 90 %, jeżeli oba indeksy są takie same, ale należą do innych szeregów, w przeciwnym wypadku wynosi 80 %;

wynosi 1, jeżeli obie nazwy znajdują się w koszyku 12 lub w koszyku 21, a w przeciwnym wypadku wynosi 80 %.

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.